Эксперимент на опционах. День1.

Поскольку, в последнее время рынок у нас нескучный, приходится бывать у монитора несколько чаще.
Чтобы уж совсем весело стало, решил привнести немного драйва. Сегодня в последний час торгов открыл небольшую позу.
В чем суть стратегии:
Продается на ЦС (в тот момент был 132500) стредл, одновременно с этим покупаю с отступлением на взрослый страйк путы и коллы количеством в 2 раза большим. На тот момент 127500 — путы; 137500 коллы. Почему отступаю на 5000пт, а не 2500? Важно то, что купленные в двойном размере по цене должны быть все равно дешевле проданных.
На момент открытия: +10путов 127500 по 1300пт; -5путов 132500 по 3600пт; -5коллов 132500 по 3600пт; +10 коллов 137500 по 1460пт.
На ставке б/а резво перескочил на следующий страйк (135000) и была открыта аналогичная связка:
+10путов 130000 по 1700пт.; -5путов 135000 по 3600пт; -5коллов 135000 по 3500пт.; +10коллов 140000 по 1300пт.

Управление следует…

Опционы RI

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

37 Комментариев

XAT
03 марта 2020, 21:52
Да, весь цимус в управлении! ))
0
Alex64
03 марта 2020, 21:54
Это, да!))) Будет весело!
0
Борис Боос
03 марта 2020, 22:03
Сконструировано на недельках в конце прошлой недели что-то подобное, посмотреть как себя ведет. Профиль на сейчас:

Профиль приподняло, раньше сидел ниже, наверное вола припала. Все позиции виртуальные, смоделировано по теор. цене.
Как этим управлять — понятия не имею )

+2
- tashik
  03 марта 2020, 22:08
  Борис Боос, купленный календарь! Если большой движухен — гамму в 0, а лучше в +. А так ГС-ГС-ГС пока гамма минус. Ну и по целям быстрая эвакуация с деньгами ))
  0
  - Борис Боос
    03 марта 2020, 22:13
    tashik, что есть ГС?
    0
    - tashik
      03 марта 2020, 22:15
      Борис Боос, гамма-скальпинг, ака дельта-хэдж
      +1
      - Борис Боос
        03 марта 2020, 22:18
        tashik, ой как тоскливо! нет, не моя тема ))
        0
        tashik
        03 марта 2020, 22:21
        Борис Боос, вообще, как говорил Кирилл Ильинский — есть три оси риска: гамма, вега и jump. Можно прикрывать риски по конкретным осям как-то еще. Гамма-скальпинг нехлопотная вещь так-то и не то чтобы сильно дорогая. Если с целями не перегибать. Ну по крайней мере по моему скромному опыту. Если пытаться выдавить от и до — хуже получается.
        +1
        vitsantal
        03 марта 2020, 22:46
        tashik, к сожалению, на календарях гамма скальпинг не работает, см. Ниже ответил Борису. Иллюзия что Вы на гамме зарабатываете присутствует, но это до первого лося ;) когда кажется что все за вас, а рядом лось стоит;) слишком много переменных в календарях чтобы целенаправленно выжимать из рынка заработок…
        +3
  - Alex64
    03 марта 2020, 22:17
    tashik, когда серии разные, может из-за разницы по воле неправильно греки считать. Насколько верно считает терминал?
    0
    - tashik
      03 марта 2020, 22:18
      Alex64, у меня греки привод считает.
      0
      - Alex64
        03 марта 2020, 22:20
        tashik, вот! т.е. отдельная приблуда. А на сколько у Бориса верно считает?
        +1
        Борис Боос
        03 марта 2020, 22:25
        Alex64, считает по теории, если совершать реальные сделки, профиль может сильно отличаться
        0
        Alex64
        03 марта 2020, 22:26
        Борис Боос, а что за терминал?
        0
        Борис Боос
        03 марта 2020, 22:28
        Alex64, Option Workshop
        0
        Alex64
        03 марта 2020, 22:29
        Борис Боос, от Exante?
        0
        Борис Боос
        03 марта 2020, 22:31
        Alex64, нет, это отдельные программеры
        docs.itglobal.ru/display/OWS/Option+Workshop
        +1
        Alex64
        03 марта 2020, 22:32
        Борис Боос, а кто предоставляет?
        0
        Борис Боос
        03 марта 2020, 22:35
        Alex64, компания Айти-Глобал, что то такое
        0
        Alex64
        03 марта 2020, 22:36
        Борис Боос, данные от них получаешь, или через квик качает?
        0
        Борис Боос
        03 марта 2020, 22:45
        Alex64, интеграция с источниками, я одновременно подключаю два квика и TWS, данные качаются оттуда. и импорт сделок тоже
        +1
        Alex64
        03 марта 2020, 22:46
        Борис Боос, спасибо. Надо присмотреться. Сколько стоит?
        0
        Борис Боос
        03 марта 2020, 23:04
        Alex64, абонентка 2тыс/мес. плюс навороты за отдельную плату, кому нужны — хедж, лесенка
        0
        Alex64
        03 марта 2020, 23:05
        Борис Боос, понял. спасибо.
        +1
- Борис Боос
  03 марта 2020, 22:21
  Борис Боос, через полчаса уже опустило.
  
  эти календари болтает как какашку в проруби
  
  +1
  - vitsantal
    03 марта 2020, 22:42
    Борис Боос, в календарях конечно надо на разницу в воле смотреть и ее торговать, либо покупаешь спред и ждёшь что он разъедутся и по цели тогда закрываешь, либо если видишь, что отклонение в спреде по воле сильно отличается, можно продать спред с надеждой, что он вернётся в нормальное состояние, но тут риск получить ещё больший спред. Если Вы ровняли конструкцию по всем грекам, то гамма здесь не будет работать, вернее вы можете на ней случайно заработать, но при глубоком разборе позы вы приедете к выводу, что вы заработали на спреде ;)
    Совет, перед тем как торговать, лучше виртуал, но как по мне в календарях в 2 раза больше неизвестных чем просто в опционной позиции одной серии, но и там их с головой хватает, поэтому на календари я бы забил, если опционная торговля для Вас бизнес, а не игрушка ;)
    +3
- vitsantal
  03 марта 2020, 22:48
  Борис Боос, с трансляцией теор цены на нашей бирже, не удивлюсь если вместо календаря на картинке нечто другое нарисует… Где они эти цены берут? Половина времени теория со стаканами вообще не совпадает…
  0
- Savin
  03 марта 2020, 22:50
  Борис Боос,
  Падение волатильности принесет минус по позиции и он будет выглядеть как глубокая бездонная яма.
  Минус высоко вероятен именно в ямках, и именно туда цену и пригонят ближе к экспирации.
  Красивые хвостики в безлимит+ это обман зрения, вы потеряете все много раз до того как цена изволит сходить а-сильно и б- за такой короткий период времени жизни короткой серии.
  Управлять и дельтахеджить данную конструкцию это сомнительный скальпинг и угадайка, не спорю слова дельтахедж и управление красиво звучат))).
  +4
- noHurry
  04 марта 2020, 11:48
  Борис Боос,
  Профиль приподняло, раньше сидел ниже, наверное вола припала.
  у вас вега положительна, поэтому у вас «профиль приподняло» потому что вола выросла.
  +1
Alex64
03 марта 2020, 22:05
судя по картинке, это календарь.
0
- Savin
  03 марта 2020, 23:10
  Alex64, точно, красивая картинка с лампово задраными хвостиками, няшная няша. Но она красива только в момент построения и не показывает как в будущем уйдет на дно, как ее размажут: улыбка, спреды и комиссы, падение волы, да да опционы склонны дешеветь)).
  0
  - Alex64
    03 марта 2020, 23:22
    Всечернейший, все так. Но для лучшего понимания процесса все-таки лучше один раз попробовать торгануть, чтобы навсегда расстаться с иллюзиями. Самое поганое, что календари непредсказуемы.
    0
    - Savin
      03 марта 2020, 23:39
      Alex64, когда вы перестанете вообще смотреть картинки и будете смотреть на ценники возможно чтото измениться))
      0
      - vitsantal
        04 марта 2020, 08:18
        Всечернейший, на ценники можно вообще не смотреть, если вы торгуете правильную фазу рынка)
        0
Alex64
03 марта 2020, 22:09
ближняя 5.03. продана, 12.03. куплена.
Я бы закрыл, если есть такая возможность, прямо сейчас. Завтра ждет очень веселый день. Может порвать. у ближней проданной вола уже щас на 18% выше, чем у 12.03. А завтра и все 30 разницы покажет.
Ну или если есть время и возможность поуправлять, то держать до экспиры, главное. чтобы бабок на ГО хватило.
0