25 марта 2020, 13:21
Почему сегодня сдули опционы на SI на 30 процентов?
Вчера на 77 страйке вола была 33, сегодня 24. На 82 страйке 36, сегодня 28. Волатильность выше, когда цена движется больше? Сегодня цена движется больше, чем вчера, а вола снизилась на 30 процентов. Как так получается? Профессионалы опционщики, объясните дебилу
9:43
Кстати, помню что первое время (несколько месяцев) после начала СВО акции были заблокированы у меня на счету, а потом появилась возможность ими торговать. С чем это было связано я так и не понял. Знач...
сегодня 30 лет со дня выхода легендарной игрушки DOOM-2
те немногие кто выжил помнят тяжелые и кровопролитные бои в 94м нехватало оружия и боеприпасов силы были на исходе многие бойцы пали тогда бы...
Nordstream, ну продали они эти фьючи, их же потом купить надо чтоб закрыть позицию… как не крути, шортсквиз вероятно будет, манипуляция торговая не более, а урожая ещё долго не будет… если лет деся...
Объясните мне, пожалуйста, почему акции огромного Сбера стоят 300 с небольшим рублей, а Приморье банка 40000?
В Самолёте происходит непонятная и мутная схема с байбэком.
Всем известно что в прошлом году был байбэк, но мало кому известно что половину от выкупленного объёма они продали.
Непонятно где они п...
Danros, дорого, от 5900 и ниже
Что по дивидендам решили?
Все сейчас ищут, приводят, анализируют доводы за выплату или невыплату дивидендов за 2023 год. Но как показал ГП своим поведением — спрогнозировать логикой действия руководства ГП невозможно. Это прос...
Александр Шадрин, я бы с вами согласился, если бы не было ситуации когда у компании долги огромные копятся. А при это менеджмент в обход миноритариев себе кладет зарплаты в разы выше, чем то что пу...
тредер, здесь не дураки сидят. Все давно уже поняли, что znak и тредер — одно лицо))
Представьте себе что ИВ нет а есть просто цена.
В СИ ИВ сейчас такая, какая редко бывает. И непонятно когда будет меньше.
а так — он не нужен по той цене. сдох. не выстрелил.
именно так, купили на высокой воле а она упала. Это их обычный трюк, так как ликвидность низкая.
Но вообще вы про какую экспиру (серию) пишите? я перед экспирой обычно не лезу. За версту отваливаю.
может быть это и есть ответ на вопрос?
Я спрогнозировала падение волатильности в си и вошла в проданный стрэддл на центральном страйке на апреле по волатильности 32.3. На следующий день вола была 40+ на этом страйке, конструкцию порвало бы, если бы не динамический дельта хэдж и если бы это случилось бы не так вот сразу, когда еще ничего хэдж не съел от премии. Кто тут дебил и конструктивен ли подход искать дебила? Я могу ошибаться с прогнозом — и тут я бываю дебил, конечно. Но — опционы это же шахматы, можно продолжать вести позиции в рамках стратегии — в частности динамический дельта хэдж, выравнивание кривых временной стоимости и тп, чем мне пришлось в эти полторы недели держания ошибочной позиции заниматься. Если Вам нужно расширить свои горизонты — вот сигнал, есть куда. Если Вам нужно подтверждение, что тут кухня, а Вы красавчик — придут другие люди и подтвердят Вам это дальше в комментах. Вы не дебил, просто впереди еще много чего, что нужно понять и изучить.
Как Вы измеряете реализованную волатильность?
А Ваши расчеты что показывают, на которых Вы базируетесь?
Сейчас в моей считалке волатильность RV 30.2 для месяца
profynn, аналогия простая. Вы пришли в январе 2020 года и купили Сбер. Или что угодно из наших бумажек. Через 2 месяца сказали: «Акции — отстой. больше не буду покупать. Буду продавать.»
Акции отскочили. У Вас снова убыток по коротким позициям. Вы снова «Шорт акций — отстой. Никогда больше».
В итоге Вы больше не покупаете акции, и не продаёте. То есть вариант остался только ОФЗ покупать с зарплаты и сидеть спокойно.
Каждой стратегии — своё время. 3 или 4 года подряд опционы можно было только продавать. Сейчас вроде как возникла ситуация, что их можно покупать. Но это же не значит, что покупать можно каждый божий день и рассчитывать на мега-прибыль.
Успеха, что могу сказать.
profynn, формула имеется. Что-нибудь типа GARCH, например. И здравый смысл тоже подсказывает, что ситуация меняется мгновенно с полной эйфории «куплю всё на всю котлету» до «продам всё, ещё и квартиру заложу, чтобы посильнее зашортить».
Но если Вы всё делаете «на глазок» — Вам формулы не помогут.
profynn, смотрите, волатильность волатильности в спокойное время примерно 75-100% в год. Сейчас, наверное, 50-100% В ДЕНЬ.
Ваша «мечта» в среднем делать +10 тыр/мес. А не закрывать каждую сделку в плюс. Последнее, очевидно, невозможно даже для крутейших на свете опционщиков с 50-летним опытом.
А +10 тыр/неделю — это ещё недавно (в 2019) было вполне обычным результатом.
profynn, в спокойное время доходность продажи опционов где-то 30-50% годовых. В среднем. Берите минимально, 2% в месяц. Чтобы это было 20 тыр, надо 20/2*100 == 1000 тыр. То есть миллион рублей или больше.
Сейчас выросло ГО, но вырос и доход в рублях. В итоге, думаю, примерно то на то и осталось. С поправкой на то, что продажу из-за ночных гепов вообще ни разу нельзя назвать «лёгкими и простыми деньгами».