09 марта 2020, 12:07

Как продать страх?

В таких случаях страх и паника зашкаливает.
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска.
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы.
То же самое можно провернуть на ри.

Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?

Опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

718

с 3 августа 2011

9 Комментариев

stanislav sagaydak
09 марта 2020, 12:10
В дальних маркетос стоит очень широким спредом, так что идея — то верная, но реализовать будет трудно.
+1
MOCKBA
09 марта 2020, 12:35
завтра продавцов первыми ногами вперед вынесем. — НИКОГДА не шортите ФРС и НИКОГДА не продавайте опцион
+1
Eugene Bright
09 марта 2020, 15:05
Два момента.
Первый — уже отмечен выше. Это ликвидность и отсутствие подходящих котировок.
Второй — это соразмерность плеч: дальнее плечо менее подвижно (если, конечно, в момент входа в позу удалось угадать зону максимумов, а не «хапнуть» против тренда), а ближнее — более подвижно, т.к. тета влияет сильнее. Если честно, очень положительного результата не достигал. Так, средненько...
Именно поэтому всегда использовал синтетику «фьюч — опцион» в разных комбинациях. Как-то надежнее получалось хеджироваться.
+1
Eugene Bright
10 марта 2020, 22:07
получилось ли что-нибудь интересное соорудить?
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...