Моя волатильность на RI перешагнула из высокой в кризисный уровень

В 2008-м это произошло 10 сентября. О своих планах написал тут

https://www.comon.ru/user/howtotrade/blog/post.aspx?index1=111678

Алготорговля без изменений, все по плану.

волатильность фьючерс ртс

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1705

78 245

с 17 января 2011

45 Комментариев

(1:10) || algo
20 марта 2020, 18:38
надо глянуть, что там было после 10 сентября
+1
- (1:10) || algo
  20 марта 2020, 18:40
  (1:10) || algo, вообще ничего хорошего не было. А как же отскок, перехай, договорятся ОПЕК+?
  0
- Юнчикс
  20 марта 2020, 19:18
  (1:10) || algo, после 10 было 11 сентября… Черный день для Америки.
  0
  - (1:10) || algo
    20 марта 2020, 19:24
    Юнчикс, ага, только не в 2008, а в 2001
    0
Turbo Pascal
20 марта 2020, 18:39
Ну и норм. Собирай пока дают, потом опять тебя флет 5 лет мариновать будет.
+5
- chizhan
  20 марта 2020, 18:42
  Turbo Pascal, а в чем проблема? Можно юзать контртрендовые страты в этом кейсе.
  +1
  - Вестников (Витковский)
    20 марта 2020, 18:45
    chizhan, это как это? У жены голова заболела и можно сразу бежать менять ориентацию?
    Нет, у нас, трендовиков, так не делается.
    +3
    - chizhan
      20 марта 2020, 19:04
      Вестников (Витковский), работа на отскок от уровня, а не на пробой. И конечно тут без пол-литры не вразуметь.
      0
  - Turbo Pascal
    20 марта 2020, 18:47
    chizhan, я не люблю контртренд. Мозг привык к выбросу из канала, а не маринаду.
    +2
    - chizhan
      20 марта 2020, 19:07
      Turbo Pascal, дык вроде бы по торе и талмуду флет на рынке занимает большую часть времени, нежели тренд. Вывод очевиден.
      0
      - Turbo Pascal
        20 марта 2020, 20:28
        chizhan, чтение Торы на флет не влияет, прими что есть, смирись и подстройся.
        0
Слава Птицын
20 марта 2020, 18:44
А 16 сентября встали сделки РЕПО на межбанке.
Дважды в одну реку не войти, Второй Закон термодинамики, энтропия, мать ее.
+2
- Вестников (Витковский)
  20 марта 2020, 18:47
  Слава Птицын, 16 сентября 2008 года объявили о банкротстве Братьев Леманов. А я забрал трудовую из Уралсиба и стал снова независимым трейдером.
  0
  - Слава Птицын
    20 марта 2020, 18:59
    Вестников (Витковский),
    А я шортанул без плеча по заветам Демуры)
    0
  - Слава Птицын
    20 марта 2020, 19:05
    Вестников (Витковский),
    Хотя, первым делом побежал по банкам и снял нал в ячейку. Не знаю, как у других, а через 3 часа в КБ «СОЮЗ» обрезали лимиты по кассе.
    +1
  - Слава Птицын
    20 марта 2020, 19:10
    Вестников (Витковский),
    Уралсиб — хороший банк, он мне подарки мелкие дарил и даже плед, однажды.
    0
kachanov
20 марта 2020, 18:48
И до какого времени она там была?
0
- А. Г.
  20 марта 2020, 19:09
  kachanov, до марта 2009-го.
  +4
  - Виталий
    20 марта 2020, 20:46
    А. Г., как раз дно было в марте 2009
    сообщите, когда выключится волатильность у вас)
    0
    - А. Г.
      20 марта 2020, 20:53
      Виталий, у нас дно на индексе ММВБ было дважды: в октябре 2008-го и феврале 2009-го, у индекса РТС в октябре 2008 и январе 2009-го, к марту мы уже отросли немного. В марте было дно в штатах, но я говорю о нашей волатильности.
      0
      - ИВС
        21 марта 2020, 07:22
        А. Г., не считаете, что сейчас первое дно поставили? И до отсечек падать пока сильно уже не будем… ну а второе осень? Всех уже вытряхнули рости проще…
        0
  - Алексей
    20 марта 2020, 21:59
    А. Г., как у Вас с доходностью в марте?
    0
    - А. Г.
      20 марта 2020, 22:19
      Алексей, 1 апреля узнаем, как у меня с доходностью в марте. Я не подвожу итогов по доходности чаще, чем раз месяц, я же не интрадейщик. В ежедневном режиме я только отслеживаю просадку, чтобы не пропустить факта, что что-то «сломалось».
      0
fot1985
20 марта 2020, 18:54
0
Руслан Синяков
20 марта 2020, 18:56
Александр, о чем это говорит? Дальше вниз?
0
- А. Г.
  20 марта 2020, 19:10
  Руслан Синяков, будем ниже, чем последние минимумы. Но без отскоков не обойдемся.
  +8
  - sergik99
    20 марта 2020, 19:19
    А. Г., По абсолютной величине или по отношению к вершинам?
    0
    - А. Г.
      20 марта 2020, 20:45
      sergik99, в пунктах, для Мосбиржи будем ниже 2112.64. Насколько? Поживем-увидим.
      0
      - wistopus
        20 марта 2020, 20:57
        А. Г., ...для Мосбиржи будем ниже 2112.64....
        щас померил швейным сантиметром на мониторе… энто же совсем рядом....
        0
        А. Г.
        20 марта 2020, 21:50
        wistopus, а дальше «голубой океан».
        +1
- Виталий
  20 марта 2020, 20:50
  Руслан Синяков, а 3я часть будет из вашего рассказа про бурную биржевую молодость?
  0
  - Руслан Синяков
    21 марта 2020, 08:17
    Виталий, первые две были написаны в период старческого застоя, но сейчас снова началось веселье и руки никак не доходят)) Собираюсь, но когда — точно сказать не могу.
    0
Барак Обама
20 марта 2020, 18:57
А.Г. это значит падать и падать?
0
Amigotrader
20 марта 2020, 18:58
А Вы не вводите ограничения на размеры открываемых позиций, когда такой индикатор срабатывает?

У меня еще процентов 20 до подобного уровня. После чего планирую ввести понижающий коэф на все открываемые позиции.
0
- А. Г.
  20 марта 2020, 19:11
  Amigotrader, а зачем? Это время делать деньги. Потом опять уйдем в низкую и «пиши пропало». Тем более, что мои «коридоры безразличия» строятся по принципу K*волатильность, где К — оптимизируемый параметр.
  +1
  - Amigotrader
    20 марта 2020, 19:28
    А. Г., понял. Спасибо
    
    Меня мои плечи пугают при такой волатильности
    0
    - А. Г.
      20 марта 2020, 20:43
      Amigotrader, ну у меня на падении реальное плечо может быть не больше 1,5:1 (при полном лонге оценка портфеля по номиналу в 1,5 раза больше депозита). Не думаю, что эти «плечи» что-то экстраординарное, что может «убить» при переносе позиций через ночь.
      0
А. Г.
20 марта 2020, 19:12
Андрей Андреичъ, нет никакой картинки.
+1
_xXx_
20 марта 2020, 19:15
Интересено. IV ЦС месячных опционов сейчас где-то 82.
Была 125.

Значит ли ваша волатильность то, что IV опционов будет расти?
0
Юнчикс
20 марта 2020, 19:21
Мда. Упадет ли наш РТС до 600 или пробъется вниз до 500, это интересно. Но от 500 отскочит, как пробка из бутылки...
0
Врач-бондиатОр
22 марта 2020, 20:52
Когда Боинг покупать будете? )
0