СОТ200306. EUR. S&P. ЗОЛОТО. НЕФТЬ.

Сидим на кэше ровно


Начну с ЕВРО.

Сегодня была экспира по опционам на фьючерсы Евро.

За сутки картинка по опционам  выглядела так:



Оцените дневной объем торгов на страйках выше сеттла.

Кто то усиленно продает, а кто то безумно покупает.

Идёт игра.

Разберем варианты.

Если игры нет, в Богдаде рынке всё спокойно, старичок-боковичок, вялый стоячок,

то закрытие опционов происходит в районе точки MaxPain.



Сейчас, как видите, не тот случай, сеттл убежал далеко от точки MaxPain вверх ( правее),

(следовательно все путы закроются мимо денег, а все коллы в деньгах и превратятся во фьючи после экспиры.)

В таком случае возможны два варианта.

 
1) Спекулятивня игра.

Покупки на споте и продажа коллов выше по тренду.

Тогда на экспире опционов имеем наличную Евру и шортовые фьючи. Прибыль зафиксирована.

На экспирации купленная Евра поставляется по  фьючу, игра сделана, цена дальше не идет, просьба освободить вагоны.


2) Возврат валюты по кэрри.

Валюты фондирования нужно много и сразу.

Покупки на споте и покупка  коллов выше по тренду. Тогда на экспире опционов имеем  лонговые фьючи.

А на экспирации фьючей получаем поставку Евры дополнительно к тому, что было куплено на споте.

Но у продавцов то ситуация обратная!

Евро продана и еще по фьючу нужно её поставить!

Что бы поставить по фьючу, Евро нужно купить, цена летит дальше, как во время корнера.

В этом случае ОИ фьючевый сначала растет, что мы сейчас и наблюдаем, 

а потом, на хаях, будет падать.

От 1.08 пять фигур пролетели,  1.13+0.05=1.18 , здесь хаи ждёмс?


RЕМ. ЗОЛОТО

По золоту та же схема, только экспира 26 марта.



Тот же огромный торговый объем на страйке 1700.

Из моего прошлого блога известно даже кому принадлежат купленные коллы:

Единственным аргументом за закрытие апрельского выше 1700 остается только опционная поза фондов.

Основное отличие от Евро, что ОИ уже падает.


Недвусмысленный намек на конец движения.

Может даже со шпилькой вверх получится. Но это не точно.

По сему лучше в лонги не лезть, а посидеть в кэше.



REM.  S&P500

По сипи мой вариант с 3-мя заходными сломали,  но бычий тренд еще жив.


Ссылаюсь только на себя:

бычий сценарий, на случай если пойдет все трехволновками.
В любом случае пока мы выше 2820, рынок бычий.

Сидим в кэше,  ждем, пролетят 2820  или нет.



REM.  НЕФТЬ


В предыдущем блоге

И теперь толпе (с 600тыс лонгов на МБ) нужно молиться, что бы 9-я волна  ( красная (5) на графике ниже),



Оказалась именно волной (5), а не заходной волной  а в зигзаге со скромными целями на 43.

Вот как то так:

Дездемона Толпа не помолилась на уровень 50.

И теперь всё попахивает декабрем 2018. 

Уровень 43 был озвучен как 2 маржинальных шага от 50, по сему будет достигнут наверняка.

Если 3 лаптя по карте то 39.50  и тд.

Пока толпа бодрячком держит ЛОСЯ в 3 ярда, а с юриками и поболе.



10375 человек. Это рекорд.

Уверен что в акциях такая же фигня.

Где всех отмаржинколят — неизвестно. Но отмаржинколят 100%, как невесту в первую брачную ночь.

В лайте, помним, лонговый шкаф стоит с уровней 62.



Стадо лосей, просадка 5 ярдов баксов, а они стоят и не качаются.

Еще и опционы в лонг тарят



Бессмертные видимо.


30 ждут, что бы добавиться...