М-да, посмотрел и удивился

Уже прошло больше 12  лет, как наряду с индексом Мосбиржи, я отслеживаю динамику и своего индекса RST (аббревиатура от Russia Systematic Trading, не путать с индексом РТС), методику расчета весов в котором описал здесь. Если говорить проще, то веса в нем даются пропорционально оборотам на Мосбирже за предыдущий квартал (публикуются в базе индекса ММВБ10) и нулевые веса имеют бумаги, чьи обороты были в 8 и более раз меньше оборотов лидера. Лидер со временем менялся, когда то это было РАО ЕЭС, потом Газпром, сейчас Сбербанк.

Недавно  я писал о его маленьком «юбилее»: он пробил 10000 пунктов (начальная дата 31.12.1998 со значением 100). А сегодня, взглянув на график просадок, который я веду с момента последней модификации моих систем, я с удивлением обнаружил, что за это время мы имеем дело с его максимальной просадкой, если взять за начальную дату 28.06.2013



Нет, она конечно даже еще не максимальная посткризисная: с 06.04.2011 по 14.03.2014 было больше — около 40% (на графике этого не видно, потому что начальная точка взята позже), но «скорость» конечно не сравнить.

PS. Просадки «Личного счета»  на этом графике считаются по счету только с моими системами, без учета автоследования Форума в 2015-2016 годах, торговавшегося на 1/3 капитала на конец 2014-го на моем втором счёте. В обычных своих итогах я суммирую эти два счета с января 2015 по август 2016 для столбца «Мой счёт». А по этому счету считается столбец «Моя алготорговля» с умножением результатов с 12 июля 2012 по 10 ноября 2017-го на 5/3, чтобы выровнять аллокацию по риску просадок (в указанный период она бралась для просадки не более 15%, а в остальные не более 25%).