Битва Опционщиков NYSE. Отчет по текущим сделкам на 28.02.20

Коллеги, всем добра. Потестируем демонстрацию отчетного материала в рамках конкурса.

26.02.20 открыта лотерейная позиция, скан таблицы сделок:

Рис. 1.

Сделка отправлена в ЛК нашему уважаемому коллеге Биотехнолог, если заметит разночтения, то поднимет шум )).

Идея – чисто пальцем в небо и посмотреть как работает, как некое обоснование — ловля отката на SPY. Опцион экспирируется сегодня, 28.02, отстреляюсь заранее,  ибо вряд ли что-то изменится. Данный вид торговли выделен в отдельное направление «Эксперименты», подготовлена такая таблица:

Рис. 2

На эту игрушку выделена сумма в 5% от счета в размере 170 долларов, где-то на 12 выстрелов в небо с учетом комиссий в надежде завалить жирного селезня. Ну, или можно перевести на ящик кубанского сухого красного вина, кому как удобнее считать, ))

По основной работе – пока никаких идей не увидел, падение америки отработано по цели, но оно продолжает лететь дальше. Рынок для меня дерганый и непонятный, посему – вне позиции, слежу за дальнейшим развитием со стороны. Из ближайшей идеи – попробую жахнуть дуплетом в лотерейке, по полпатрона в разные стороны, посмотрим что получится

PS

Сразу возник следующий вопрос – обычно я на греки не смотрю, всё зашито в ПО, но один момент очень желательно посматривать —  как вела себя волатильность на ближайшей истории. В квике можно построить график по волатильности каждого отдельного опциона.  Как пример на текущем рынке на РТС:

Рис. 3

 

А может кто подскажет – я могу постоить такой же график в TWS? Колонку с волатильностью по опционам на доску я вытащил:

Рис. 4

А как мне теперь построить сам график?

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ