Торговля опционами как реальный бизнес. Считаем ROE.

Подумал сейчас вот над чем, каков реальный выхлоп от торговли опционами?

Представим, что крупный акционер, обладающий большим капиталом, выбирает между тем, как открыть новый мусороперерабатывающий завод и вложиться в торговлю опционами. Как сравнить что лучше?

Нужно подсчитать ROE.

Я публиковал свою эквити за 1-ый квартал здесь, теперь мне стало интересно посмотреть на комиссионную составляющую процесса.

Делаем запрос брокеру на выгрузку данных с 09.01.2020 по 10.04.2020, получаем следующее:



Входящие активы (уставный капитал) = 62 000
Довнос (вклад в имущество) = 115 000
Исходящие активы = 348 000
Выручка = 177 000
Чистая прибыль = 171 000

Комиссия биржи = 3 902
Комиссии брокера от сделок = 727
Комиссия брокера за плечо = 885

Так как торговля идет на ИИС тип (Б), налоги отсутствуют и про 13% можно забыть. Все расходы учтены.

Теперь самое интересное, считаем ROE:



ROE= 171/(62+115)= 97%

97% это, по сути, и есть рентабельность собственного капитала, которую в простонароде называют доходностью.

Много это или мало?

Для качественной оценки необходимо посмотреть на рентабельность других бизнесов по ROE и не забывать главное, что предприятие с показателем ROE превышающим в 2 раза ставку по банковским депозитам ― желанная цель для любого инвестора.



Отсюда главный вывод: трейдер, если ты не делаешь на рынке 9% годовых, то лучше бы ты шел в растениеводство.

А опционная торговля с ROE в районе 100% — это реальность и данный вид инструментов действительно можно использовать в качестве бизнеса. В России очень мало специалистов, которые разбираются в опционной теме, поэтому прокачивайтесь и на бирже труда вам не будет цены.

Желаю удачи.

С уважением, Карлсон.

--------
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH