Опционы: Использование разных серий опционов перед возможным резким движением БА.

а как смоделировать или продать если можно неликвидные опции на достаточно приличный объем?

что делали бы после покупки путов и росте БА?

и почему использовали сентябрьские путы — заведомо дорогие и с низкой пока ликвидностью*

Я бы не стал наливать «дохляк» (а такой налив ближних (по времени, июльских) внешних дешёвых опционов — это расчёт на то, что они умрут без риска, т.е. «дохлые») так рано, за четыре недели до экспиры (16 июня же вроде продано?). Минимум за две недели при таком уровне волы, а скорее всего даже лучше дней за десять… Конечно в этом случае и разлёт страйков будет поменьше (для получения примерно тех же денег за премии), НО управлять такой позой легче, т.к. в случае отсутствия движа в течении последующих трёх-четырёх торговых дней про одно крыло (путы либо колы) можно будет скорее всего забыть, т.к. времени останется на движение одного направления. И даже если это сильное движение будет иметь место, то тета высока (времени то мало), и там уже ясно что делать (либо откупать частями опасную сторону, либо делать как вы, строить календарик, покупая сент путики). Но даже в случае покупки сент путов это будет сделать в этом варианте легче, т.к. ликвидность сентября к середине июля будет гораздо выше, чем в середине июня…
А так конечно налив «дохлятины» прибыльное дело, чего тут скажешь)) Но при текущей воле рановато было на мой взгляд… сам буду чуть позже края подналивать, орхидеи ещё не зацвели))