Первые шаги в опционах 2

Решил купить дальние страйки с экспирацией 18.06.
До экспирации 41 день. До начала быстрого тэта распада еще недели 2-3 есть.
SIM0 put 68000, если будет продолжать падать. ГО около 5000
SIM0 call 77000, если будет расти. ГО около 5000
RIM0 call 150000. Тоже в ожидании роста. ГО так же около 5000

Если я правильно понимаю, то я рискую только 15 000 рублями, если дождусь экспирации. В деньги выйти у них вероятность стремится к нулю, то есть только ждать и пытаться это продать по цене бОльше, чем купил.

Или стратегия для опционов в корне не верная?
Какие тут могут быть еще риски?

новичок первые шаги

Futarkh

Москва

с 5 мая 2020

31 Комментарий

Жери
08 мая 2020, 17:29
по моему так ты наобум купил какую то шнягу
0
- Futarkh
  08 мая 2020, 17:40
  Кузя, Но эта шняга растет при росте БА и падает при падении БА.
  А распад еще медленный.
  Может я делаю не правильно, но премия по SIM0 call 77000 меняется от 90 до 220 за неделю. Это больше 100%. стоимость БА меняется за этот период всего на 5%
  +1
  - Жери
    08 мая 2020, 17:42
    Futarkh, ты купил всё вне денег. так не делается на опционах. тета распад то это не шутки
    0
    - Futarkh
      08 мая 2020, 17:47
      Кузя, почему?
      Я купил опцион за 150. Если цена пойдет в мою сторону, то он будет стоить 200 — 500. Я его продам и буду счастлив. Я так делал с другими инструментами . Купил дешево, продал дорого. Или тут так не работает?
      
      0
  - ch5oh
    08 мая 2020, 18:27
    Futarkh, может, чего-то не понял, но квартальный колл опцион Si77000BF0 в моём терминале ещё никогда не был дешевле 800 рублей за штуку. И сейчас на своём историческом минимуме.
    
    Скажите пожалуйста какое конкретно тикеры Вы купили?
    
    +1
    - Futarkh
      08 мая 2020, 18:48
      ch5oh, Это я цифры привел для примера, как обычно
      Сишка была куплена за 1200
      0
Futarkh
08 мая 2020, 17:42
Меня интересует, не превратится ли ГО из 15000 сейчас в 500 000 ближе к экспирации
0
- FZF
  08 мая 2020, 18:26
  Futarkh, При росте доллара стоимость пункта РТС будет расти пропорционально. Но у вас купленный колл. Он при таком раскладе потеряет в цене и повышение стоимости пункта на него не повлияет. Если у вас был бы купленный пут, то он мог бы принести дополнительные небольшие убытки или повышение ГО.
  0
  - Futarkh
    08 мая 2020, 19:03
    FZF, Странно, а график цены опциона показывает, что в начале апреля кол 150000 стОил в районе 500. Или он во временнОй стоимости как раз потерял 300 рублей за прошедший месяц?
    У меня мысли были такие: если подрастет RIM0 до 115000 через недельку, то я эти колы продам за 200. Уже доход.
    0
tashik
08 мая 2020, 18:19
ГО увеличится, если будете выходить в деньги на какой-то из позиций.

В чем идея такой торговли и где эдж — я не совсем поняла? Волатильность сейчас низкая, ставите на то, что волатильность вырастет быстрее, чем тэта съест шансы выйти в плюс? Ну стрэнгл в си еще туда-сюда. В ри так себе история. Пока это выглядит так, как будто деньги жгли карман, и Вы решили их просто впозить хоть как-то на попробовать.

И да, максимальный убыток — это 15К — сумма всех премий.

Я бы на будущее так сказала, если хотите стрэнглы покупать статические надолго — покупайте МЕНЬШЕ времянки, БОЛЬШЕ внутренней стоимости. А вот продавать станете — там наоборот будет.
0
- ch5oh
  08 мая 2020, 18:30
  tashik, не набрасывайтесь сразу так жестко. Коллега пробует воду. Денег много, решил сразу по-живому. Много раз встречал мнение, что так намного быстрее доходит.
  
  Вспомните себя недавно: статические позы…, могу спрогнозировать рынок на месяц… А теперь вон как наловчились вертеться!
  0
  - tashik
    08 мая 2020, 18:31
    ch5oh, не, я просто советчик на красной площади ) не набрасываюсь. Просто вопросы, и вопросы нелишние, имхо.
    0
    - tashik
      08 мая 2020, 18:34
      ch5oh, мы сейчас играемся в прогноз открытия ри, увлекательная история, только заюзать негде )
      0
      - ch5oh
        08 мая 2020, 18:36
        tashik, на чем основываетесь и во сколько его (прогноз) делаете?
        0
        tashik
        08 мая 2020, 18:46
        ch5oh, си закрытие основной сессии накануне, си закрытие вечерней сессии, по ри те же данные, доллар-рубль 18-45, 23-50 и движение непосредственно перед началом торгов, цена на брент и приращение S&P500. Формулы нет пока, не родила еще ее. Пока три из трех попала ) Данные подсобрать — можно было бы и формулку родить, но не все нашла где выкачать.
        Прогноз даю за 3 минуты до открытия
        +1
        ch5oh
        08 мая 2020, 18:59
        tashik, =) Да, тогда трудновато использовать.
        +1
- Futarkh
  08 мая 2020, 19:13
  tashik, Я пока с трудом пока оперирую понятиями волатильности и т.д.
  Но да, я думаю, что РИ за неделю вырастет больше, чем сожрет время. На исторических данных в начале апреля опцион ри 150000 стОил 500 пунктов при стоимости БА 113-115К.
  То есть если он снова будет стОить 115К через неделю например, я наверно смогу продать свой опцион пунктов за 200, при покупке в 130.
  Вот такая у меня незамысловатая стратегия
  +1
  - tashik
    08 мая 2020, 19:32
    Futarkh, понятна эта логика, пусть повезет) В таких далеких страйках на выходе Вас может не порадовать бид-аск спрэд. Роста до 115 может не хватить, чтобы получит удовольствие, ну или надо прямо во вторник выше 115. В общем, дело Ваше, конечно.
    0
    - Futarkh
      08 мая 2020, 19:42
      tashik, Ну эта логика торговца акциями, фьючами и т.д. Субъективная оценка инструмента и вход в рынок. А если не туда оценил или кто то что то ляпнул, то либо инвестор, либо прибыль
      
      +1
      - tashik
        08 мая 2020, 20:05
        Futarkh, ок, но в опционах можно делать массу более интересных и, как по мне, более эффективных вещей
        +1
        Futarkh
        08 мая 2020, 20:12
        tashik, и как узнать об этой массе?
        Вертикальный спрэд, пропорциональный спрэд, стрэддл, бабочка, кондор вы это имеете ввиду?
        0
        tashik
        08 мая 2020, 20:14
        Futarkh, я имею в виду нейтральную к направлению движения цены торговлю (у Вас в си такая ставка, вопрос в управлении). Потому что для направленной торговли опционы особо не нужны, хотя коллега FZF показывал свой очень достойный вариант развития направленных позиций. Имею в виду динамическое управление вместо статического.
        0
Активный Инвестор
08 мая 2020, 18:19
0
- ch5oh
  08 мая 2020, 18:34
  Активный Инвестор, уважаемый Силантьев этим абзацем расписался в непонимании основ торговли опционами??? Как интересно.
  
  Не затруднит ли Вас сделать обзор его книги (или отзыв) с главными тезисами?
  +1
  - tashik
    08 мая 2020, 18:35
    ch5oh, не, как я поняла, это он чужую точку зрения приводит, не свою.
    0
    - ch5oh
      08 мая 2020, 18:39
      tashik, чужую или свою, замаскированную под чужую… В этом абзаце продемонстрировано совершенное непонимание продавцов опционов.
      
      Впрочем, приношу извинения автору книги за горячность и поспешность. Жарко, душно, самоизоляция уже в печенках.
      0
  - thankODD
    08 мая 2020, 19:53
    ch5oh, а по-моему это было в одном из роликов на ютубе у Сергея Олейника. Ну, пока я по ним учился ))
    
    Когда-то очень давно еще на американском рынке и еще не приступая к торговле слышал, мол опционы — это сложное и рискованное дело. Да и делают деньги на них в конечном счете только продавцы, а не покупатели.
    
    Помню в тот момент, представил себе особых людей, со специальной лицензией, которые выписывают и наполняют опционную доску своими заявками.
    
    А простым смертным можно покупать/продавать только то, что уже есть )))
    0
thankODD
08 мая 2020, 19:36
Всё правильно вы делаете.

Единственное, я бы не стал брать именно 68, а взял бы что-то поближе, если бы вообще брал путы...
Но это уже из оперы оценки USD/RUB в целом.

Думаю, самое интересное как раз начнется через 2-3 недели.

Самое лучшее в Si ловить именно внутридневные колебания, если БА реально и уверенно движется в одну сторону целый день.

Это исходя из моего опыта на Si.
0
- Futarkh
  08 мая 2020, 19:42
  thankODD, Спасибо на добром слове
  
  0
Savin
09 мая 2020, 11:36
Я так понимаю что есть чел который на зарплате сидит в опционном разделе под 10-20 аккаунтами и симулирует разгоряченные дискуссии сам с собой.
0
- Futarkh
  09 мая 2020, 15:54
  Всечернейший, Если это про меня, то вы ошибаетесь.
  0