07 мая 2020, 14:26
Тренды и волатильность, где вы?!
То ли кризис закончился, то ли он еще не начинался...
Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.
Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1].
Группируем эти чиселки поквартально и считаем средние квартальную волатильность, квартальную корреляцию и квартальную ковариацию:
Ну и что мы видим? С волатильностью в этом году всё в порядке. Она не запредельная, но высокая в первом и втором квартале,
но с трендовостью не густо. Оба квартала с минусовой корреляцией, а текущий неполный квартал по ковариации вообще истминимум показывает.
Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.
Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1].
Группируем эти чиселки поквартально и считаем средние квартальную волатильность, квартальную корреляцию и квартальную ковариацию:
Ну и что мы видим? С волатильностью в этом году всё в порядке. Она не запредельная, но высокая в первом и втором квартале,
но с трендовостью не густо. Оба квартала с минусовой корреляцией, а текущий неполный квартал по ковариации вообще истминимум показывает.
Chef, До справедливой ему еще расти и расти)) Буду ждать
Андрей Андреев, эта строчка — размер одного из кошельков Путина. Это нельзя трогать.
Sloikin,
Ну что про 60% съели? )
Уместна или неуместна ваша риторика, но впечатление, что весь ваш интерес — кайф от сотрясания ею
Нервная система — важно помнить не столько о деньгах ...
Интересно: все брокеры давно смотрят на М.Видео «негативно». Но Священный Грааль гласит: «Торгуй против брокеров». Кому верить? Никому?:)
сегодня ожидаем: LKOH: закрытие реестра по дивидендам 498 руб
см. календарь по акциям
khornickjaadle, надо сегодня узнать!)
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Vitaliy, в 5й угол поменьше, объем поменьше, перекрытий побольше. Не путай 5ю и 3ю.
Коррекция затухает, скоро разворот.
23:09
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
А если посмотреть с другой стороны, рынок стал не «сложнее», а просто «другой». Поэтому, нужно приспособиться к этому «другому» рынку.
Неслучайно у меня с 17 апреля включился «фильтр пилы». Хотя длинный фильтр показывает «лонг с плечом».
А волатильность высокая.
Но аналоги в истории бывали: июль-август 2009-го.
Общее ощущение, что кризис «пластмассовый», лживый от начала и до конца сейчас. Нет искренности, как в 2008 и 2014. Наши ОФЗ даже не просели почти (если смотреть в целом, а не отдельные шпильки).
Вынос СИ до 82-83 с последующим откатом? Ну, кому-то надо было обкешиться. «Всё по плану».
вангую: 2-е!