23 марта 2020, 23:22
Специально для А.Г.: получилось сделать ровно 7,0% на опционах.
Добрый вечер, смартлаб!
Опционы — это золотая жила, можно ничего не делать и сидеть смотреть как тэтта растворяется и капает тебе в карман. Ни с чем не сравнимое ощущение.
А. Г. вчера спрашивал какой выхлоп дают опционы? Я рассчитывал на доход 7,0% в неделю, но получилось так, что еще путов сегодня по ходу движения вверх продал по Ri и несколько коллов Si (спасибо ch5oh за наводку). Поэтому получилось 7,0% сделать за день:
Я опционный новичок, книгу Саймона Вайна прочел всего лишь на 33% и понимаю сейчас, что я вообще в этих опционах ничего не знаю и не понимаю, но очень хочу разобраться в этой теме. Мотивация прямо зашкаливает.
Поэтому эквити не судите строго, торгую как умею:
А вы? Вы еще не торгуете опционами на Мосбирже?
Ну-ка, ну-ка, давайте-ка быстренько вливайтесь в тему!
Нам нужна ваша ликвидность ;)
С уважением и любовью, Карлсон.
---
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Опционы — это золотая жила, можно ничего не делать и сидеть смотреть как тэтта растворяется и капает тебе в карман. Ни с чем не сравнимое ощущение.
А. Г. вчера спрашивал какой выхлоп дают опционы? Я рассчитывал на доход 7,0% в неделю, но получилось так, что еще путов сегодня по ходу движения вверх продал по Ri и несколько коллов Si (спасибо ch5oh за наводку). Поэтому получилось 7,0% сделать за день:
Я опционный новичок, книгу Саймона Вайна прочел всего лишь на 33% и понимаю сейчас, что я вообще в этих опционах ничего не знаю и не понимаю, но очень хочу разобраться в этой теме. Мотивация прямо зашкаливает.
Поэтому эквити не судите строго, торгую как умею:
А вы? Вы еще не торгуете опционами на Мосбирже?
Ну-ка, ну-ка, давайте-ка быстренько вливайтесь в тему!
Нам нужна ваша ликвидность ;)
С уважением и любовью, Карлсон.
---
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
кто-то сыпет хорошо
15:22
Globaltrans продлил сроки выкупа своих расписок по $4.3 с AIX до 24 января Продление сроков выкупа даст дополнительное время для завершения всех необходимых формальностей для подачи оферт с учетом нас...
Говорят в Москве Диасофт доят, а коровы дивиденды несут…
15:23
Есть мнение что мы на хаях! Начинаю пирамидить шорт на январе-феврале по 5-10% депо.
Jav, умные люди вам говорят 3 года: не лезьте в акции ММВБ. дикие риски, а премии за риск и близко нет
Бекас, хорошо там всё, только там заправляюсьи шины ейные летние
кому-то явно нравится удерживать покупками цену в 57%
Donbass, а какии завтра санкции???
16-й пакет вроде к годовщине СВО, к концу февраля планируют.
Актуализированные на 23.12.2024 г. мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
P.S.
«Ставропольэнергосбыт»
-
Несомненный фаворит!
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
Чистая прибыль ПАО «ЛЭСК» за 9 месяцев 2024г. упала на -28,2 %
Чистая прибыль ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 9 месяцев 2024г. выросла на +55,8 %
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
Сегодня по ходу движения он к 2 приблизился (а с учетом того, что Si 84-ый страйк проданы, думаю перевалил уже, хотя Si к тому коэффициенту Ri не относятся, их нужно отдельно считать).
Короче, риски большие, но контролируемые.
Коллы продавал когда рынок был выше 90 000 в пятницу, где-то около 91500 торговался, если не ошибаюсь, это как раз точка входа была.
Но на выходные уходил с проданным стрэнглом. Сегодня продал еще путов и коллов (писал в утреннем топике).
Что это вы вверху считаете такое интересное?)
вот этот камент обсуждаем.
У вас у опционщиков какая-то странная математика
Теперь понял почему вы кричали: «не тупите, торгуйте опционы» )))
Опционы гораздо интереснее Форекса. Честно-честно.
Я вот недавно пытался лонг EUR/USD поймать, чуть не обплевался с этим вот линейным выставлением стопа. Поставил стоп и сидишь дергаешься — дойдет не дойдет.
А в опционах особый вид стопа — временной. Ты строишь план движения актива до экспирации и с ним живешь. Это ни с чем не сравниться.
Только не надо думать, что так у всех.
Пройдет время — может и у вас что-то изменится... Не говорю, что ухудшится, просто станете видеть по-другому. Может в чем-то разочаруетесь, может что-то поймете, всяко бывает.
Знаю одно — эйфория ВСЕГДА во вред.
Опционы — это другая реальность. Сильно отличается от торговли линейными инструментами. Сейчас вы покурите моих и может тоже призадумаетесь затем. Кто знает, где найдешь, где потеряешь. Все знания — рано или поздно пригодятся.
Я не игрок по натуре, я технарь. С технической/математической т.з. на опционах добавляется лишняя переменная — время.
Т.е. уравнение усложняется, мне же не сложность нужна, не адреналин, а стабильность. К тому же у меня нет других источников дохода, поэтому надо работать, а не играть.
Ваши «конструкции» мне напоминают системы игры в Спортлото )
Кто постарше, может помнят… Веселые были времена ))
У трех переменных более чуткая настройка, которую нельзя сделать лишь торгуя линейными инструментами (где их 2).
Это не те переменные, которыми легко управлять —
это НЕИЗВЕСТНЫЕ.
Неизвестными не управляют, их рассчитывают или… угадывают.
одна из них точно константа — тэтта.
продавая опционы я наперед знаю, сколько заработаю на тэтте. две другие будут плясать, вот ими как раз нужно управлять.
У меня цель+стоп, у вас еще +время.
Вот 2 моих и 3 ваших неизвестных.
А подобными вашим «управляемым» переменными я себе могу увешать весь график — это разного рода индикаторы. И, как вы говорите, чем их больше, тем гибче «управление».
И у меня их точно не два ))
1. При покупке опционов действительно получается комфортный стоп и легко получить плечо от 20 до 200 (смещаясь от ЦС в сторону без денег). Однако базовый актив должен двигаться при этом, иначе временной распад быстро убьет позу
2. При продаже опционов я не слишком понимаю, о каком комфортном стопе ты говоришь. Поясни, плз.
С уважением
я строю свои конструкции таким образом, что продавая тэтту хочу заполучить на самом деле определенное направление базового актива. я не прочь взять на грудь фьючей по 77 500 и вести их месяц на плечах, также, как не прочь и зашортить Ri по 102 500, и также тащить этот шорт на своих плечах, попутно защищая от ветров. Что будет раньше я не знаю, а если рынок умрет в болоте, то я тупо буду получать свою тэтту.
Это если в двух словах.
Но получая на руки базовый актив, ты опять (частично) приходишь к «форексу», который тебе некомфортен) Не?)
С уважением
Позы нужно защищать, тут не спорю, автоматический дельта-хедж дело хорошее, когда-нибудь до него дорасту, а пока руками корректирую — несколько фьючей докидываю по направлению, если вот как сегодня, например, рынок плавно рос и это было очевидно.
Угадать направление с вероятностью 50% — дело элементарное (тупо кидаем монетку).
Если тэтта при этом капает всегда — получается, ты вечный двигатель изобрел, бро?) Не?)
Или таки при угадывании направления и при неугадывании тэтта накапает в разных количествах? Или вообще совсем мало ее накапает по сравнению с твоими издержками?
С уважением
Время — деньги, это не просто слова. День прошел, ты должен заработать денег. Я не вижу других способов делать это, кроме как продавая тэтту. Если рынок завязнет в болоте, ты заработаешь свою тэтту, если рынок пойдет вверх — нужно купить фьючи к своим проданным коллам, защищая движение по дельте, но получая попутно тэтту.
тэтта, тэтта и еще раз тэтта. видно прямо как продажа тэтты вытягивает эквити вверх. это восьмое чудо Света. только дельта-хеджиться нужно нормально научиться и будем тогда пылесосить рынок как Старый бес
Давеча А.Г. в своей статье убедительно показал,, что некоторые стандартные опционные стратегии (типа выхода на безрисковую ставку) требуют для реализации многократного увеличения позы, вплоть до полного расходования депо.
Ты не формализовал свою систему, но мне кажется, что здесь совершается так же логическая ошибка. А именно: чтобы исполнить твой план при неудачном движении цены придется многократно докладываться, что в разы уменьшит прибыль (и увеличит риски).
Дашь формальное описание — готов посчитать модель в свободное время.
С уважением
Просто проблема в том, что если рынок заштормит, попытки захеджироваться сведутся к обычному лудоманству по базовому активу. Может нехило так распилить, что никакая тэтта не спасет.
рынок бывает очень часто пилит вокруг одного конкретного страйка и ты сидишь и думаешь затем пройдет его вниз или отскочит.
у меня нет опыта нормального в дельта-хедже, я лишь кусками и урывками как-то нелепо закрываю часть риска, при этом другую часть все равно оставляю открытой.
самое главное — у тебя должно оставаться часть свободного ГО на случай маневра. Это вот прямо опционный Грааль. И запас должен быть такой, что повышение ГО на тебе не сильно отобразилось, а то смоет в трубу.
Этот год — отличный опыт тренировки. Никогда больше такого не будет (по крайней мере, в ближайшие 10 лет, наверное). Поэтому пользуйтесь тем, что даёт сегодня рынок — тренируйтесь, набивайте шишок, анализируйте, делайте домашнюю работу и все получится
Я сейчас сам живу в такой парадигме, что допускаю в любой день гэп на 10-15 тысяч пунктов. Если вот будет 30 тысяч, то наверное, меня вынесет кверх тормажками. Но 30 тысяч гэп в Ri это прямо очень жестко. Даже на Крымских событиях 20 тысяч. был, мало тогда никому не показалось
Как автор начал про золотую жилу и капающую тету, так я сразу и подумал — к Гному )
Главная мысль его была следующей:" почему когда случается какая-то *опа, мое ГО полностью забито под конструкции и я не могу поднять с пола волатильность, которая очень плохо лежит и это прямо стопудовый вариант изи мани прямо в карман, но не ко мне. Ну почемууу?")))
dendisa, чем захеджироваться хотите? Какие фьючерсы?
Как тонко подмечено в одном анекдоте: «Так выпьем же за то, чтобы верно формулировать техзадание!»
dendisa, тогда более прямолинейно купить сразу колов РИ.
Страйк и количество выбирается так, чтобы величина
ЦенаОпциона*КоличествоЛотов
было меньше выбранного Вами стоп-лосса (5000 пунктов).
ПС Совет со стреддлом считаю неудачным. Потому что стреддл фактически убивает зависимость прибыли от верно угаданного направления.
dendisa, тут как всегда. Или «быстро» или «по хорошим ценам». Но не одновременно. =)
dendisa, Вы в точности последовали совету «Мистера Опциона» от которого я Вас предостерегал.
Засим откланиваюсь.
Цель — достичь устойчивого роста эквити без сильных колебаний, как у меня сейчас.
кажися Карлсона скоро с крыши переселят в «удобный, теплый» шведский подвал с решетками на окнах… а пропеллер отберут… в подвале он ему будет без надобностей
Карлсон… пока не поздно, может все таки Фьючерсы вместо Опционов?
Фьючерсы энто предел для спекуля… Опционы энто — Terra Incognita…