МБ сошла с ума...

МБ совсем запуталась в своих манипуляциях, теоретику ставит в полтора раза выше оферов
МБ сошла с ума...

МБ опционы

Чат "Опционные барьеры"

Активный Инвестор

Санкт-Петербург

337

16 226

с 11 февраля 2015

37 Комментариев

Eldar Shaymardanov
05 мая 2020, 13:00
Для расчета теор. цены есть формула и она р как не зависит от «оферов».
0
- thankODD
  05 мая 2020, 13:12
  Eldar Shaymardanov, Но формула зависит от волатильности. Теор. Цена и Волатильность — это одно и то же. Их связывает формула Блека-Шоулза. Чтобы не загружать ваши компьютеры излишними вычислениями, биржа готовит и трансилирует «Теор. Цену». Считается правильно, я проверял через «Опционной Аналитик» в ежесекундном режиме. Вопрос, что влияет на Волатильность в моменте и как на неё можно повлиять? Ценой БА и «бешенством» в его стакане. Через фиктивные заявки, например. И через переоценку. Через небольшое снижение, повышение контанго по неизвестным формулам. Вот.
  +1
- Активный Инвестор
  05 мая 2020, 13:26
  Eldar Shaymardanov, откуда же вы такие безграмотные вылезаете
  +1
  - Eldar Shaymardanov
    06 мая 2020, 13:21
    Активный Инвестор, если Уверены, что биржа неправильно считает теоретическую цену — откройте формулу покажите тут расчет верный и уличите биржу в подтасовке.
    Несколько лет назад для хэджа фьючерсов сам в роботе считал теоретическую цену и с биржей сходилось.
    0
    - Активный Инвестор
      06 мая 2020, 13:48
      Eldar Shaymardanov, вы сами не понимаете, что пишете… Покажите формулу нам… умник вы наш, а я вам покажу инструкию НКЦ по расчету теоретики и волы… Вы путает лохотрон МБ и Блэка
      0
      - Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 14:10
        Активный Инвестор,
        Call (t) = F(t) * N(d1) – Strike * N(d2)
        F(t) — цена базового контракта
        N(x) — функция стандартного нормального распределения
        d1 и d2 — свои формулы с переменными страйк, временем, волатильностью фьюча и все!
        И где тут офферы в формуле?
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 14:19
        Eldar Shaymardanov, вы с луны свалились… Пришли в казино с и думаете тут вам математика поможет… Вы фильм «21» посмотрите… Сейчас вам ссылку пришлю на документы НКЦ www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L1Jpc2tpL9Cc0LXRgi3QutCwINC_P0L_SRgC3QuNGPINGA0LjRgdC6LdC_S0LDRgC3QsiDQodCgINCf0JDQniDQnNCRL01ldG9kaWthX1NSXzIwMjAwMTIyLnBkZg_E_E
        
        +1
        Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 14:35
        Активный Инвестор, в казино надо играть по правилам казино
        fs.moex.com/files/4720
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 14:37
        Eldar Shaymardanov, так вы сами то почитайте это… Там написано то же самое что в НКЦ… Так ведь НКЦ по рискам главнее неучей из фронт офиса МБ
        0
        Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 14:42
        Активный Инвестор, видимо ты уже забыл о том, что хочешь мне доказать.
        Перечитай мое первое сообщение и в формуле мосбиржи укажи где я неправ!
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 15:29
        Eldar Shaymardanov,
        И где тут офферы в формуле?
        это же вы написали? Или тетя? Я вам и привел реальную формулу казино, а не блэка
        0
        Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 16:02
        Активный Инвестор, и? Ответ то где?
        Где в формуле твои оффера? В формуле теоретической цены мосбиржи.
        Нет смысла в продолжении диалога, если он с твоей стороны неконструктивен.
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 16:33
        Eldar Shaymardanov,
        
        Где в формуле твои оффера?
        еще раз прочтите
        
        0
        Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 17:01
        Активный Инвестор, я читать умею и проверять данные.
        Дал ссылку на методику мосбиржи.
        И стоит почитать ее формулы внимательно. В частности — волатильность в формуле рассчитывается от фьючерсного контракта, а не опциона.
        Иначе как считать цены в опционах, где в стакане пусто?!
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 17:50
        Eldar Shaymardanov,
        Дал ссылку на методику мосбиржи
        да читал я эту методику… там все то же самое, но она на 3 года раньше была… Сейчас за риски отвечает ЦК, так что методику МБ можно выбросить. Если в стаканах вообще пусто, то МБ рисует что хочет… Я продавал ФСК и Аэрофлот и был единственным в Доске… Так что я видел и у меня есть это в презентациях моих курсов… Лень искать, а то я бы вам выложил…
        0
        Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 18:00
        Активный Инвестор, это не отменяет факта того, что ты неправ и зря оскорблял других — формула расчета теоретической цены не зависит от стакана опциона!
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 18:10
        Eldar Shaymardanov, вы наверное плохо понимаете то что напечатано, специально для вас выделил самое важное, чтобы вам много букв не смотреть...
        I. Алгоритм расчета
        1. Кривая волатильности рассчитывается в следующем порядке:
        1. Определяются цены лучших заявок опционов колл и пут в соответствии с разделом II настоящей Части Методики;
        
        0
        Eldar Shaymardanov
        06 мая 2020, 18:47
        Активный Инвестор, это в нкц.
        В методике мосбиржи от цен фьючерса.
        
        коэффициенты, рассчитываемые по следующим формулам:
        ,
        
        где:
        ° — значение теоретической волатильности фьючерсного контракта, являющегося базовым активом, выраженное в долях единицы, в годовом исчислении. Порядок расчета теоретической волатильности определен в пункте 4 настоящей Методики;
        0
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 19:33
        Eldar Shaymardanov, глупость человеческая не имеет пределов…
        3. Теоретическая цена опциона рассчитывается на основании его теоретической волатильности
        видите слова выделенные?
        4. Теоретическая волатильность по каждому опциону рассчитывается на основании кривой волатильности.
        Кривая волатильности опционов определяется на основе подразумеваемой волатильности активных заявок на покупку и продажу опционо
        после того как вы меня заста, вили показать вам точто я читал уже много раз, а вы первый раз увидели, я имею полное право назвать вас… сами знаете кем… безграмотным неучем
        +1
        Активный Инвестор
        06 мая 2020, 18:14
        Eldar Shaymardanov, а кривую волатльности в квике вы как понимаете?
        
        0
- Олайвир Стокс
  05 мая 2020, 13:42
  Если в ближайшие пару недель будут новости что к Сберу вопросы по валютной позиции на бирже и с этим связанное (недавно активная позиция Сергея Глазьева и других учёных против ЦБ о валютных спекуляциях на те деньги что выдали банкам недавно), то значит инсайд?
  0
thankODD
05 мая 2020, 13:19
Опционы Call ITM в деньгах (нижняя зеленая часть таблицы) сбагривают дешевле теоретики. Объем сделок минимальный, это нормально для Сбера. Наблюдение в том, что пытаются сбагрить ITM ниже номинальной теоретики. Значит, ожидают снижения акций Сбера. Вот в чем суть. Я прав?! Или искусственно задрана волатильность.
0
thankODD
05 мая 2020, 13:29
Отдельные паникеры готовятся к 160. Объемы вообще смешные для середины дня (последняя черная колонка).

0
Олайвир Стокс
05 мая 2020, 13:36
На ED опционах так по несколько раз в день
А на акциях любопытно, видимо, из-за перекоса лимитников
0
- Активный Инвестор
  05 мая 2020, 13:54
  Олайвир Стокс, на ED по сравнению со Сбером совсем маленький ОИ, так что там МБ вообще может что угодно рисовать… Ведь если вы теоретику нарисовали, то вы на клиринг для брокеров можете любой результат нарисовать… Ведь у опционщиков вармаржа зависит от теоретики на клиринге, если сделок по страйку не было…
  +2
  - Олайвир Стокс
    05 мая 2020, 14:14
    Активный Инвестор,
    спасибо за ответ
    0
Активный Инвестор
05 мая 2020, 14:01
а вот в клиринг… то есть мутят как хотят… Значит и вармаржу сосчитали кому-то как хотят на тех страйках, особенно там где не было сделок

0
- Капиталист
  05 мая 2020, 14:28
  Активный Инвестор, самое время поговорить почему нужно торговать опцами, а не фьючем, карлсон выходи ))
  0
- thankODD
  05 мая 2020, 14:32
  Активный Инвестор, угу. Кстати, в квике нигде нет параметра средней цены купли опционов, если мне, допустим, надо к ним относиться только как к высоковолатильным акциям для спекуляций. Поля «Баланс. цена» и «Баланс. ст-ть» пляшут от вар. маржи по последнему клирингу — а там может быть вписан любой бред, близко не относящийся ни к bid/ask, ни к моей средней цене купли позавчера, допустим. Это косяк разработчиков Квика, что самая важная информация должна быть в голове или на листочке, или так задумано? Надо им написать. Мне эта техическая Вар. маржа глубоко фиолетова, если отношусь к ГО как 1:1.
  +1
  - ch5oh
    05 мая 2020, 14:46
    thankODD, Квик не для клиентов. Это софт для брокеров для внутреннего учета клиентских позиций и юридически правильного исчисления налогов. Заодно его дают «бесплатно» попользоваться клиентам, кому ничего не нужно от жизни. Инвесторам с одной покупкой акций в месяц он, может быть, и подходит. Но сомневаюсь.
    +1
ch5oh
05 мая 2020, 14:49
Странно. Вы так часто пишите про злодейские манипуляции злодеев на бирже, что казалось бы уже должны перестать обращать внимание на основной инструмент манипуляций — на «биржевую цену», которую зачастую транслируют «от балды» и никто разумный на неё внимания не обращает уже давно.
0
Savin
05 мая 2020, 18:06
Что вы вообще делаете в опционном стакане сбербанка? На кладбище ночью встретить адекватность проще чем там…
+2
- thankODD
  05 мая 2020, 19:20
  Всечернейший, иногда там предлагают вкусно путы продать. Так сказать, сдать деньги в аренду. Но не сегодня.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Почему себестоимость диктует цены, а стоимость металла никогда не будет нулевой

Наша команда приняла участие в прошедшем на днях форуме Мосбиржи. Коротко расскажем, что обсуждали с экспертами финансового рынка. В панели, посвященной альтернативным инвестициям, вице-президент...

Норникель

14:43

SpaceX готовит взрывной рост: кто заработает первым?

Холодная экономика, стабильная инфляция и сильный рубль: где причины, а где ― последствия? Какие шаги ждать от регулятора? Обсудили, как на текущем рынке компании борются за доверие инвесторов....

Финам Брокер

10:52

🏆 Мосгорломбард получил наивысшую оценку качества — уровень A1

Аналитический центр «БизнесДром» подтвердил и обновил для Мосгорломбарда (ПАО «МГКЛ») оценку «Знак качества» на уровне A1 — максимальном в рамках методологии. Оценка отражает высокий...

МГКЛ

12:01

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...