Математика кризиса.
Кто слил, кто поднял, где дно, где разворот, где второе дно, коронавирус, конспирологические теории, доллар по 300 – все это конечно очень увлекательно и откуда такие посты берутся с периодичностью один каждые буквально несколько минут, понятно.
Но давайте о серьезных вещах!))
Когда что-то складывается в разы, вступает в действие немного другая математика. Эффекты низкой базы и прочая кухня.
Дна пока не ожидаю и даже не пытаюсь его начинать прогнозировать. Но задумался, когда ты шортишь в кризис, допустим, то что ты шортишь, сложилось в 5 раз. Ты выходишь из позы, и, допустим, инструмент ещё падает и дно у него х/20, а не х/5 где ты вышел. Для примера: шортил от 100, вышел по 20 (х/5), дно оказалось на 5 (х/20) Разница, вроде, драматическая? Но, на шорте при этом ты недозарабал (20-5)/(100-5) или 16% от движения – не много. А вот если ты начал лонгить от 20, то бумага складывается в 4 раза!
Отсюда ВЫВОД:
НЕЛЬЗЯ НАЩУПЫВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ ДНО ПЛЕЧАМИ! Разорвет нафиг. Хочешь отыграть рост от дна – без плечей нащупываешь, а дальше, видимо наращивать плечи аккуратно как-то. Либо извращенско-филигранный вариант: нащупываешь с плечами, но со стопами, но скорее всего будет много перезаходов пока попадешь в точку, в итоге выхлоп скорее всего такой же, но более изнурительно.
Наращивать любую позу — ЗЛО, опасно невероятно(сегодня пострадал на этом)!
Идея торговли следуюшая катит!
Определяем направление на день и уровни, реальные с учётом шизофрении-истерии!
Вот там ждём и закупаем(продаём) и дальше, к цели… не в твою сторону? Ну… стоп надо будет ставить далекооо и готовиться потерять, как в Бинарном опциончике!
Тейк — аналогично! Если уже «шиза пробила», то будут лететь до предела!
Например!
Предположим, завтра — найдут лекарство от короновируса!
Тогда, можно ожидать нефть у минимумов, ведь даже при нахождении лекарства, скорее всего -вынесут быков, могут пару баксов и вниз пролететь!
А тейки ставить… да нигде не ставить, оно переть будет при «вакцине» до 45-ти, с откатами на пару баксов за пару минут!
Ничего не переносить на след. день(если денег жалко).
Думю так… играться!
Кто и зачем такое устроил на Рынке, можно было бы и узнать, но думаю… устроили его те, кто контроллирует тех, которые могли бы узнать.
именно!!!
Как говаривал К.Прутков — И саго, употребленное не в меру, может причинить вред.
В качестве примера, а не рекламы — в 2008 году, уже в кризис прекрасно играл с плечами, и остался жив.
К сожалению, тогда еще только начинал, и не подозревал о наличии такого инструмента как фьючерсы, а тем более опционов, и после запрета шортов пришлось уйти с рынка.
wrmngr, Что имеется в виду?
Ну да, у лонга стоп — стоимость позиции, у шорта нет стопа). На Америке, например, где, насколько, знаю, на акциях нет планок, это может приводит к очень грустным вещам.
Теперь продали в шорт по 100р. Какой леверидж будет на цене 120? А на цене 80?
wrmngr, Что значит нельзя сравнивать? Что мне дает понятие асимметрии?
Для меня это теория), не вижу прикладного смысла в этом. Может он и есть, конечно, на следующих уровнях).
Я уже приводил года полтора назад историю с немцем, который шортит EURUSD с депозитом у брокера в EUR, и американцем, который шортит ту же пару с депозитом у брокера в USD.
В некотором смысле они живут в симметричных вселенных)
С уважением
И почему эта расчетная единица сама не может быть портфелем?
1 акция + эквивалентное количество долларов/рублей?
С уважением
Поскольку часть отстопило на 104 и так и не дали перезайти, а часть «усыхает», то дельта из немного отрицательной сейчас немного положительная. При отскоке кроюсь (пока по ~100), при повторном уходе вниз (пока по ~95) переоткрытие. Стоп по шорту на момент входа по 153 был менее 1%, сейчас где-то 5% по новой позиции и 25% в моменте (80 -> 100). Но без бэктеста такое торговать смысла особо нет, потому что интуитивно тяжело понять где входить, перезаходить и выходить.
Риски — гэп вниз непокрытого портфеля и «распил» шорта для покрытого. Но по сравнению с риском складывания B&H в 2 раза — приемлемо ;)