В оптимизации своей ТС я подошол к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль (статистика прибыльных-убыточных зделок есть, потенциал зделки учтен, процент откапитала тоже).
Я прошарил весь инет и не нашол хороших систем управления капиталом — везде чего то не хватало.
Перейдем к делу.
В каждой ТС есть процент просадок и прибыли отработанный на истории, например это самая средняя система — 50 на 50.
Так же мы знаем что бывают подряд несколько просадок — это может зависеть как от системы так и от трейдера если он торгует руками.
Так же мы знаем что тренд или любое хорошее движение которое дает много денег можно разделить на 4-е части: 1. зарождение; 2. тренд; 3. кульминация; 4. затухание.
Мы знаем что тренд может зарождаться но так и не продолжить свое движение — это именно тот самый момент когда решается правильно ли мы встали в позицию. И по этому здесь я предлагаю вставать 1к. (кол-о контрактов будет указанно в еденицах а не в процентах — важна суть, а не процент от капитала т.к. каждый уже сам подстроет этот показатель). В итоге мы будем терять гораздо меньше если придется закрыть позицию.
Тренд — самая сильная и прибыльная часть. Мы можем увидеть его начало как ускорение движения — не стоит боятся тут покупать по маркету — поймите что это будет самая лучшая цена в данный момент. Здесь мы покупаем еще 1к. (я думаю что вполне возможно здесь купить в два раза больше чем в стадии зарождения, но если что то не так то защитный запас хода остается только 1/3 часть позиции от первой зделки в стадии зарождения, вообщем опасно очень).
Кульминация — эта часть обычно предвесник конца, когда идет выплеск цены, но может быть еще продолжение и по этому мы закрываем здесь часть позиции которую открывали на трендовой части, а то что было в зарождении мы оставляем и смотрим что будет дальше.
Затухание — здесь стоит закрыть все оставшееся, если тренд не продолжился.
Я долго себе задавал вопрос — а зачем открываться в части зарождения, если есть возможность просто открыть в тренде 2к и все, так мы достигнем меньших убытков, как бы не так. Дело в том что это является защитной подушкой — т.е. возможность выйти в безубыток с при плохой ситуации.
Фишка в том что если сама система 50 на 50, сначала мы ограничиваем риск в зделке стопом например на 30% т.е. реальная убыточность системы уже 30% от 50-и%, получится примерно 15% + еще система управление капиталом — например мы открываемся частями 50 на 50, получается что теперь наша убыточность системы что то около 7,5% — довольно хороший процент. Ну еще добавим 2,5% на неадекватный рынок получается 10% упбыточности — это очень хороший показатель. Заметьте что при оптимизации ТС с 50% мы получили 10% убыточности :)
Жду критики и помощи. Считаю этот вопрос очень актуальным.
«В оптимизации своей ТС я подошёл к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль» Это спустя сколько лет торговли?))))))))))
Swan, Критерий Келли — имеет недостаток — оценка исхода событий. Я считаю, что вначале исход событий всегда равен 50 на 50 (если не меньше). Очень тяжело давать верную оценку т.к. уже в самой системе должно быть это заложено. Я к тому что если используешь систему уже даешь ситуации оценку 10 (в данном случае 1). Потому что иначе ты работаешь не по системе. Это в картах ты видишь вероятность.
Может быть я как-то не так понял, но если система работает с 50% вероятностью, то все ее сигналы с такой же вероятностью правильные или ложные. Т.е. хоть как бей разбивай по объемам, но если входить именно по ее сигналам, то преимущества все равно не возникнет… А если по каким-то другим, то это уже совсем другая система…
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл /ПРАЙМ/. Суммарное производство сжиженного природного газа (СПГ) на российских заводах к 2040 году может достичь 140 миллионов тонн в год, сообщил на Восточном нефтегазовом форуме в...
Прямой эфир с «Промомедом» Друзья! Уже сегодня в 17:30 на канале Кирилла Кузнецова «Усиленные инвестиции» пройдет прямой эфир с генеральным директором «Промомеда» Александром Ефремовым и директором по...
РНКБ Банк (Респ. Крым) ВТБ)) - Прибыль 5 мес 2024г: 7,569 млрд руб (+217% г/г) РНКБ Банк (Респ. Крым) ВТБ)) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2021г: 257,253 млрд руб/ мсфо 256,471 млрд руб
Общий до...
Global Invest Fund, согласен. Рентабельность лизингового бизнеса коррелируется со ставкой ЦБ РФ. Ждём её повышения в июле. Кредиты станут дороже. Объемы выдачи уменьшатся. А лизинговые компании, де...
My Shadow, Так вот в чём и трабл! В 19-20ых годах все предрекали ещё большее удешевление лития и соответственно аккумуляторов, а потом и электромобилей. А случилось ровно наоборот — рост цен был в ...
3 июля 2024 года,
Суд предъявил обвинение жителю Амурской области в попытке сбыта золота в Забайкальском крае.
Следствие полагает, что мужчина кустарным способом добывал самородное золото в Яку...
Александр Долотов, так тут не было финансовых проблем от слова совсем. Тут просто формальная блокировка по счетам от ФНС, из-за чего появились проблемы большие сейчас. Вы путаете горячее и мягкое. ...
📉Юань 3 июня опустился до 7-месячного минимума против $, испытывая давление со стороны слабых экономических данных Юань 3 июня опустился до 7-месячного минимума против $, испытывая давление со стороны...
П.С. Опыт работы на рынке 7 лет у автора…
там с моделированием приведены разные варианты управления для фьюча РТС: усреднение, пирамидинг
50 на 50 инется ввиду не тейк 50п и стопп 50п и система работает 50 на 50. Для этого и существует стопп.
20п — стопп
50п — тейк
50-20=30п — вот твое приемущество