Как возбуждается и кончает волатильность?

лень ковыряться, потому что биржа умеет запрятать свои доки, но у них на сайте есть документ про волатильность. Помню всегда лишь одно, что сильно зависит от активности заявок в стакане, а дальше формулы

    Истинный респект  за заголовок!

     В моём, в хулиганском стиле!!! 

     Люблю красоту не только ножек голеньких (это я не про опционы), но и слога художественного! 

     А вот по теме — скажу по опыту.

     Выстави крупную (относительно) заявку на покупку опциона в стакан — маркетос передвигает свой спред вверх, рыночная вола растёт. Покупаешь дороже.

     Выстави на продажу — сам понимаешь, вола упадёт… И продавать дешевле будешь.

     На малоликвидных опционах — постоянная игра против маркетоса. РИ — не знаю. давно не торговал.

     я это наблюдать начал ещё весной-2008, когда торговал опционы ВТБ. 

     Ну и Горилла рассказывал сам, как управлял волатильностью на многих контролируемых им страйках. 

Роботы покупки волатильности настраиваются чаще по времени (кончают строго через час — два — три), реже — после набора объёма.

Так этот же специалист по причинно следственным связям Коровин вообще говорил что он управляет волатильностью, размазало как г....

убаюкивается так же как и возбуждается с параметрами взятыми из истории торгов. Участники берут историю, корректируют ее на текущую конъюнктуру, интерпретируют это, интегрируют, потом рынок их интегрирует и вы видите уже то что получилось