Почему рынки во время кризиса падают на 50%

Объяснение очень простое, все дело в принудительном закрытие лонгистов торгующих на плечи.
При падении на 10% закрывают лонгистов с 10м плечом, при 30% с 3м плечом при 50% со 2м плечом.
Далее маржиналов не остается, остаются только инвесторы без плечей. А они могу сидеть в акциях до посинения.
Поэтому рынок перестает падать.
Математика в чистом виде и никакого фокуса.

плечи торговля

autotradering

autotrade

Москва

513

41 268

с 9 марта 2012

58 Комментариев

Пётр Новак
11 апреля 2020, 21:32
Далёкий страшный 2008й год, индекс мосбиржи сложился на 72%. Это какое плечо отмаржинколили? А сбербанк как акция и вовсе падал на 87%.
+6
- autotrade
  11 апреля 2020, 21:36
  Пётр Новак, спекули
  0
  - Пётр Новак
    11 апреля 2020, 21:37
    autotrade.ru, Ну так вы сразу и говорите — дна нет. А то «математика, математика».
    +4
    - autotrade
      11 апреля 2020, 21:45
      Пётр Новак, спекули прорклятые
      +2
      - GAURANGA
        11 апреля 2020, 22:13
        autotrade.ru, спекули хитрые нынче. торгуют по трендутолько сплошная боковая линия на графике, для спекулей страшна…
        0
        товарищ масон
        12 апреля 2020, 15:18
        GAURANGA,
        ещё мы не любим соскальзывания
        0
      - UnembossedName
        11 апреля 2020, 23:04
        autotrade.ru, не действует на них математика
        0
  - Eridanoy
    11 апреля 2020, 21:48
    autotrade.ru, ну есть же и без плеч, но со стопами, да и в кризис часто банкротства бывают, и люди теряют работу и нуждаются в деньгах и тоже будут продавать акции, а теперь ещё и ETF.
    0
  - Balist
    11 апреля 2020, 23:08
    autotrade.ru, при 66% кроют тех, кто сидел с 1,5 плечом, а при 80% — с плечом 1,25 и т. д. — математика в чистом виде и никакого фокуса! А еще те, кто без плечей сидят — тоже кроются на любом уровне, когда денег на еду и прочие расходы не хватает.
    0
- Сергей Ю.
  11 апреля 2020, 22:20
  Пётр Новак, упали в 2 раза… а потом еще в 2 раза… Люди в перерыве еще довносили активно свежее бабло на депозиты..
  Сбер упал в 2 раза, (с сотки до 50), потом еще в 2 раза (до 25-26), а потом еще в 2 раза (до 13)…
  0
  - товарищ масон
    12 апреля 2020, 15:19
    Сергей,
    интересно, а почему сейчас не так ?
    что мешает сберу падать?
    0
    - Сергей Ю.
      12 апреля 2020, 15:39
      товарищ масон, див. доха выше банковского депозита + печатный станок...
      Я вполне допускаю еще одну волну… и обновление еще лоев осенью (к лету какое-никакое див. ралли будет), но такого как в 2008году не жду…
      +1
      - товарищ масон
        12 апреля 2020, 15:50
        Сергей, я не вижу причин для осеннего падения.
        ниже 180 падать нереально. а это не падение, а скорее коррекция, основанная на анализе возможной ситуации.
        0
        Сергей Ю.
        12 апреля 2020, 16:00
        товарищ масон, Я тоже не вижу… Но допускаю…
        0
  - Владимир Гончаров
    12 апреля 2020, 17:23
    Сергей, в эти года я получал стабильную з/п и мне было пофиг, а надо было покупать.
    0
- Добрый человек
  11 апреля 2020, 22:24
  Пётр Новак, на 80 ртс тогда упал а в 98 на 94
  0
- _xXx_
  11 апреля 2020, 22:56
  Пётр Новак, это маржинколили плечевиков которые начали входить когда рынок уже упал процентов на 20-30
  0
- ольга ан
  12 апреля 2020, 00:23
  Пётр Новак, подскажите , как правильно посчитать? я взяла плечо 06 марта 80 % от суммы депозта на ИИС . Котировки пошли вниз. 12 марта депозит сложился в два раза ровно… сколько процентов просадки можно было еще терпеть ? я, вспоминая, сбер 2008 — продала по тупой причине, что ИИС невозможно было пополнить. Теперь хочу проанализировать правильно ли сделала? сколько процентов просадки можно было еще терпеть?
  0
- Владимир Гончаров
  12 апреля 2020, 17:22
  Пётр Новак, если убрать возможность шортить акции в залог, т.е. спекуль берет акции инвестора в залог и продает опуская цену, выдавливая инвесторов у которых есть стопы. В 2008 видимо продавали иностранцы + инвесторы со стопами. Паника может быть.
  0
Евгений Беседин
11 апреля 2020, 21:32
Ни разу с плечами не торговали? Как вам дадут такую просадку пересидеть? И как брокер вернёт свои деньги? Максимум паления с учетом плечей составляет 50% до МК, в моменте может бытььбольше при панике. Но стандартно 50%, соответственно с 3-м плечом просадка перед закрытием составит 17%
+2
- autotrade
  11 апреля 2020, 21:35
  Евгений Беседин, когда кроют маржин то он по рынку колом вниз все пробивает
  +1
baron_samedi
11 апреля 2020, 21:33
так что они такие мудаки чтобы стоп не ставить на плечи?
0
- Добрый человек
  11 апреля 2020, 22:26
  baron_samedi, да слава богу их много на рынке. иначе здесь нечего было бы ловить
  0
- vavan
  11 апреля 2020, 23:04
  baron_samedi, то что сейчас произошло в нефти в 2020 В 2008 году было какое то время нормой Акции отрывались сразу с гэпом более 10%.Наличие стопа легко могло убить депозит за пару секунд стаканы реально были пустые.У втб была табличка с залоговыми активами.Так реально было видно как кроют маржинкольщиков.Именно на этом я утроился в 2008 года.Алгоритм закрытия у втб был очень четким по времени
  +1
Холодный холод
11 апреля 2020, 21:41
Это всё при условии, что все ровно на хае взяли ровно на все свои плечи) Реальность сложнее, потому и падают не на 50%
+2
- autotrade
  11 апреля 2020, 21:44
  Холодный холод, все усредняются, понятно что там есть и те кто играют на понижение...
  0
- Вестников (Витковский)
  11 апреля 2020, 21:44
  Холодный холод, но сама дебютная идея представляется не бесплодной.
  0
Geist
11 апреля 2020, 21:47
Посмеялся. Рынки начинают падать по-настоящему только в тот момент, когда из лонгов начинают массово выходить долгосрочные инвесторы, у которых никогда не бывает плечей. Спекули с плечами — это легкий плевок в общей картине.
0
- autotrade
  11 апреля 2020, 21:49
  Geist, свечку держал?
  0
  - Geist
    11 апреля 2020, 21:50
    autotrade.ru, объемы видел. Ну и сам выходил ага, из бесплечевых лонгов.
    0
  - Дед Панас
    11 апреля 2020, 21:55
    autotrade.ru, сейчас идет набор новых плечевиков? Слыхал инвесторы на плечи набрали отбить потери.
    Робот Бендер такой есть
    0
- meat
  11 апреля 2020, 22:02
  Geist, а для чего они начнут выходить из таких акций? если не считать что компания банкрот и прочие негативные факторы
  0
  - Geist
    11 апреля 2020, 22:11
    meat, много причин, у каждого инвестора свои. Я, к примеру, вышел сознательно, чтобы сохранить кэш и купить акции дешевле. Какой смысл сидеть вниз, а потом вверх (неизвестно сколько), если можно по меньшей мере увеличить позицию и улучшить ее среднюю? Нервы могут сдать, показатели могут заставить и т.д. и т.п.
    
    Автор явно не торговал кризис 2008, если говорит про лонгистов с 10-м плечом ;) С 10-м плечом в кризисный залив могут убить депозит 5-минутной свечкой. И он явно не видел ситуацию, когда рынок валится вниз даже когда шорты запрещены.
    +2
    - vavan
      11 апреля 2020, 22:45
      Geist, ну да какое 10 плечо Были дни когда газпром со сбером падали на 20-30 %.Спред в стакане был минимум 0,5 %
      +1
    - meat
      12 апреля 2020, 15:39
      Geist, в таком случае есть риск потерять акции, так как отскок по ним может быть очень быстрым, и уже придется покупать по худшей цене, это если речь про принудительное закрытие кредитных плечей, то акции быстро восстановятся
      0
      - Geist
        12 апреля 2020, 16:56
        meat, есть, конечно, это уже каждый сам для себя решает. Только вот быстрые отскоки в прошлый кризис были только от промежуточного дна, самый быстрый от первого, чуть помедленней от второго. Настоящее дно длилось довольно долго и там никакого быстрого отскока не было, к тому моменту все уже стали бояться покупать. На графике посмотри подробно, там все видно.
        
        В настоящий кризис торговать с плечами не получится. Ну в смысле покупать и держать. Только интрадей, да и там будет сложно, движения слишком резкие.
        0
        meat
        12 апреля 2020, 17:43
        Geist, не факт, что сейчас кризис
        
        я вот помню как в апреле 2018 северсталь полетела вниз, но это было только 1 день и потом она на новые хаи пошла :)
        0
        Geist
        12 апреля 2020, 17:50
        meat, пока не факт, но думаю, что он практически неизбежен. Я бы лично оценил его неизбежность процентов в 90. И еще думаю, что у него будет совсем другой рисунок, не как в прошлый раз, восстановление будет долгим и медленным. Это в случае если обойдемся без каких-то совсем уж глобальных катаклизмов типа войн.
        +1
- vavan
  11 апреля 2020, 22:38
  Geist, в 2008 году была еще фишка что был не маленький обьем акций которые были в залоге у банков Под залог акций были выданы кредиты.Были моменты резких провалов когда участники рынка были уверены что в рынок льют залоговые акции
  +1
- ольга ан
  12 апреля 2020, 00:36
  Geist, у долгосрочных инвесторов плечей нет, но есть акции в залоге
  0
elber
11 апреля 2020, 21:59
Рынки живут ожиданиями, если они чуют одним местом, что в будущем будет жарко, то скидывают акции. Чем жарче, тем больше скидывают.

А когда начинают понимать, что не так страшен черт, то сразу начинают откупать.
0
- ольга ан
  12 апреля 2020, 00:39
  elber, рынок давили вниз до тех пор , пока Путин не сообщил о переносе референдума… А мог бы и не сообщить (
  0
  - elber
    12 апреля 2020, 08:56
    ольга ан, в США тоже давили из-за референдума?
    0
    - ольга ан
      12 апреля 2020, 13:01
      elber, большим самолетом из России вместе с гуманитарной помощью отправили копии архивных документов Сбербанка в Америку … Видать есть что то в этих документах неприятное для Америки . Первая сберегательная касса была торжественно открыта в Санкт-Петербурге 1 марта 1842 года. У Сбербанка теперь новый акционер … После проведениея референдума новый акционер может архивы поднять с лохматого 1842 года и вычислить сложный процент за просрочку и выставить счет ). Референдум подтвердит, что у правительства есть эти полномочия. Может Россия попросит вернуть Аляску с ее военными базами или Калифорнию, или золото царской семьи… мне не расказывали тонкости ))
      0
Roman Resner
11 апреля 2020, 22:00
Да, но есть еще маржинколы по заложенным акциям. Когда стоимость залога падает ниже отметки, начинают сливать. Именно это было в 2008 на нашем рынке. Лили гиганские объемы почти на дне.
0
Сергей
11 апреля 2020, 22:12
То есть плеч 1,1; 1,2, 1,5 и вообще любых дробей по вашему не бывает???
0
- Николай Фёдоров
  11 апреля 2020, 23:45
  Sergey_Sergeevich, бывает, даже 1,11111 бывает))
  
  0
Михаил Titov
11 апреля 2020, 22:16
а если брал со вторым плечом за 2 года до падения?
0
- Сергей Ю.
  11 апреля 2020, 22:28
  Михаил Titov, 2 года с плечами сидеть смысл?, Проценты набегают большие..
  Стабильно уменьшают депо на 16% в год…
  0
  - Михаил Titov
    11 апреля 2020, 23:23
    Сергей, смотря где и под какой %, думаю в статье не про нас со своими 5 рублями, которым под 16% дают)
    0
Бобёр
11 апреля 2020, 22:29
Простая красивая теория.Лайк
+1
GoodBargains
11 апреля 2020, 22:46
Есть ещё 1,5 плечо. А также 1,1 и тд
0
П М
11 апреля 2020, 23:58
эта логика верна только если все эти лонгисты вошли на хаях с максимальным плечом.
а куда деваться остальным, которые вошли на первом, втором дне, с плечами.
или довнесли со вклада или с дивидендов. или…
вобщем высосано из пальца. про 50% падения тоже, кстати.
0
ZizZz
12 апреля 2020, 00:14
Фондовый рынок любит наблюдательных и дружащих с головой. Здесь не нужно быть профессором, чтобы зарабатывать. Как раз у «заучек» и не получается ничего, потому что слишком глубоко копают.
+1
Йонатан Берсон
12 апреля 2020, 01:37
Читайте книжку Гусева про маржинальность рынков. Тут конечно многие его не любят, но все прекрасно показано.
Будут резать, с плечиком надо торговать только со стопом и на тихом рынке. Сейчас с такими гэпами и плечи брать, всё равно что в лотерею играть, это не торговля уже.
0
Antonio Z
12 апреля 2020, 08:43
Кредиты это зло😈👹
0
Робот Бендер
12 апреля 2020, 12:14
В идеальном мире да -кончаются маржинальщики, кончается падение.А в реальном мире есть куча индексных фондов которые покупают супер диверсифицировано весь рынок целиком.Пайщики этих фондов -стандартная рыночная толпа не обладающая ни навыками ни нужным характером.И когда толпе больно она продаёт, что бы избавится от боли, принять убыток и закончить кошмар.Толпа может паниковать и без плечей ориентируясь на негативный новостной фон.А он априори негативный в кризис.

0
Boris
12 апреля 2020, 13:20
Как будто Вы у истоков находились и точно знаете как устроен этот механизм. Фантазии, да и только. Вот только то что быстро вспомнил: 2000г падение доткомов на 70%
0