Эргодичность

Наткнулся на очень наглядное объяснение с примерами про эргодичность, думаю кому-то будет интересно.

https://www.youtube.com/watch?v=xHNAonQuilg

UPD, у автора есть ошибки в вычислении, но общая идея от этого не меняется.

вероятности экономика

Dmitryy

Taganrog

596

с 30 января 2018

8 Комментариев

Слава Птицын
26 апреля 2020, 19:05
Лучше про эргодичность начать с Талеба.
bbi.report/2319-sovety-matematika-millionera-kak-pravilno-prinimat-riski/
+1
3Qu
26 апреля 2020, 19:49
Про эргодичность и так понятно — свойство такое. Лучше скажите куда там лошадь запрягать?
+2
- Dmitryy
  27 апреля 2020, 09:22
  3Qu, если не ясно куда запрягать - значит не понятно :) Мне, признаться, тоже не до конца понятно. По-этому пока от выводов воздержусь.
  0
Kot_Begemot
27 апреля 2020, 01:50
Видео о том, что в условиях капитализма оказывается неважным ни ум, ни красота, ни талант — только капитал, который растёт сам от себя (Д-Т-Д') по формуле мультипликативного процесса, выбирая своим обладателям судьбы, жён и украшая их костями свою лестницу в небо...

Ф.Энгельс лучше писал, намного лучше, безо всякой эргодичности вообще.
0
- Dmitryy
  27 апреля 2020, 09:12
  Kot_Begemot, собственно да, это всё случайность. А как писал Энгельс? Нужно почитать.
  +1
  - Kot_Begemot
    27 апреля 2020, 11:07
    Dmitryy, об экономике он писал — капитал всегда ( 10 000 лет) управлял жизнью людей : «Ранее человек был рабом человека, а теперь стал рабом вещи». И это есть проблема «социального неравенства», а не то, что «олигархи» отбирают друг у друга капиталы с вероятностью 50/50. (как в видео)
    
    То есть тут обсуждается совсем не проблема социального, классового, экономического, политического и т.д. неравенств (с сопутствующими проблемами), а какая-то чушь вообще, которая мало кого волнует, но относится к той же теме. Иными словами приплетать к закону Парето и схожим явлениям (закону убывающей предельной производительности, например) эргодичность — априорная бессмыслица. К временным рядам — сколько угодно, но не к экономике, в ней всё уже хорошо описано безо всякой эргодичности.
    
    +1
    - Dmitryy
      27 апреля 2020, 11:31
      Kot_Begemot, на мой взгляд, основной посыл — это показать разницу между вероятностью по ансамблю и по времени. В среднем все в прибыли, а индивидуально около половины и более в убытке.
      0
      - Kot_Begemot
        27 апреля 2020, 11:39
        Dmitryy, это свойство логнормального распределения, не более. Эргодичность здесь тоже не причём.
        
        Для чего, например, может потребоваться эргодичность? Например, для более точного определения тренда малым окном (скорее всего не получится, потому что у меня не вышло). Или, если мы говорим о волатильности, для более точного определения волатильности малым окном.
        
        Или, если у вас волатильность волатильности эргодична с ретурнами… не знаю, надо подумать...
        
        А среднее по времени и по ансамблю и не должны совпадать в присутствии временного тренда — ( m~=m*t ), они и на одной реализации не совпадают (!), взятые из разных временных шкал. Я не понимаю при чем здесь эргодичность
        
        0

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...