Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

Стоит ли посвятить несколько топиков моделированию стратегий на Python? Не о программировании на Python — это в книгах можно прочесть, а именно о методах моделирования и тестирования стратегий.
Можно начать, скажем с двух ЕМА. Стратегия изначально дохлая, но может послужить шаблоном для разработки ваших собственных стратегий. Для этого потребуется несколько топиков. Если интереса не будет, то и заморачиваться не имеет смысла. Может вы и сами с усами.)

Стратегия алготрейдинг Python опрос

3Qu

Москва

469

12 862

с 11 декабря 2019

50 Комментариев

genih
08 мая 2020, 21:03
а почему нет то? тем более если желание есть
+3
- 3Qu
  08 мая 2020, 21:06
  genih, судя по отсутствию +, вам это не надо.) Однако, не настаиваю. Но в пустоту писать нет смысла. Могу без этого обойтись.
  0
  - genih
    08 мая 2020, 21:12
    3Qu, поставил
    просто даже если мне это не пригодится, это всё равно полезнее и интернеснее 80% сдешних постов
    мало инфы именно по трейдингу
    +4
Я не пью!
08 мая 2020, 21:04
Если будут полезные примеры с каким-то стандартным бэктестером — поставлю плюсиков :)
0
Свой Мужик
08 мая 2020, 21:05
Why not?
0
aqr
08 мая 2020, 21:06
Можно почитать что то интересное и нестандартное. Две средних, этого на медиуме хоть х… бей, не надо.
-1
- 3Qu
  08 мая 2020, 21:09
  panikbull, вам стратегию? — этого не будет. Две средних — это только шаблон для ваших возможных разработок.
  Однако, понял — вам не интересно.
  +2
  - tashik
    08 мая 2020, 21:19
    3Qu, нет, просто что-то посложнее чуток. Немножко Level-Up бы
    0
    - 3Qu
      08 мая 2020, 21:25
      tashik, ML, например? Это возможно только много позднее. Для ML уже нужен шаблон стратегии и все остальное.
      0
      - tashik
        08 мая 2020, 22:55
        3Qu, неиндикаторное исследование интересует
        0
        3Qu
        08 мая 2020, 23:00
        tashik, по большому счету, это те же индикаторы, только ненарисованные.)
        Графическая интерпретация практически у всего может быть.
        0
  - Пафос Респектыч
    08 мая 2020, 21:23
    3Qu, в том то и дело что две средних — это даже не шаблон. Это всё равно что написать «хелло ворлд» и сказать вот смотрите это шаблон для веб-сервера вам ))
    +1
    - 3Qu
      08 мая 2020, 21:27
      Пафос Респектыч, ставьте в шаблон другие индикаторы и ваши условия, и будет вам из шаблона все что угодно. Know how точно не будет.)
      0
      - Пафос Респектыч
        08 мая 2020, 21:29
        3Qu, я и говорю, вот вам фигурные скобочки и пишите внутри что хотите ) не нужно мне ваше ноу хау, оставьте себе ))
        -1
      - eagledwarf
        08 мая 2020, 21:34
        3Qu, и совершенно зря,
        
        если покажете что действительно кноу, на уровне алгоритма, а не на уровне исполнения в коде, к вам очередь выстроится за роботами. Все что не поднимете на бирже, поднимете на продаже профессиональных услуг по созданию профессиональной стратегии.
        
        Ноухау на то и есть, чтобы им хвалиться и показывать всем, но не показывать как оно работает :))
        0
        3Qu
        08 мая 2020, 21:37
        eagledwarf, почему-то глубоко убежден, что чужие стратегии работать ни у кого не будут. Для их настройки нужно понимание предмета, а не как в МТ4-5 — запустил оптимизатор и готово. Не работает это.
        +2
        eagledwarf
        08 мая 2020, 21:46
        3Qu, в целом, согласен. тупой копипаст никому прибыли не принесет.
        
        Но за дельный совет, «как правильно» люди выкладывают бешеные бабки. Доказав людям, что умеешь делать правильно, автоматически становишься человеком, к которому обращаются за советом.
        Профит? ;)
        0
Дмитрий Овчинников
08 мая 2020, 21:14
Все, что связано с алготрейдингом, интересно. Пишите! Буду с удовольствием читать.
0
Врач-бондиатОр
08 мая 2020, 21:29
Вот если бы написали робота с нуля, который торгует по пересечению МА, то я двумя руками за!
А вообще моя мечта сделать робота в Экселе или на луа )
+2
- 3Qu
  08 мая 2020, 21:32
  Врач-бондиатОр, до робота там один шаг — связь Lua -> Python. Через файлы это просто. Если не пипсовка или скальпинг, вполне сойдет.
  +2
  - Врач-бондиатОр
    09 мая 2020, 11:59
    3Qu, ну если инструкцию напишете как их потом сконнектить, то тогда жду мастер-класс )
    0
- Value
  08 мая 2020, 21:52
  Врач-бондиатОр, так а в чём проблема? Это же просто.
  0
eagledwarf
08 мая 2020, 21:31
про две средних уже отписались.

Принципы моделирования — можно,
Принципы отсева мусорных стратегий — можно.
Вот к слову о дух средних, можно на их примере как раз и показать, почему этот хэллоу ворд годится только для малышей и как его и ему подобные отсеивать.

то есть алгоритмика всегда интересна, а уж на каком языке, ну пусть будет змейса, ваше право
+2
Рустам TradeInWest.ru
08 мая 2020, 21:32
да, обязательно нужно.
Обязуюсь поставить плюс под каждый.
+1
shprots
08 мая 2020, 21:34
Обязательно пишите! Сам пилю на Питоне, про тестер думаю через несколько месяцев руки дойдут, пишите! Будет что обсудить
+1
- 3Qu
  08 мая 2020, 21:39
  shprots, тестер — это всего лишь цикл для последовательного перебора. while — и вперед.
  0
  - shprots
    08 мая 2020, 23:13
    3Qu, О, нет!
    0
    - 3Qu
      09 мая 2020, 00:12
      shprots, о, да! Усложнять не надо.
      0
      - shprots
        09 мая 2020, 01:08
        3Qu, о нет. Если вы имеете ввиду перебрать каждую свечку if ема1>ема2: buy, то конечно о да. Но это лишь первый шаг. Тут как раз ниче интересного нет — как нет интереса вообще в индикаторах.
        И я думаю, путаница в терминах, я имею ввиду куда больше чем простой брутфорс. Что делать, если параметров хотя бы с десяток, а свечек (хотя свечки и не особо интересны) с миллионы?
        0
Replikant_mih
08 мая 2020, 21:36
Пишите. Смотря что, конечно, получится, но может получиться интересно. Именно в варианте две средние — для меня это слишком просто — пандас, скользящее окно, mean(), shift() и готово. Но что-то посложнее — может быть интересным. А может я и в простом каких-нить интересных фишек подсмотрю.
+3
- 3Qu
  08 мая 2020, 21:40
  Replikant_mih, не исключено.) Начнем не со стратегии, а с вспомогательных функций и классов.
  0
3Qu
08 мая 2020, 21:46
Похоже все складывается, интересующихся предметом достаточно. 1-2 дня на подготовку материала, и начнем. Наверное с экспорта котировок в Python.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить.)
+6
- 3Qu
  08 мая 2020, 22:09
  Андрей Андреичъ, графики — обязательно. По крайней мере кривая доходности, и котировки с индикаторами обязательно будут.
  0
  - 3Qu
    08 мая 2020, 22:29
    Андрей Андреичъ, похоже, да.)
    0
- Винни Пух
  08 мая 2020, 23:07
  3Qu, Да, основное — экспорт котировок. Желательно описать несколько способов: через файлы (эксель, ЛУА) и сервер (DDE с настройкой SQL).
  Материал крайне объемный, нужный и желательно — на новой версии Квика 8+
  0
  - 3Qu
    08 мая 2020, 23:20
    Винни Пух, пока мы занимаемся моделированием, достаточно экспорта из CSV-файла, скачанного с Финам. Возможно будет и работа с SQLite, пока не решил.
    Реал-тайм экспорт нужен только для рабочей стратегии, а здесь речь пойдет только о моделировании стратеги и ее тестировании на истории.
    0
    - Винни Пух
      09 мая 2020, 04:02
      3Qu, так получается Вы планируете просто брать историю и бэктестить её, посредством одного из ЯП? Это не солидно. Этого добра хватает.
      
      Не хватает как раз мануала как красное с соленым объединять. А библиотеки в питоне даже ленивые научились подключать. Там все равно из документации поначалу не выходишь.
      
      Согласитесь, на том же ЛУА бэктест на двух скользящих это не более 10 строк кода, из которых половина это ввод/вывод.
      0
      - 3Qu
        09 мая 2020, 05:59
        Винни Пух, модель, это, всё-таки, совсем другая песня, и работа с моделью требует гораздо больше инфы, чем сама стратегия.
        Да, вначале тесты и отработка на истории, потом переработка программы под реал — или Луа, или С++, или на том-же Питоне. Иначе я это не вижу.
        0
Носорог
08 мая 2020, 21:49
Лично у меня до питона (в широком, не трейдерском смысле) руки так и не дошли, времени нет. Поэтому с удовольствием посмотрю прикладное применение в нашем трейдерском деле.
0
3Qu
08 мая 2020, 21:52
Андрей Андреичъ, если я, то никого не удалял. Хотя не особо помню кто в друзьях.
0
Value
08 мая 2020, 21:54
Пишите. Будет интересно посмотреть.
0
Вельвет
08 мая 2020, 22:32
Автор ставьте метку «алготрейдинг» если будете делать топик.Этот сейчас хз не в «алготрейдинг»
0
- 3Qu
  08 мая 2020, 22:39
  Вельвет, ключевое слово стоит. Дальнейшее не от меня зависит.) Прав не дадено.)
  0
Евгений Шибаев
08 мая 2020, 22:44
Пишите! Многие даже не представляют какие деньги делаются с помощью двух средних. Хотя, известно, что основное скрывается в деталях…
0
koshca
08 мая 2020, 23:32
Пишите. Сын как раз этого питона сейчас изучает, возможно мне робота напишет. Плюсик поставить не могу, рейтинга нет.
0
Replikant_mih
08 мая 2020, 23:35
Темы можно заказывать?)) Интересует как свечи отрисовывать, вернее просто отрисовывать умею, а вот чтобы в реальном времени — пока не пробовал, чтобы можно было управлять отображением как в обычном терминале — пока не пробовал (вернее, не получалось с наскока), ну не люблю в браузере, хочется в окне приложения, а всякие plotly похоже так не прикрутить.
0
- 3Qu
  09 мая 2020, 02:17
  Replikant_mih, я, как бы, свечным анализом почти не занимаюсь. Так что вряд ли.
  Но где-то в Питон есть пакет для построения свечей. Подробности не знаю.
  0
  - Replikant_mih
    09 мая 2020, 09:50
    3Qu, Не свечным, тогда каким?
    0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

11.02.2026

Сохраняйте дату!

18 февраля проведём День инвестора , где представим финансовые результаты ДОМ.PФ за 2025 год , поделимся планами и презентуем Стратегию повышения акционерной стоимости. Будем вести прямую...

ДОМ.РФ

11.02.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 11 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

11.02.2026

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...