АРБИТРАЖ. Спот и фючерс.

арбитраж

ValdemarInv

Москва

с 7 апреля 2020

4 Комментария

ValdemarInv
09 апреля 2020, 10:36
АРБИТРАЖ
Стратегия. Спот и фючерс.

КУПИЛИ 100 АКЦИЙ и ПРОДАЛИ ФЬЮЧЕРС = ждем экспирации.

Пример;
Купили 100 акций apple и продали один фьючерс. (фьючерс майский) Экспирация 15 мая.

Стоимость акций ЭПЛ 264.59
100 акций ЭПЛ=26459 долл.
Стоимость фьючерса 5318 долл.
Комиссия за сделку 1.57 долл
Займ 0.25% годовых
Если дивы, то еще + 77 долл на 100 акц.

0
- PALINDROM
  09 апреля 2020, 12:13
  ValdemarInv, Во фьючерсе уже будут заложены дивиденды.
  0
ValdemarInv
09 апреля 2020, 10:37
Вопрос: Какая ожидаемая доходность ?
0
- technic
  09 апреля 2020, 10:44
  Ноль (ну почти) при нулевом изменении активов
  0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: Медвежий капкан в канадских лесах

Пара USD/CAD продолжает нисходящее движение и семимильными шагами приближается к критической отметке. Здесь формируется мощный технический узел: пересечение ранее пробитой границы нисходящего...

Tickmill

15.04.2026

НПФ «Ренессанс Накопления» выбрал нового управляющего пенсионными накоплениями

Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Накопления», входящий в Группу Ренессанс страхование, заключил договор доверительного управления в части пенсионных накоплений с управляющей компанией...

Ренессанс страхование

15.04.2026

💡Почему сейчас интересны ОФЗ со сроком около шести лет

1-м квартале ключевую ставку снизили до 15%. Мы ожидаем дальнейшего смягчения, на фоне которого цены облигаций могут вырасти. Почему именно среднесрочные ОФЗ 🔵 Доходности на участке 6–14...

ВТБ Мои Инвестиции

15.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...