Как считать стоп лосс?
Здравствуйте!
В пылу жаркого обсуждения нефти хотелось бы отвлечься и собрать мнения коллег по вопросу непосредственного трейдинга. А именно, обсудить методику и стоимость стоп лосса. Предвижу, что эта тема обсосана — пересосана миллион раз, но как то систематизировано не встречал. Все рассуждения касаются фондового, валютного и срочного рынка, кроме опционов (ими пока не занимался во все).
Итак, чего я нарыл по данному вопросу. Наиболее распространенные, так сказать, классы стоп лоссов:
- «Стопы придумали трусы». ИМХО, подходит для долгосрочных инвесторов и спонсоров брокеров и биржи с неограниченным депозитом. Не будем рассматривать этот пункт. Так же не рассматриваем «перевороты». Не знаю, как у коллег, у меня лоси с переворотами жирнее….
- Стопы, отменяющие идею: за свечой (баром), за уровнем, пройдя который меняется картинка технического анализа.
- Процент от входа. Цифра разные, минимум встречал 0,1%, максимум 1,5% от цены входа. Есть методика расчета от запланированной потери в деньгах, но так или иначе, все вернется к % от цены входа. Только он будет плавающий.
- «Синтетический» стоп, когда Вы продаете фьючерс или опцион при покупке актива. Детально в эту схему не вникал, так как пока не представляю, как пересчитать на конкретном примере – пока не нашел методики.
Итак, собственно, предмет поста – расчет максимальных потерь при стоп лоссе.
1 — понятен и обсуждения не требует;
4 - если есть где почитать про методику, буду благодарен откликнувшимся;
2 – понятен, заранее посчитан, можно регулировать или размером позиции или разностью цен, убыток заранее просчитан и принят до входа в позицию. Позиция абсолютно управляема (без учета проскальзывания), учитывает комиссии и почти все неприятности. Как правило, ни как не связана с реальностью, если только вход не ювелирен (что не многие умеют).
3 - один из самых распространенных и, ИМХО, наименее просчитываемых вариантов. Если входить по большинству паттернов Прайс Экшен, получаем просто конские убытки до 7% от цены входа, соотношение риск/прибыль в среднем 1,5 – 2. Более того, так как цели весьма туманны, то просчитать соотношение риск/прибыль не возможно в теории, а скорейший перенос в безубыток гарантирует медленное таянье депозита на комиссиях. Теоретически, можно высчитать значение, при котором и такой подход оправдан, только сделок будет минимум.
Поскольку я только изучаю этот вопрос, буду благодарен за любые мнения и ликбез.
Всем удачной охоты!
по-любому, стоп это отъем денег
Лучше стоп ставить на основе визуального волнового анализа (для трендовой ТС), не путать с теорией Эллиота за ближайший значимый уровень, т.к. рынок ходит циклично. Или если торгуете механически, то ставить на пару свечей ниже (образно, говоря) — 2 АТР, например.
Способов много, я использую способ описанный в начале моего комментария, т.е. на основе ценовых уровней, на основе цикличности рынка.
Есть у меня способ торговли без стопов, это когда есть дивергенция и разворот фактически уже произошёл, например, как я сейчас предполагаю в золоте, но позиция рассчитывается от более высокого уровня с запасом на случай ложного хода вверх, что очень часто бывает при дивергенциях.
Я например, использую калькулятор трейдера, чтоб не считать в ручную.
Даже в вашем примере с 7%, если зайти в эту сделку на 100% капитала, то будет убыток 7%, а если взять риск например на сделку 1%, то при ходе цены на 7% позицию нужно открыть на 1/7 счёта. Кстати, для среднесрочной торговли 7% движения актива, например вниз, это нормально. Купил по 100, планируешь продать по 125, а стоп на уровне прошлого минимума 93, т.е. риск снижения акции для вас 7%, но риск на капитал вы выбираете отдельно, например 1% или любой другой.