marat_tmr
marat_tmr личный блог
21 апреля 2020, 00:50

Capture spread

Один из немногих показателей, который имеет устойчивую корреляцию с долгосрочной успешностью — Capture spread. Тем не менее, он совсем не используется при оценке фондов / ДУ / управляющих. Взято с https://blackpointcap.com/documents/Capital%20Review.pdf  с разрешения авторов.

Capture spread

2 Комментария
  • VladMih
    21 апреля 2020, 01:03
    И что? Если меньше 10 лет, значит не стоит рассматривать?
    «Автор» методики, давно применяющейся по умолчанию в тестере МТ5 при анализе торговых систем, видимо не понимает, что через 10 лет успешности вероятность провала ровно такая же, как у начинающего.

    Я уж молчу о том, что "лучшие хеджфонды показали",
    что… ничего не показали! Тогда о чем ваш пост?

    Где вас только берут таких… осененных давно известными «суперидеями»? Книжки читать не пробовали? Прежде чем писать.

    И это «15 лет на рынке»… Ужас, ужас, суматоха © (в мозгах).
  • Vlаdimi®
    21 апреля 2020, 07:28
    Текста не так уж и много. Можно было и перенабрать его, чтобы читалось удобнее)))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн