МОЛНИЯ! Interactive Brokers. Пояснения по вчерашнему падению!!!
Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) сегодня отметил, что, как уже широко сообщалось, энергетические рынки вчера продемонстрировали чрезвычайную ценовую активность на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) West Texas Intermediate Crude Oil contract. Цена майского контракта 2020 года упала до беспрецедентно отрицательной цены в $ 37,63. Эта цена была положена в основу определения расчетной цены по расчетно-кассовым контрактам, торгуемым на CME Globex, а также по отдельному, истекающему расчетно-кассовому фьючерсному контракту, котирующемуся на Межконтинентальной бирже Европа (”ICE Europe").
Несколько клиентов Interactive Brokers LLC (“IBLLC”) имели длинные позиции по этим контрактам CME и ICE Europe, и в результате они понесли убытки, превышающие собственный капитал на их счетах. IBLLC выполнила требуемые фирмой расчеты вариационной маржи с соответствующими клиринговыми центрами от имени своих клиентов. В результате компания признала совокупный резервный убыток в размере примерно 88 миллионов долларов.
Компания не считает, что какие-либо ожидаемые убытки окажут существенное влияние на ее финансовое состояние.
В заявлении Interactive Brokers Group они признают, что некоторые из их клиентов столкнулись с убытками, которые не были покрыты (помните, фьючерсы не похожи на акции, где цена в $ 0 — это самый большой убыток, с которым вы можете столкнуться)
Томас Петерффи на CNBC, «у нас было около 15% открытого интереса к майскому нефтяному контракту», что означает, что другие брокеры, вероятно, понесут еще большие потери, поскольку остальная часть открытого интереса столкнется с убытками, добавив: «нам придется научиться справляться с отрицательными фьючерсными ценами.»
NikNik, нет конечно.
они только исполнили немедленное требование по поставке денег.
Теперь будут разбираться со своими клиентами. Требовать с них денег.
Mors, «суд турма».
Да, передадут в суд.
А дальше варианты.
Ну самое основное: визу в США такие люди уже не получат.
Могут быть наложен арест на имущество (в том числе счета) там, до куда дотягивается рука Фемиды США.
А это практически весь мир. Кроме КНДР и Ирана ))).
Рустам TradeInWest.ru, тут вопрос еще и к брокеру, по фьючам спотовым не спотовым, он обнулять при наступлении мражина должен (ну на сколько я своего помню), т.е. принудительное закрытие позиций на момент маржин колла
Если брокер в каких либо моментах свои обязательства не исполнил, как контрагент, а именно, на цене -9 $ у мне 0 на счету
дальнейшие требования к себе считай не действительными
в общем прецеденты юридические начинаются ))
Skifan, согласен с вами в том, что ситуация в первый раз возникла.
Тем более люди говорят, что чисто технически они не могли закрывать позиции в минусовой зоне.
Очевидный косяк терминала.
Дальше коллизия: брокер может встать в позу и требовать деньги, а может посчитать деньги прикинуть что и как и попытаться сделать из этого положительный кейс и простить, при этом срочно переписать софт.
Какой путь выберет брокер мне не известно.
Другое дело, что это сильный косяк Биржи, и как я понял, c CME разбирательства уже начинаются.
Суды долгие, лет 5 не меньше займет.
Skifan, не согласен.
В чем косяк биржи?
Одни хотели продавать ниже нуля, другие были готовы покупать ниже нуля.
Биржа дала возможность обеим сторонам долбиться в дёсны под уровнем моря.
но тут думаю 1 — плечо по контрактам не прописано, при переходе за 0.01 цент,
2-ое с брокерами при переходе за нуль, риски тоже должны быть договорены, т.к. в данной ситуации много брокеров может разориться и это не нормально
3-е, чем занимались маркет мейкеры, т.е. по факту в данном контракте биржа признает, что создала в 5-10 раз контрактов больше, чем необходимо рынку, а это уже системная ошибка, о которой говорили еще 10 лет назад (как и с золотом поставочных контрактов торгуются в 10 раз больше, чем золота в мире)
В общем тут много моментов можно поднимать и если честно в этом бирживом бардаке порядки наводить надо давно
Мне кажется, пока это так звоночки большого системного кризиса.
Рустам TradeInWest.ru,
По спецификации контракта CL, нижний лимит цены 0,01
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html
Садись, пять.
https://smart-lab.ru/blog/615074.php (автор поста — я).
от юрика — тогда отмывание. А так…
Вот про них. Тут много инфы про них есть. Вот из моего избранного. Я ими интересовался......
smart-lab.ru/blog/606862.php
И тоже неожиданно.
Брокер исполнил обязательства клиентов, так как обязан это сделать немедленно.
И теперь будет требовать от клиентов покрытия отрицательного баланса.
Теперь остался долг клиентов перед брокером. Далее брокер подает в суд и клиенты счета оплачивают или огребает проблем.
На спреды типа календарных или в опционах можно выставить отрицательную цену, на остальное не получится .
Хз в чем тут виноваты клиенты.
— для миллиардной компании.
Они в 2014 на валюте попали. Было около 500 млн долл вроде. Тоже все норм.
предварительный убыток в размере около 88 миллионов долларов США.
Компания не считает, что ожидаемые убытки окажут существенное влияние на ее финансовое состояние.