⚡️LIVE эксперимент собственного алгоритма⚡️
Доброго времени суток!
Пишу этот пост с целью поделиться своей стратегией и live трансляцией сделок. Начну с небольшого предисловия: с 2015 года мы занимались (и занимаемся) разработкой крупных и сложнотехнических онлайн проектов, параллельно приобщаясь к криптовалюте и в дальнейшем к трейдингу. Нарабатывая опыт и совмещая программирование с торговлей на биржах, мы тестировали кучу разных стратегий и арбитражей. В итоге, всё оказалось гораздо проще, чем мы могли представить. Как писал Насим Таллеб: "… миром правят самые простые технологии, которые логичнее назвать инструментами...", и это действительно так, на мой взгляд.
Сейчас я попытаюсь описать концепцию алгоритма, который нам удалось автоматизировать и доработать. За основу мы взяли консервативную стратегию сетки ордеров, которая берет своё начало со времен Форекса и добавили в нее бесконечное множество открываемых ордеров после исполнениях основных (стартовых). Новые ордера служат некими «противовесами» для старых и создают основную прибыль в любом направлении рынка. Ниже я опишу, что для нас является прибылью и на что влияет то или иное направление рынка.
Условие: торговый депозит делится на две равные части — USDT и BTC. Обе части послужат нам для выставления ордеров на покупку и продажу. Сетка по умолчанию рассчитывается на 40 открытых позиций одновременно (по 20 в каждую сторону от текущего курса).
Стратегия: при движении цены вверх, у нас срабатывают ордера на продажу имеющегося в портфеле BTC, тем самым, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в валюте USDT от начального. При движении цены вниз, аналогично срабатывают ордера на покупку BTC по более низкой цене относительно изначального курса входа в рынок. Таким образом, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в BTC от начального. При исполнении любого стартового ордера выставляется мгновенно его противоположная позиция в узком коридоре по типу «пинг-понга». Сетка рассчитана на длительный тренд, поэтому процентовка шага между ордерами автоматически регулируется исходя из размера депозита. Общий эквивалент депозита в BTC или USDT всегда будет плавать из-за колебания курса, но по мере волатильности, даже небольшой (+-2%) наши ордера будут фиксировать прибыль.
Таким образом, данная стратегия построена на сплошной математике с сочетанием сеточной торговли и пинг-понга. За счет стартового деления депозита на 2 части, у нас появляется возможность упущенной прибыли, но она компенсируется минимизацией рисков и полным отсутствием ликвидации депозита, поэтому поговорка «тише едешь — дальше будешь» обретает здесь ключевой смысл.
Ниже я буду вести логирование сделок. В данный момент (21.04.2020) были выставлены стартовые ордера для сетки:
[21/04/2020 20:00:10] USDT баланс: 521.86
[21/04/2020 20:00:10] BTC баланс: 0.075829 (519$)
[21/04/2020 20:00:11] Баланс BTC примерно равен балансу USDT
[21/04/2020 20:00:12] Текущая цена BTC: 6845.27
[21/04/2020 20:00:12] 1. Покупка 0.002333 BTC (3% от депозита) по цене 6708.36$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:13] 2. Продажа 0.002229 BTC (3% от депозита) по цене 6982.18$ на сумму 15.56 USDT
[21/04/2020 20:00:13] 3. Покупка 0.00238 BTC (3% от депозита) по цене 6574.19$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:14] 4. Продажа 0.002185 BTC (3% от депозита) по цене 7121.82$ на сумму 15.56 USDT
[21/04/2020 20:00:14] 5. Покупка 0.002429 BTC (3% от депозита) по цене 6442.71$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:14] 6. Продажа 0.002143 BTC (3% от депозита) по цене 7264.26$ на сумму 15.57 USDT
[21/04/2020 20:00:15] 7. Покупка 0.002479 BTC (3% от депозита) по цене 6313.86$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:15] 8. Продажа 0.002101 BTC (3% от депозита) по цене 7409.55$ на сумму 15.57 USDT
[21/04/2020 20:00:16] 9. Покупка 0.002529 BTC (3% от депозита) по цене 6187.58$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:16] 10. Продажа 0.00206 BTC (3% от депозита) по цене 7557.74$ на сумму 15.57 USDT
[21/04/2020 20:00:17] 11. Покупка 0.004302 BTC (5% от депозита) по цене 6063.83$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:17] 12. Продажа 0.003366 BTC (5% от депозита) по цене 7708.89$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:18] 13. Покупка 0.00439 BTC (5% от депозита) по цене 5942.55$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:18] 14. Продажа 0.0033 BTC (5% от депозита) по цене 7863.07$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:19] 15. Покупка 0.00448 BTC (5% от депозита) по цене 5823.7$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:20] 16. Продажа 0.003236 BTC (5% от депозита) по цене 8020.33$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:20] 17. Покупка 0.004571 BTC (5% от депозита) по цене 5707.23$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:20] 18. Продажа 0.003172 BTC (5% от депозита) по цене 8180.74$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:22] 19. Покупка 0.004712 BTC (5% от депозита) по цене 5536.01$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:22] 20. Продажа 0.00308 BTC (5% от депозита) по цене 8426.16$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:23] 21. Покупка 0.004858 BTC (5% от депозита) по цене 5369.93$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:23] 22. Продажа 0.00299 BTC (5% от депозита) по цене 8678.94$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:23] 23. Покупка 0.005008 BTC (5% от депозита) по цене 5208.83$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:24] 24. Продажа 0.002903 BTC (5% от депозита) по цене 8939.31$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:24] 25. Покупка 0.005217 BTC (5% от депозита) по цене 5000.48$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:25] 26. Продажа 0.002792 BTC (5% от депозита) по цене 9296.88$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:25] 27. Покупка 0.005435 BTC (5% от депозита) по цене 4800.46$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:26] 28. Продажа 0.002684 BTC (5% от депозита) по цене 9668.76$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:26] 29. Покупка 0.005661 BTC (5% от депозита) по цене 4608.44$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:27] 30. Продажа 0.002581 BTC (5% от депозита) по цене 10055.51$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:27] 31. Покупка 0.005897 BTC (5% от депозита) по цене 4424.1$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:28] 32. Продажа 0.002482 BTC (5% от депозита) по цене 10457.73$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:28] 33. Покупка 0.006207 BTC (5% от депозита) по цене 4202.9$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:29] 34. Продажа 0.002364 BTC (5% от депозита) по цене 10980.62$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:29] 35. Покупка 0.006534 BTC (5% от депозита) по цене 3992.75$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:30] 36. Продажа 0.002252 BTC (5% от депозита) по цене 11529.65$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:30] 37. Покупка 0.013757 BTC (10% от депозита) по цене 3793.11$ на сумму 52.18 USDT
[21/04/2020 20:00:30] 38. Продажа 0.004291 BTC (10% от депозита) по цене 12106.13$ на сумму 51.95 USDT
[21/04/2020 20:00:31] 39. Покупка 0.014481 BTC (10% от депозита) по цене 3603.45$ на сумму 52.18 USDT
[21/04/2020 20:00:31] 40. Продажа 0.004086 BTC (10% от депозита) по цене 12711.44$ на сумму 51.94 USDT
[21/04/2020 20:00:32] Все уровни выставлены
На сегодня ордера на продажу под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12 выполнены и на их замену пришли ордера на откуп btc.
Lexuz7726 апреля 2020, 17:11А где лайв трансляция сделок? я думал на ютубчике есть какой канал с трансляцией.Интересно было бы посмотреть.Откуда такая цена на биток?0
Henos26 апреля 2020, 17:28Lexuz77, Эти 40 ордеров — это отложенные лимитные ордера в стартовый сетке.0- Lexuz7726 апреля 2020, 17:35Henos, Ок понял, не понял только зачем все это заранее выставлять и лочить BTC & USDT на счете, когда их можно где нить в другом месте использовать с пользой для дела (даже тупо под процент положить на бинансе например). У меня роботы выставляют по факту движения цены (в таких вот волатильных парах).0
- Henos26 апреля 2020, 17:40Lexuz77, Это нужно для резкого движения цены, чтоб не упустить возможность срабатывания ордера. Но с другой стороны вы заметили верно, что крайние ордера могут долго ждать необходимого курса для исполнения и разумнее их пускать с пользой для дела0
ves201026 апреля 2020, 19:41там мелкий выхлоп, т.к каждый раз работает только очень маленькая часть капитала, а если с плечами, то игра не стоит свеч0- Henos26 апреля 2020, 21:04ves2010, Без плечей. За февраль вышло +8%, не знаю, мелкий это выхлоп или нет, но знаю одно, что очень безопасно на долгосрок.0
- ves201026 апреля 2020, 21:25Henos, прикол в том что мне достаточно вспомить как биток сходил с 20к до 3к… т.е на -85% чтоб понять что у тя будет убыток овердокуя и слив0
- Henos26 апреля 2020, 23:24ves2010, Мы делали бектесты на этих отрезках и если коротко: то идет откуп битка по мере падения и далее нужен курс битка порядка 7000$ чтоб выйти в ноль, а далее прибыль.0
- ves201027 апреля 2020, 09:05Henos, а еслиб биток не отскочил? что делать бы стал?0
- Henos27 апреля 2020, 11:14ves2010, Сетка рассчитана на затяжной тренд, поэтому надолго бы вряд ли застряли «в позиции», но если бы было так, что биток не отскочил, пришлось бы торговать на локальных отскоках. Если бы биток ушел ниже сетки, то мы с большим запасом битка ждали бы необходимо курса, чтоб выйти в 0 — но как показывают бектесты, ждали бы мы не долго.0
