03 мая 2020, 16:36

Где можно найти информацию о бид-аск спреде для российских акций?

Где можно найти информацию о бид-аск спреде для российских акций?

Можно ли найти какую то инфу о среднем бид-аск спреде за месяц, как в блумберге, только бесплатно или небольшую плату

спред торговля акции

Руфат Джафаров

Москва

с 1 ноября 2018

8 Комментариев

ves2010
03 мая 2020, 17:03
никак...
но легко считается...
берешь минутку и считаешь… если опен!=клосу, то считаем спред как опен — клос… затем берем среднюю от этой величины за месяц или квартал
0
- Replikant_mih
  03 мая 2020, 19:03
  ves2010, Звучит как что-то очень странное)).
  +1
tranquility
03 мая 2020, 18:04
ftp://ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/
www.qscalp.ru/download
+1
- Слава Птицын
  03 мая 2020, 18:26
  tranquility,
  Дополню дельный совет.
  
  А тут конвертор скачиваешь для файлов формата qsh (QScalp)
  www.zerich.com/news/3252.html
  0
  - tranquility
    03 мая 2020, 19:08
    Слава Птицын, по моей второй ссылке то же самое было) Но после конвертации придется поработать еще, там стакан в формате двух массивов (бид и аск) получается, потом их надо как-то считывать, спред высчитывать, потом усреднять по дню, а потом из средних по дню среднее по месяцу и кварталу считать. Очень много работы, как по мне. Ну, может, все же среднего по паре каких-то характерных дней будет достаточно…
    0
    - Слава Птицын
      03 мая 2020, 19:23
      tranquility,
      Если честно, я в программировании не шарю, только Excel(
      Мне нужен был реестр сделок на срочке. В конце концов, стал тупо покупать «Итоги торгов».
      
      Вы пользовались S#.Data. История с задержкой, а я бы хотел в реальном времени. Рабочая прога?
      
      0
      - tranquility
        03 мая 2020, 19:39
        Слава Птицын, я сам на сях писал конвертор qsh. Даже конвертор qsh->typeB истории торгов в рамках теста сделал, чтобы убедиться что поле «направление сделки» правильно высчитываю. Пост даже про это написал: https://smart-lab.ru/blog/541587.php С данными реального времени не работал. С питоновским кодом moex iss работал который в качестве примера выложен, если его допилить, можно вроде тики в реальном времени получать, надо только подписку купить. В том коде есть блок для аутентификации. Вот мой пост про это:
        smart-lab.ru/blog/455925.php
        в конце добавил ответ себе же со ссылкой на github.
        Выглядит это примерно так, что надо каждую, скажем, секунду делать тот же запрос, который делается моем коде и если за этот промежуток были новые тики, по запросу они будут возвращены. Надо только указать, что тики забирать надо новые, без тех, что уже были считаны.
        0
Дмитрий Овчинников
08 мая 2020, 13:47
Теоретически это можно посчитать в MT5, написав небольшой скрипт. Вот только что это даст? Это все равно, что посчитать среднюю цену акции за какой-то период. Ценность этой информации околонулевая.
0