07 мая 2020, 16:31

Критерии качества робота

После реализации кучи алгоритмов торговли (фьючами на мосбирже), сформулировал для себя такие критерии качества робота:

1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года

Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.

А у вас какие критерии, друзья?

алготрейдинг

Сергей Симонов

Москва

129

18 398

с 15 сентября 2018

36 Комментариев

Igr
07 мая 2020, 16:35
что значит от ГО, как вы это считаете?
0
- Сергей Симонов
  07 мая 2020, 16:42
  Igr, кхм… если совсем просто, то так:
  
  ГО — это кучка денег, которую брокер блокирует на моем депо, когда я покупаю или продаю фьючерсный контракт. Например, сейчас фьюч сбера стоит 19 700р., а ГО по нему 5 200р. Я покупаю фьюч за 19 700, а брокер блокирует у меня сумму 5 200 р.
  
  Получается, что я «вкладываю» 5 200р. в инструмент, стоимостью 19 700р. Так образуется бесплатное виртуальное «плечо», позволяющее быстро слить депо на срочном рынке. При желании, можно слить депо за 1 день. На споте такое не провернуть.
  
  В реальности, есть ГО покупателя и есть ГО продавца (они немного отличаются) и брокер блокирует не чисто ГО, а ГО+20% или даже ГО+30%… но это уже мелочи.
  0
  - Igr
    07 мая 2020, 17:11
    Сергей Симонов, как то странно считать доходность на ГО)
    не логично и вводит в заблуждение по моему, доходность на депо — вот это норм)
    +2
    - Сергей Симонов
      07 мая 2020, 18:53
      Igr, если вы все депо заблокируете в ГО, то считайте доходность на депо… но на практике редко удается засунуть все депо в ГО… да и не нужно этого делать)
      
      это во-первых...
      
      а во-вторых, доходность нужно считать не на все деньги, которые у вас есть, а на деньги, которыми вы рискуете..
      
      вы не включаете в расчет доходности игры на бирже наличные деньги в шкафу?.. или включаете???)))
      +2
      - Igr
        07 мая 2020, 20:51
        Сергей Симонов, внесли брокеру на счёт? — вот это и есть депо от которого стоит считать доходность
        по моему
        0
        Сергей Симонов
        07 мая 2020, 22:06
        Igr, это правильно, если все депо в работе… поэтому и важна диверсификация
        0
        Igr
        08 мая 2020, 06:41
        Сергей Симонов, если не всё депо — это твои проблемы, всё равно считать от всего депо)
        0
  - Анаколий
    12 мая 2020, 14:17
    Я использую, для оценки эффективности ТС ГОх2.
    Форвардное тестирование за 3 месяца (отклонение от ТС не более 20%)
    Один алгоритм на нескольких временных периодах (5, 15, 30 и тд)
    Норма прибыли 5-7% в месяц от ГОх2 (считаю очень хорошим результатом).
    Максимальная просадка не более 20% от ГОх2.
    Обязательная проверка алгоритма на исторических данных, на которых не производилась оптимизация. Например оптимизируемся период 2017-2019, то этот алгоритм должен показывать похожий положительный результат за 2016 год. Как-то так.
    0
ch5oh
07 мая 2020, 16:44
1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
Это 1 торговый алгоритм с 1 фиксированным набором параметров?

Высокая планка… Почти грааль.
Есть у Вас хоть один робот в бою на заметный объём средств с выполнением этого конкретно критерия?
0
- Сергей Симонов
  07 мая 2020, 16:53
  ch5oh, да, это один алгоритм… уже неделю пашет на одном контракте сбера… пока в плюсе с учетом комиссий и проскальзываний… посмотрю, как покажет себя за месяц… а пока занимаюсь оптимизацией этого же алгоритма под брент, ришку и другие ликвидные фьючи… их, к сожалению, кот наплакал на нашей бирже… поэтому, диверсификация получится весьма условной
  0
  - ch5oh
    07 мая 2020, 17:03
    Сергей Симонов, то есть он показал 36 месяцев подряд в плюс при тестировании на истории? Поздравляю!
    0
    - Сергей Симонов
      07 мая 2020, 18:57
      ch5oh, именно так… спасибо)
      
      но доходность скромная… чуть больше 1 ГО за год с учетом скальперской комиссии 1 руб (Финам+Мосбиржа) и проскальзываний в 2 рубля на каждую сделку (примерно столько теряется днем в каждой сделке на фьюче сбера).
      0
No pain-no gain
07 мая 2020, 16:48
Скучно как… за 1 сделку и два дня 5 процентов это норм. Зачем для этого робот?
0
- Сергей Симонов
  07 мая 2020, 16:54
  No pain-no gain, регулярные ~5% в месяц от ГО — это, на самом деле, праздник
  0
  - No pain-no gain
    07 мая 2020, 17:11
    Сергей Симонов, регулярно не бывает. А вот просто 5 процентов в месяц я могу легко, потратив максимум 1-2 дня на это
    0
    - Сергей Симонов
      07 мая 2020, 18:58
      No pain-no gain, так это все могут… но почти никто не делает))
      +2
      - No pain-no gain
        07 мая 2020, 19:02
        Сергей Симонов, да? А я могу и сегодня заработал столько)
        0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
07 мая 2020, 16:49
Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно.

Сразу возникает подозрение что бэктестер допускает подглядывание в будущее или не учитывается что-то важное)
0
- Сергей Симонов
  07 мая 2020, 16:56
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, все по чесноку… уж поверьте… с визуализацией сделок на графике и дальнейшим внимательным изучением каждой сделки… все, как положено)
  
  но чем выше доходность, тем ниже стабильность… а для меня стабильность важнее размера доходности…
  
  замечу, что к пониманию приоритета стабильности над доходностью пришел не сразу… понадобился примерно год упорного и бессмысленного труда))
  +2
SergeyJu
07 мая 2020, 17:48
36 месяцев достаточно для ХФТ. Если речь идет о нескольких сделках в день (в среднем), то надо брать хотя бы 10 лет. Пусть и не на всех активах. Хотя бы на 2. И 36 подряд месяцев в плюс… слишком хорошо, чтобы быть правдой.
+1
- Сергей Симонов
  07 мая 2020, 19:04
  SergeyJu, да… несколько сделок в день
  
  суть не в количестве обсчитанных баров… можно миллион баров обсчитать и получить конфетку, а в следующем месяце слить…
  
  суть — в способности алгоритма автоматически подстраиваться по неизбежные изменения в поведении инструмента… а для создания механизма адаптации не нужно обсчитывать миллион баров)
  0
  - SergeyJu
    07 мая 2020, 19:18
    Сергей Симонов, адаптация, увы, не панацея. Я видел, как разносило именно адаптивные алгоритмы.
    0
    - Adam Kazimirovich
      07 мая 2020, 19:26
      SergeyJu, тоже за адаптацию, потому как: а что же ещё? Но применительно к контртрендовым.
      0
      - SergeyJu
        07 мая 2020, 19:33
        Adam Kazimirovich, идеологически я тоже за адаптацию. Но практически предпочитаю что-то более тупое.
        +1
    - Сергей Симонов
      07 мая 2020, 19:37
      SergeyJu, с этим не поспоришь))… слить можно и на золотом граале
      0
Adam Kazimirovich
07 мая 2020, 18:58
Про «приоритет стабильности над доходностью» понравилось, сам в этом направлении рою. И да, с ликвидными фьючами большая проблема, — максимум штук 7-9…
0
- Сергей Симонов
  07 мая 2020, 19:06
  Adam Kazimirovich, это да… брент, ришка, сишка, сбер… и еще несколько задохликов… а хотелось бы иметь штук 20 ликвидных фьючей с разными базовыми активами — русские акции, американские акции, комоды, индексы и т.п.
  
  и да… стабильность однозначно рулит… копайте в этом направлении… оно того стоит
  0
- SergeyJu
  07 мая 2020, 19:18
  Adam Kazimirovich, 2-3.
  0
  - Adam Kazimirovich
    07 мая 2020, 19:31
    SergeyJu, диверсификации ради приходится вплоть до LKOH доходить, это как раз для тех девяти, сбалансированных по стоимости и волЕ к депо.
    0
    - SergeyJu
      07 мая 2020, 19:36
      Adam Kazimirovich, диверсификация за счет полуликвидов мне не очень нравится. Проскальзывание больше, а емкость меньше. Проще сформировать портфель акций и хеджировать его фьючами ри и си, помимо собственно торговли фьючами.
      +1
    - Сергей Симонов
      07 мая 2020, 19:41
      Adam Kazimirovich, LKOH??.. ой… не не неее.. по нему меньше 10 тыс. сделок в день... проскальзывания зашкаливают
      0
      - Adam Kazimirovich
        07 мая 2020, 19:49
        Сергей Симонов, ну да, но это как последний довесок к портфелю.
        +1
      - Adam Kazimirovich
        07 мая 2020, 20:00
        Сергей Симонов, там же так или иначе инструмент тактируется, и в общем-то сделка выпадает на более-менее приемлемую плотность ордеров, как правило внутри сечи. Ну тут такое, — частное исключительно мнение. И за счёт тактирования исключаются «шпильки», кстати.
        0
        Сергей Симонов
        07 мая 2020, 20:07
        Adam Kazimirovich, у меня роботы торгуют рыночными ордерами, поэтому для меня проскальзывания очень важны… а неликвид генерирует такие лаги, что профит превращается в тыкву))
        0
tranquility
07 мая 2020, 21:48
Гладкая гистограмма выигрыша на контракт в шагах цены с центром правее положения безубытка))
0
robot_bsk
07 мая 2020, 23:23
1) бэктест c 2008 года
2) Кол-во параметров 2-3
3) финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4) 50-70 % всех наборов параметров должны быть положительными
5) Береться облако хороших параметров и торгуется целиком, т.к. рынок меняется и облако хороших параметров постоянно смещается.
6) Желательно, чтобы 1 или 2 параметра были адаптивными
7) Нужен мани-менеджмент

P.S. Считать от ГО — странно. Пару месяцев назад ГО Si было 4500, а теперь 8000. Считать от депо — правильно на мой взгляд.
+3

Читайте на SMART-LAB:

⚙️ Лензолото: закат "пустышки"

Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели Возможно, многие забыли, но еще в августе прошлого года...

Market Power

18:55

📊 «МГКЛ»: выручка за январь 2026 года — 2,9 млрд руб.

Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за январь 2026 года. По итогам первого месяца года: 📈 Выручка выросла в 4 раза по сравнению с январем 2025 года и...

МГКЛ

10:00

Квазивалютный облигационный сегмент: что выбрать?

Погашение долларового выпуска «Газпрома» дает повод рассмотреть претендентов для валютного инвестирования в облигационном сегменте в перспективе одного года. 11 февраля 2026 года «Газпром...

Финам Брокер

18:46

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...