ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

Сразу оговорюсь. Я не собираюсь выносить на обсуждение саму торговую систему. Т.к. не планирую раскрывать все ее подробности. Причины, думаю, понятны. Выношу на обсуждение именно подход к тестированию системы.

Часто приходится видеть подход, например, как у BARON в статье Two Windows (два окна). Наваяли что-то, и вперед и с песнями в рынок. На вполне резонный вопрос Тимофея о результатах тестирования- ответ: «результаты по окончании торговой недели». Мне в корне не подходит такой подход. Эти «Два окна» будут неплохо зарабатывать на трендах, но без толковой оптимизации сольют в три раза больше на боковике. А оптимизировать там ох как много чего… И как результат — скорее всего, переподгонка со всеми вытекающими.

Итак, про мой подход к запуску новой стратегии в работу.
Сначала о принципах, которые я в ней использую. Никакого открывания Америки. Все банально просто.

• Система трендоследящая.
• Используется два таймфрейма. БОльший для определения наличия и направления «глобального» тренда, меньший — непосредственно для торговли.
• Используется ступенчатый вход в позицию. Т.е. если заметили зарождение тренда, входим одной позой. В случае подтверждения движения — добавляемся. И так далее, с развитием тренда. При неподтверждении тренда — так же ступенчато выходим. Моя практика подтверждает, что системы «сигнал-вошли на полную, сигнал на выход-вышли полностью» не работает.
• Не используется НИ ОДНОГО оптимизационного параметра. Справедливости ради нужно сказать, что в стратегии используется индикатор Ишимоку. А у него, вообще-то, есть три параметра. Но я взял их стандартными и даже не пробовал варьировать. 
• При тестировании использовались реальное проскальзование + комиссия.

Вот, к примеру, как обрабатывался тренд 14-15 июня на новом контракте fRTS:




Видно, что система постепенно набирает позу до определенного максимума (сейчас — 4 входа). В случае сильного отката фиксирует прибыль или выходит с минусом. В итоге тренд обработался не плохо. Два лонга еще остались.

Т.о. имеем идею, формализованную в скрипт. Но, это еще — даже не начало. Начать торговать ее на этом этапе — довольно безрассудно.

Теперь определимся с таймфреймами. Для начала примем ТФ2 (по нему определяем глобальный тренд) в 4 раза больше ТФ1 (рабочий ТФ). Например 15мин и 1 час. На истории 2011 года протестируем различные варианты ТФ1 и ТФ2=ТФ1 х 4.

Видим, что оптимальный ТФ1=11мин, ТФ2=44мин. При этих значениях максимальная прибыль и, главное, максимальный Рековери Фактор(фактор восстановления). Количество сделок — приемлемо.

Теперь анологично выберем оптимальное соотношение ТФ2/ТФ1.


Оказалось, что оптимальное соотношение таймфреймов — 4. Аналогичные тесты на других годах подтвердили наш выбор. Таймфреймы выбраны.

Т.к. оптимизационных параметров нет, оптимизировать нечего.
Посмотрим что бы получилось, если бы мы торговали такую систему. Тестировать будем по годам, начиная с 2006 года. 2012 г берем 5 месяцев.

2006 г.



2007 г.



2008 г.



2009 г.



2010 г.



2011г.



2012 г. (5 мес)



Приведу сводную таблицу:


Какие выводы можно сделать из данных тестирования?

• Из 7-и лет 6-ть лет были прибыльными (7-й — неполный).
• Т.к. система не оптимизировалась, данные достаточно достоверные.
• Среднегодовая доходность — 87,5% годовых.
• Максимальная просадка при первом плече — 39% (это многовато...)
• Средний Профит-фактор — 1,31 (боль-мень)
• Средний Фактор восстановления — 2,87 (хороший.
• Средний Коэффициент выигрыша — 2,34 (хороший).

В принципе, считаю, системку торговать можно. Напрягает только убыточные 5 месяцев 2012 года. Максимальное плечо можно позволить 1 — 1,5. Экстремально — 2.
Приму КОНСТРУКТИВНУЮ критику подхода к тестированию.