Фиксируем коррекционные лонги и высматриваем экстремум на продолжение обвала

Не пристало такому «радикальному медведю» засиживаться в лонгах. С прошлой недели я призывал временно прикрыть шорты и поиграть вверх на коррекционный отскок до этой пятницы. Невероятно раздосадован тем, что торги на этой недели напоминают «субботние» — объемов нет совсем! Ожидаемого относительно сильного роста так же не замечено – мелкие спекулянты не могут тянуть рынок сильно вверх, а крупные – либо на Канарах, либо «просто уже не дураки» — покупать то, что совсем скоро опять грохнется со свистом. Сегодня на сильно выросших «американцах» наш рынок откроется с приличным гэпом вверх, к обеду рост продолжиться… Но к вечеру нас ожидает неминуемый фиксинг, поскольку уходить в лонгах, когда в воскресение будут знаменательные выборы в Греции, могут лишь любители «русской рулетки».
 
Индекс ММВБ.
Вчера представил 2 варианта развития событий – оптимистичный – путь к 1400п и пессимистичный, что «где то с этих уровней начнем падать». Перед выходными побуду пессимистом, и зафиксирую все свои профитные лонги после взятия текущих локальных максимумов. В понедельник, если рынок проявит желание расти до 1400п – пускай делает без меня – повыше зашортим.

Итак, по раскладке:
С 24 мая заканчивается коррекция в красной волне 2of (3) в форме голубого «двойного зигзага» W-X-Y. Последняя текущая голубая волна Y (аналогично и W) состоит из оранжевого зигзага a-b-c. Все волны «a» и «c» (включая текущую завершающую) – синие импульсы. Обратите внимание, что текущая волна «с» — идет в форме КДТ, где синие субволны 1 и 4 пересекаются, и каждая синяя волна этого импульса идет «тройкой».
Теперь по целям:
У нас уже реализовалась (с точностью до пункта) цель 1357п (равенство оранжевых волн а*162%=с). При равенстве голубых волн W=Y, получаем конечную цель на 1365п. Обратите внимание на синие волны, здесь 1>3, а поскольку третья волна не должна быть самой маленькой, то должно быть 5<3, т.е рост не выше 1375п.
Поэтому, закрывайте лонги при проходе выше 1357, в районе 1363п.

 
 
 
Резюме:
Сегодня очень вероятно последний день роста. Фиксируем лонги при прохождении выше 1357п – на 1363п оптимально. Ожидается рост не выше 1375п. Не даю сегодня рекомендации «шортить на все!». Т.к при другой раскладке вероятен рост и на 1395-1400п – лучше выждать.
Готовимся к реализации второй части плана моей стратегии на июнь http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B6054E90A-3390-45A7-8179-3BF9C16589CC%7D.uif?d1=29.05.2012&d2=01.06.2012, где после ожидаемого коррекционного роста в его первой половине, рекомендовал готовиться к началу обвала гораздо сильнее майского, с итоговой целью ниже 490п.
 
Индекс РТС.
Почему у меня терзают сомнения, что коррекционный рост еще не закончен, и не стоит торопиться с открытием «коротких позиций»?
Наглядный пример – дневной график индекса РТС, где видим ЕЩЕ не реализовавшуюся бычью дивергенцию по MACD (аналогично по ВТБ и Нор. Никелю)
 
 RSI – ниже 50, Стохастик уже вошел в зону перекупленности,  ADX – указывает на то, что текущее движение вверх идет при падении силы тренда, значит оно коррекционно. Текущий рост не может преодолеть даже самую слабую 21-дневную скользящую среднюю.
Резюме:
Играть в лонг только потому, что еще не реализовалась дивергенция по MACD не хочу. Индикаторы говорят, что готовится падение. Буду ждать его.
 
Фьючерс РТС.
Поскольку сегодня экспирация июньского контракта, приведу его итоговую разметку для любителей Эллиота.
 
 
Локальная раскладка:
Ожидаю максимума в районе 134к, т.к это отношение голубых волн А*62%=С. С 4 июня (после ортодоксального минимума) прошел «Простой зигзаг» А-В-С. Сегодня предполагаю завершение оранжевой 5-й субволны последней волны «С» этого зигзага
 
Резюме:
Сегодня закрываем лонги (у меня по 127,5к) в районе 133к или при экспирации.
 
 
Акции Сбербанка.
Предполагаю завершение коррекционного роста в зоне 85-85,3р (если продолжит рост на 88р – буду только рад), где нужно закрывать лонги.
При равенстве голубых волн А*62%=С (из простого зигзага красной волны 2of (3)  ) получим цель 85,3р. Из расчленения голубой волны «С»
Получаем цель 5-й оранжевой на 84р (при равенстве 1=5) или 85,3р (при растяжении 5= 1*162%). Обратите внимание, что верхняя граница текущего Клина проходит на отметке 84р. технически достаточным условием для завершения роста является превышение отметки 83,75р.  Будьте аккуратнее!
 
 
Резюме:
Сегодня фиксируем прибыль по лонгам (от 80,5-81р). Цели фиксации 84, 84.5, 85р. Мне достаточно 84.5р.  По 85р буду  переоткрывать (первый вход) стратегический шорт с целью ниже 13р. (предыдущий от 95р был зафиксирован ниже). Если дадут еще рост выше – буду ждать 88-91р для полного входа «стратегического шорта на все».
 
Акции Газпрома.
Являются показательным примером того, почему я бегу из лонгов. По порядку:
С 24 мая идет рост в волне (2) в форме двойного зигзага W-X-Y, корректирующий весь обвал с марта 2012г.
Волна Y идет с 1 июня. В ней завершающая волна «с» в форме КДТ, с целью 157,3р (из равенства а=с)
Приблизительно там же (на 157р) проходит верхняя целевая граница этого КДТ. Сегодня ожидаю завершение КДТ в его заключительной 5-й оранжевой субволне выше отметки 154,5р. Предположительно на 157р.  Далее может продолжиться даун-тренд с марта, с целями ниже 84р.
 
Для людей не разбирающихся в волнах кратко замечу, что с  1 июня идет ПИЛА. Которая намекает на завершение всей восходящей тенденции, и считать это ростом «на 200 и в космас» — неразумно.
 
 
Резюме:
Сегодня фиксируем лонги (от 151р) предположительно по 155р (чтобы наверняка), если дадут, то по 157р.
 
09:10   15.06.2012