09 марта 2020, 12:07

Как продать страх?

В таких случаях страх и паника зашкаливает.
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска.
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы.
То же самое можно провернуть на ри.

Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?

Опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

712

с 3 августа 2011

9 Комментариев

stanislav sagaydak
09 марта 2020, 12:10
В дальних маркетос стоит очень широким спредом, так что идея — то верная, но реализовать будет трудно.
+1
- Кучумов Алмаз
  09 марта 2020, 12:26
  stanislav sagaydak, норм. ближе к теоретической наливают. и постоять думаю будет время. сложность возможно будет в календаре после экспирации. но возможно закроюсь до.
  0
MOCKBA
09 марта 2020, 12:35
завтра продавцов первыми ногами вперед вынесем. — НИКОГДА не шортите ФРС и НИКОГДА не продавайте опцион
+1
- Кучумов Алмаз
  09 марта 2020, 12:45
  Москва, продажа же не голых опционов. Края защищены будут купленными опционами. И когда уже вынесли, почему бы не продать дорогие опционы?
  0
Eugene Bright
09 марта 2020, 15:05
Два момента.
Первый — уже отмечен выше. Это ликвидность и отсутствие подходящих котировок.
Второй — это соразмерность плеч: дальнее плечо менее подвижно (если, конечно, в момент входа в позу удалось угадать зону максимумов, а не «хапнуть» против тренда), а ближнее — более подвижно, т.к. тета влияет сильнее. Если честно, очень положительного результата не достигал. Так, средненько...
Именно поэтому всегда использовал синтетику «фьюч — опцион» в разных комбинациях. Как-то надежнее получалось хеджироваться.
+1
- Кучумов Алмаз
  09 марта 2020, 16:02
  Eugene Bright, спасибо. Завтра попробую что либо легкое соорудить с минимум рисков
  0
Eugene Bright
10 марта 2020, 22:07
получилось ли что-нибудь интересное соорудить?
0
- Кучумов Алмаз
  10 марта 2020, 22:23
  Eugene Bright, Да. В итоге такая конструкция. Продал неделек. И оставил проданных глубоко в деньгах. Если завтра- послезавтра пойдет укрепление рубля- заработаю на тетте. Страховка — купленные квартальные мартовские. Глубоко в деньгах. Дельта под ноль. Что в итоге с мартовским придеться думать через два дня
  0
  - Eugene Bright
    10 марта 2020, 23:12
    Кучумов Алмаз, Ну, если баланс временного распада позволяет, то — намана!
    0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года.

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года. 💼 Объём продаж в декабре 2025 года вырос более чем в 2 раза г/г и составил 16,2 тыс. м². 💼...

АПРИ

14:27

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...