VadimTrade
VadimTrade личный блог
11 марта 2020, 13:25

Интересное наблюдение в дельте акций Московской биржи

Сижу я значит изучаю графики, в основном исторические данные, но и текущие, заметил интересную вещь. График акции Московской бирже очень точно повторяет своё движение вместе с кумулятивной дельтой, что конечно же верно, продаж больше падает, продаж меньше растём. Однако именно сейчас происходит резкое расхождение, цена показывает новый минимум, а дельта при этом максимум! О чем это может говорить? О подозрительной плотности лимитных продаж, то есть получается что рыночная толпа(назовем ее так, чтобы отделить тех кто торопится открыть позицию от тех, кто ставит заявки в стакан) покупает очень активно в последнее время, но сдвинуть цену не может, хотя все последние годы это работало! Еще один дополнительный винтик в цепочку рассуждений по состоянию рынка.Интересное наблюдение в дельте акций Московской биржи

21 Комментарий
  • Андрей К
    11 марта 2020, 13:31
    в мои времена это называлось дивером по дельте =). Самый сильный сигнал на смену тренда.
  • SAlex
    11 марта 2020, 13:34
    Тут как посмотреть.)) Считается что профессионал работает лимитками, а толпа по рынку. То есть выкупают пролив. Для верности нужно подождать какая будет реакция на объем.
    • alewmt
      11 марта 2020, 14:42
      SAlex, Для верности нужно подождать какая будет реакция на объем.
      что вы имеете в виду?
      • SAlex
        11 марта 2020, 16:01
        alewmt, движение цены от объема, желательно резкое, в какую-либо сторону. 
  • kachanov
    11 марта 2020, 13:35
    Мосбиржа — квазиоблига. Если ожидания роста ставки ЦБ оправдаются — уйдет на соответствующий уровень вниз. Наблюдаемое противоречие (если я правильно понял о чем Вы) может свидетельствовать о том, что крупняк точно не ожидает падение ставки и готовится к её росту.
  • Олайвир Стокс
    11 марта 2020, 13:46
    Интересное наблюдение
    расслоение на желающих открыть позу и ставящих ордера в стакан — согласен
  • Андрей
    11 марта 2020, 14:03
    Да, этого явно могут выходить крупные фонды
  • AlexGood
    11 марта 2020, 14:15
    Подскажите, где можно скачать дельту и гориз. объем для КВИКа?
  • Евгений Карташов
    11 марта 2020, 14:21
    Аналогичная картинка на фьюче S&P. Только в Открытом Интересе. Набирают туеву хучу, тормозят, но хватает на пару дней отскока пока что. Примечательно то, что ОИ набирают за 9 дней до экспирации, что в общем-то нонсенс! 

    • Андрей
      11 марта 2020, 14:41
      Евгений Карташов, это должно быть к росту по идее? Или все таки такой умный выход по текущим, чтобы без обвала?
      • Евгений Карташов
        11 марта 2020, 14:45
        Андрей, это пытаются удержать падение. Тоже самое делают у нас на ММВБ судя по тому, что пишет автор. Я даже в 08 году не видел чтобы при смене контракта на старом набирался ОИ. Впервые такое вижу. Логично предположить, что у кого-то задача удержать рынок. Получится ли — вопрос открытый…
        • Андрей
          11 марта 2020, 14:52
          Евгений Карташов, денег же немерено… ничем не обеспеченных
        • Андрей К
          11 марта 2020, 18:43

          Евгений Карташов, рост ОИ на экспире, это:

          1) В рынке будет исполняться большая поза опционов. Поступила заявка.
          2) Перед экспирой пробили крупного продавца опциона.

  • Сергей Кружаев
    11 марта 2020, 14:27
    закупил на всю котлету до отсечки, сегодня уже ++ 5%

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн