10 марта 2020, 20:15

На кого ставит рынок в борьбе нефтяных гигантов?

На изображении годовой CDS (стоимость «стандартной» страховки дефолта) на Россию, Саудовскую Аравию и США.
Один из объективных индикаторов ставок рынка в борьбе крупнейших стран, добывающих нефть.

cds Russia

Александр Смольский

Москва

2 447

с 25 марта 2014

12 Комментариев

Александр Дорин
10 марта 2020, 20:39
Ни хера не понятно
+1
Auximen
10 марта 2020, 20:41
Это мы сейчас должны угадать, за какой картинкой какая страна что ли?
+2
- Александр Смольский
  11 марта 2020, 09:24
  Auximen, думаю, что очень просто догадаться.
  0
Пётр Новак
10 марта 2020, 20:49
Страховки дефолта страны? Отрасли? Правого заднего кармана Президента Гваделупы?
А порядок стран? Я так понимаю первая должна быть США, типа они классные и у них страховка от дефолта низкая. Две другие угадай сам? Ну тогда можно предположить вторые Саудиты, третьи мы? Но вы хотите сказать, что страховка Саудитов дешевле?
0
- Veryangry
  10 марта 2020, 21:20
  Полагаю, слева направо. Как написно. Графики в том же порядке
  0
  - Пётр Новак
    10 марта 2020, 21:25
    Veryangry, Вы обезумели? Стоимость страховки от дефолта в РФ ниже в 15 раз, чем от дефолта в США?
    А если это нефтяной своп, то стоимость страховки от дефолта в РФ, в 12 раз ниже, чем от дефолта у Саудитов?
    0
- Александр Смольский
  11 марта 2020, 09:25
  Пётр Новак, да, именно так.
  0
Veryangry
10 марта 2020, 21:29
Именно. Положительное сальдо торгового баланса, большие ЗВР, низкий внешний долг и бла бла бла
0
asfa
11 марта 2020, 22:43
А CDS имеют практическую пользу?
Например, разбирались ли случаи наступления дефолтов и поведения CDS перед этим событием?
+1
- Александр Смольский
  15 марта 2020, 18:29
  asfa, я не рассматриваю это как страховку, т.к. нужен определённый статус участника рынка, который мне не светит, но как индикатор доступности ликвидности контрагенту — всегда работает. Лучше индикатора пока нет, буду рад, если предложите ещё что-нибудь.
  Отвечая на Ваш вопрос, CDS «работали» даже во времена начала «страшного» 2009 года. Если эмитент CDS не банкрот, то обязательства выполнялись. Пока никто не жаловался © гробовщик. (-;
  +1
  - asfa
    16 марта 2020, 12:21
    Александр Смольский,
    CDS «работали» даже во времена начала «страшного» 2009 года.
    AIG именно из-за этого чуть не обанкротился (забыл уже)?
    
    Пока никто не жаловался © гробовщик.
    
    +1
    - Александр Смольский
      16 марта 2020, 13:05
      asfa, я отлично помню те дни, т.к. уже был на рынке. АИГ был национализирован. Все его обязательства выполнены. Так что не могу допустить проблем пока. Вот если будут расти инфляционные ожидания и проблемы с ликвидностью, тогда нужно думать. Пока такое было в 80-ых последний раз. Посмотрим.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...