03 марта 2020, 09:15

В портфелях высокодоходных облигаций ряд изменений, непосредственно с облигациями не связанных

В портфелях ВДО – PRObonds #1 и #2 закрывается по рыночной цене хеджирующая позиция во фьючерсе на индекс МосБиржи (MXH0). Хедж был открыт в первой половине февраля по цене около 308 т.р./контракт. Закрытие будет в районе 282-283 т.р./контракт. Хеджирующая позиция хоть и имела прибыль (около 8% на вложенный капитал), но, будучи открытой всего на 5% от капитала портфелей, дала, скорее, психологическую поддержку. В деньгах она добавила портфелям по 0,4%. Это второе хеджирование, первое состоялось в ноябре. Оба хеджирования успешны.

В смешанном портфеле PRObonds #2, помимо закрытия хеджирующей короткой позиции во фьючерсе на индекс МосБиржи (MXH0) открывается на 5% от капитала короткая позиция в июньском контракте на золото (GDM0) по текущей цене. Сейчас цена примерно 1 600 п. Параллельно с этим в случае пробоя вниз 2 465 п. по июньскому фьючерсу на палладий (PDM0) будет открыта короткая позиция и в этом контракте на 2,5% от капитала. Таким образом, короткая позиция в палладии будет увеличена до 15% от активов портфеля.

В портфелях высокодоходных облигаций ряд изменений, непосредственно с облигациями не связанных

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

портфели probonds сделки золото палладий IMOEX хеджирование

PRObonds | Иволга Капитал

Андрей Хохрин

Москва

1441

125 666

с 28 августа 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Биткоин у российского брокера: каким будет новый рынок криптовалют?

Российские трейдеры привыкли покупать криптовалюту через западные биржи, либо использовать производные инструменты на криптоактивы. Скоро биткоин будет доступен наравне с акциями,...

Финам Брокер

11.09.2026

Колл-оферта в облигациях или почему эмитент может забрать у инвестора выгодный выпуск?

При выборе облигаций инвестор обычно смотрит на купон, доходность к погашению и кредитный рейтинг эмитента. Но иногда в параметрах выпуска есть еще один пункт, который способен заметно изменить...

Газпромбанк

11.09.2026

🇮🇩 Индонезии не хватает сотен тысяч айтишников — новые возможности для Софтлайн?

Индонезия активно цифровизирует промышленность, но рынку не хватает квалифицированных кадров. По оценке Kearney, стране ежегодно требуется около 600 тыс. специалистов в сфере цифровизации,...

Softline

11.09.2026

Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб. (+14,2%). Рентабельность капитала за 8 месяцев...