11 марта 2020, 14:23

150 пунктов туда сюда обратно. Тебе и мне приятно?

Как всё-таки поменялся рынок всего за несколько дней.
Посмотрите на график. Это E-Mini S&P 500. Если смотреть просто на график, то вроде бы ничего особенного.
Обычный боковик. Это если не смотреть на цифры изменений.

Раньше амплитуда в течении дня в 30 пунктов — уже в радость. Уже — вау эффект возникал.
А сейчас? Рынок падает на 2% — кого это волнует? Никого, потому что через 3 часа точно также может вырасти на 2%.
150 пунктов вверх, 150 пунктов вниз — подумаешь, эка невидаль. А ведь 150 пунктов в деньгах — это $7500 на один контракт.

Но что хочу донести? Пусть вас ГРАФИЧЕСКОЕ отображение боковика не обманывает. Это не простой боковик! Это значительное движение, волатильность по прежнему огромная.
Убытки могут быть просто катастрофическими.

Компенсировать такую повышенную волатильность можно и нужно снижением объемов.

волатильность S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

TradeInWest_ru

Рустам TradeInWest.ru

Москва

390

9 400

с 27 февраля 2011

16 Комментариев

Виктор Бавин
11 марта 2020, 14:25
*Компенсировать такую повышенную волатильность можно и нужно снижением объемов.* — ну или опционами…
+1
- Рустам TradeInWest.ru
  11 марта 2020, 14:29
  Виктор Бавин, да, или так.
  +1
- Astrolog
  11 марта 2020, 16:06
  Виктор Бавин, опционами при такой волатильности торговать — не сахар. Если раньше я мог при задерге 2 процента получить 1 к 10 на спокойном рынке, то сейчас при болтанке + — 10 процентов на той же нефти, если собираю 1 к 2. Остаётся сфд гонять, там вола только стопы сшибает, зато коэффициент 1 к 10 по несколько раз в день.
  0
  - Виктор Бавин
    11 марта 2020, 16:07
    Astrolog, тут зависит от стратегии. Знаете же что их оч много.
    0
    - Astrolog
      11 марта 2020, 16:13
      Виктор Бавин, я покупал бабочки на обвал, мне опционный модуль рисовал 1 к 100. И чтобы вы думали… на ходу «ука перестроился, пришлось закрывать значительно меньше, да ещё дикий перекос по ГО. Так что, даже смешанные стратегии не дают забирать теоретический Профит. А обычные покупает… те вообще в шопе из за волы. Виксы не дадут соврать, почти не падают, ждут кризис дальше.
      0
Евгений Карташов
11 марта 2020, 14:42
Еще один дельный совет от человека, который торгует этим инструментом. На раширенной сессии не стоит сейчас торговать. Там сейчас царство алгоритмов. Они может и не умнее Вас, но уж точно быстрее. За 5 минут могут вынести на 30 пунктов, а за следующие 5 вернуть обратно. Если уж так ходите торговать S&P, то сделайте себе одолжение — дождитесь появления живых людей. Т.е. основную сессию. Против алгоритмов у Вас нет ни единого шанса!
+3
- Рустам TradeInWest.ru
  11 марта 2020, 14:49
  Евгений Карташов, спасибо за расширенный и главное — дельный комментарий.
  Одна поправка — я не торгую.
  Это совет для наших клиентов, ну и просто для трейдеров других брокеров.
  Просто основано на статистике торговли некоторых наших клиентов-трейдеров. Да и здравый смысл подсказывает.
  +1
  - Евгений Карташов
    11 марта 2020, 15:16
    Рустам TradeInWest.ru, Я в курсе, что вы не торгуйте. Вроде и не шло речи об этом. Речь как раз шла, что именно я торгую и в том числе именно этим инструментом. Про NQ я вообще молчу. Раньше я частенько его торговал вместо ES. Но сейчас даже в ES бывает тяжелова-то. Об NQ я вообще молчу. Там царство алгоритмов даже на основной сессии сейчас.
    +1
    - atlantis10
      11 марта 2020, 16:01
      Евгений Карташов, ладно индексы, NQ и раньше был царством алгоритмов, Вы посмотрите, какой сейчас трэш в бондах: 30-летках и Ultra T-Bonds (UB), которые почти всегда были довольно «тяжёлыми» фьючерсами, в которых было много институционалов. Волатильность в 20-30 пунктов, а это $20-30,000 за контракт, спрэд между бидом и аском в UB порой 0,5 пункта, или $500 за контракт. Как будто это какой-то малоликвилный палладий, а не трежериз. Причем, маржинальные требования на бонды в 2-3 раза меньше, чем на индексы. Даже совсем медленные 5-летки стали чересчур волатильными.
      0
      - Евгений Карташов
        11 марта 2020, 16:04
        atlantis10, Ваша правда. Тоже это видел
        0
Алексей
11 марта 2020, 15:09
Какие у Вас условия по E-Mini S&P 500?))
+1
- Рустам TradeInWest.ru
  11 марта 2020, 15:29
  Алексей, я здесь не для этого.
  0
Татьяна Федорова
11 марта 2020, 15:16
«Компенсировать такую повышенную волатильность можно и нужно»--- а зачем ее компенсировать? на ней нужно зарабатывать)) а об объемах позаботились брокеры удвоив внутридневную маржу. И стоп в помощь.
+2
- Рустам TradeInWest.ru
  11 марта 2020, 15:29
  Татьяна Федорова, даже удвоенная внутридневная маржа в 1000 долларов — все равно большой риск. И лучше не торговать исходя из нее.
  Конечно можно зарабатывать. Но заработок (профит) — это тот же убыток. Просто другая половина монеты.
  0
  - Татьяна Федорова
    11 марта 2020, 16:17
    Рустам TradeInWest.ru, не понимаю вас:
    — риск всегда не больше размера стопа,
    — профит это убыток)) наверное это философское что-то?
    0