проскальзывание

Пытаясь формализовать свою стратегию торговли, написал алгоритм для бэктеста на тиковых данных. Система простая отбой от уровня, оптимизация не проводилась стоп = тейку.
Результаты: 50000 пунктов за 12 год. макс. просадка 2000 пунктов, дальше я добавил в код задержку на исполениие, т.е. покупаем не по открытию свечи, а через 2 секунды. Результат -14000 пунктов.
Совет: проверь свою систему на тиковых данных.

тестирование стратегии

EAGor

Санкт-Петербург

386

с 13 августа 2011

13 Комментариев

tilt
13 июня 2012, 17:12
ок
0
Sergey F
13 июня 2012, 17:43
сколько всего сделок сделано?
0
Счастливый Конец
13 июня 2012, 18:10
Результат +14000 или -14000?
А вообще он может быть еще хуже,
ведь ваши заявки встрянут в очередь,
и по закону подлости, ситуация пойдет еще хуже,
т.к. вы вмешались в вероятности этих событий.
0
Twilight_reg73
13 июня 2012, 21:59
А основной таймфрейм какой? переходите на м15+ и будет вам счастье.
0

Читайте на SMART-LAB:

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...

Mozgovik

04:57

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...

Tickmill

22.03.2026

Понижение ключевой ставки дает запас к снижению доходностей ВДО

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Как выглядит изменение доходностей облигаций по кредитным рейтингам. Последнее время доходности опускались, но с высокой базы. Пятничное...