Некоторые признаки правильных Торговых Систем

Рыночные закономерности не меняются в случаях

Умножение цен символа на ненулевую константу.
Переворот символа (1/Symbol).

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.

Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.

Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.

Как ТС должна реагировать на символы, возведенные в какую-то степень, — не сообразил.

закономерности рынка торговые системы

"fxsaber_Results"

fxsaber

Москва

132

1 891

с 2 сентября 2019

37 Комментариев

Павел Град
28 февраля 2020, 05:45
Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

Скажите проще: Хорошая ТС должна работать на любом ликвидном инструменте, будь то евро/доллар, будь то акции Сбербанка.
Если этого нет ТС обреченна.

Иными словами сказать, есть «идеальный сигнал», возьмём его за цифру 4, сегодня 4 — это 2+2, а завтра 4 — это 1+3. Именно по этой причине роботы в долгосрочной перспективе убыточные. Рынок никогда не меняется, меняется волатильность и ликвидность.
+1
- fxsaber
  28 февраля 2020, 08:27
  Павел Град, Ваше утверждение ничего общего не имеет с моим.
  0
- SergeyJu
  28 февраля 2020, 10:25
  Павел Град, Ваше утверждение неверно.
  +2
  - Павел Град
    28 февраля 2020, 12:18
    SergeyJu, Я не математик теоретик, а практик.
    0
    - SergeyJu
      28 февраля 2020, 13:18
      Павел Град, я практик в области использования ТС. И я точно знаю, что одна и та же ТС может быть хороша для одного актива и плоха (убыточна) для другого. Рынки разные!
      +3
ch5oh
28 февраля 2020, 10:21
Возводить в степень нельзя. Но исходное замечание верное. =)
0
- fxsaber
  28 февраля 2020, 10:50
  ch5oh, когда торгуется корзина, то там идет расчет синтетического символа через стредневзвешенное (геометрическое) оригинальных символов.
  
  У меня пока нет уверенности в запрете степеней. Точнее, нет понимания пока, что такое EURUSD^(1/3).
  0
  - ch5oh
    28 февраля 2020, 14:46
    fxsaber, считать для себя индекс или корзину Вы можете как угодно. Но торговать этот объект нельзя.
    0
    - fxsaber
      28 февраля 2020, 14:49
      ch5oh, для торговли нельзя считать, как угодно. Только средневзвешенно.
      
      Например, EURUSD^0.5 * S&P500^(-0.5) — торгуемый символ.
      0
SergeyJu
28 февраля 2020, 10:26
Про обращение не понял, почему сигналы должны совпадать. Вы рассматриваете только реверсивные системы?
0
- fxsaber
  28 февраля 2020, 10:52
  SergeyJu, лучше примером.
  
  На EURUSD в 19:00 ТС выдает сигнал BUY по EURUSD_ask.
  
  На USDEUR (=1/EURUSD) ТС должна выдавать ровно в 19:00 сигнал SELL по USDEUR_bid (=1/EURUSD_ask).
  0
  - SergeyJu
    28 февраля 2020, 11:10
    fxsaber, вот не очевидно мне это Ваше утверждение. ИМХО, слишком ограничительное для систем.
    0
    - fxsaber
      28 февраля 2020, 11:25
      SergeyJu, представьте, что у Вас нет символа EURUSD, но есть USDEUR.
      
      Какое отношение к рыночной закономерности между двумя валютам (EUR и USD) имеет, классическое или обратное отношение стоимости этих валют транслируется в Ваш терминал?
      0
      - SergeyJu
        28 февраля 2020, 11:37
        fxsaber, я не торгую форекс. А на фонде и фьючах налицо ассимметрия лонгов и шортов.
        +2
        fxsaber
        28 февраля 2020, 11:46
        SergeyJu, эта ассиметрия почти (вопрос округлений не затрагиваю) никак не касается, прямое или обратное отношение транслируется в Ваш терминал.
        
        Тема общая для всех рынков. EURUSD — пример.
        0
akuloff
28 февраля 2020, 11:35
есть тс которые вообще от цен не зависят (не факт что они хорошие, конечно)
+1
Мальчик buybuy
28 февраля 2020, 22:21
Очень интересная заготовка для дискуссии. Жаль, что дискуссия не клеится.

IMHO, система должна работать на любом классе активов. И я пока умею разделять все активы на 2 класса, исходя из микроструктуры цен. В каждом классе субопимальные торговые системы имеют один и тот же вид. Ничего похожего на 3-й класс найти не удалось, равно как и намека на его существование.

Вопрос на засыпку к ТС: инверсия оси времени должна влиять на результат системы?

С уважением
+2
- fxsaber
  29 февраля 2020, 00:19
  Вопрос на засыпку к ТС: инверсия оси времени должна влиять на результат системы?
  
  Мальчик Buybuy, замечательный вопрос! Попробую ответить после соответствующего исследования.
  
  Почти уверен, что моя ТС (неправильная) даст такую же прибыль и на инверсированном времени. Проверю, поделюсь.
  
  ЗЫ https://smart-lab.ru/blog/598268.php
  0
  - Мальчик buybuy
    29 февраля 2020, 00:22
    fxsaber, пробуйте — это интересно
    
    Но ответ парадоксальный — на одном из упомянутых мною классе активов зависимость от стрелы времени отсутствует, на другом — присутствует.
    Про классификацию пока рассказывать не хочу, но могу ответить на конкретный вопрос — к какому классу принадлежит тот или иной актив.
    
    Так что далеко не все равно, на чем тестировать)
    
    С уважением
    0
    - fxsaber
      29 февраля 2020, 00:25
      Мальчик Buybuy, желательно два форекс-символа, относящихся к разным классам. Мне на форексе проще проверить — инфраструктура готова.
      0
      - Мальчик buybuy
        29 февраля 2020, 00:32
        fxsaber, проси чего хочешь, мужик — этого не могу © Золотая рыбка
        
        У меня 2 класса активов — назовём их, условно, LA и LP.
        Все протестированные мною валюты — это LA (хотя все кроссы я не тестил). Драгмет сюда же. Ну и отдельные акции (GAZP).
        К LP относится BTCUSD (и много крипты, кроме кроссов — ETHBTC — это LA), S&P500 (и многие индексы) плюс отдельные акции.
        
        Так что хотите второй актив — тестите крипту — не ошибетесь)
        
        С уважением
        0
        fxsaber
        29 февраля 2020, 00:51
        Мальчик Buybuy, на интуитивном уровне понимаю, что LP — это прото-символы, которые характеризуются сильной спекулятивной составляющей. Мажоры по крипте и индексы — из таких.
        
        На LP направление времени важно.
        
        LA — зависимые экономически символы, где спекульская составляющая играет не высокую (определяющую) роль. Это форекс, ресурсы и ресурсо-добывающие компании. И кроссовые синтетики — LP1/LP2.
        
        На LA время инверсивно.
        0
        Мальчик buybuy
        29 февраля 2020, 01:00
        fxsaber, ладно, не буду темнить, а то Вы совсем в дебри залезете
        
        Просто не хотел публиковать материал, пока кое-что не закончу. Надеюсь, к майским успею.
        
        LA — это локально антиперсистентные процессы, в которых следующее приращение цены обычно противоположно направлено по отношению к предыдущему. К ним относится 80% активов.
        
        LP — это локально персистентные процессы (следующее приращение обычно имеет тот же знак, что и предыдущее). Это оставшиеся 20%.
        
        Речь идет о микроуровне — минутки и ниже (тики в т.ч.).
        
        К сожалению, между этими 2-мя классами нет никакой очевидной симметрии (не существует «хорошей» процедуры сопоставления активов из разных классов). И это создает жуткие трудности. Ну и более глубокие тесты показывают, что симметрия отсутствует скорее всего.
        
        Класс LA анализируется достаточно просто. С LP все очень и очень сложно.
        
        С уважением
        
        P.S. На LA время инверсивно. На LP — нет.
        P.P.S. Проблема, над которой я бьюсь уже 6 мес. (правда, вышел на финишную прямую) — это построение прибыльных торговых систем при работе только лимитными ордерам. С LA все просто. С LP все не просто сложно, а пиздец как сложно… Если победю — уже обещал опубликовать на СЛ работу под условным названием «Неэвклидова вселенная лимитных ордеров».
        +3
        fxsaber
        29 февраля 2020, 01:07
        Мальчик Buybuy, если из LP вычесть условную МАшку (может быть основана на ЛР или другом ядре — обсуждаемо), то ряд станет LA. За счет этого напрашивается такая схема проторговки лимитниками.
        
        LP -> LA. В LA выставляем LA-лимитники. После обратным преобразованием делаем LA-лимитники -> LP-лимитники.
        
        Если же лимитники не принципиальны, то можно с LP не заморачиваться, переходя на кроссовые синтетики — LP1/LP2.
        0
        Мальчик buybuy
        29 февраля 2020, 01:12
        fxsaber, мне нравится Ваш ход мыслей)
        
        Но я это проходил лет 20 назад)
        
        Если из актива вычесть МА, то полученную сущность торговать не удастся без заглядывание в будущее актива)
        
        Собственно, именно по этой причине не работают разнообразные варианты идеи «возврата к среднему».
        
        С уважением
        +1
        fxsaber
        29 февраля 2020, 01:15
        Мальчик Buybuy, моя практика на LA-символах несколько расходится с Вашим утверждением. Про LP могу только теоретизировать.
        0
        Мальчик buybuy
        29 февраля 2020, 01:21
        fxsaber, ну ок, забудем практику и проделаем мысленный эксперимент
        
        Чтобы купить или продать актив X-MA(X,n) нужно в т.ч. купить или продать какую-то часть X(t-n) в момент t (а также X(t-n+1) и т.д.). Для этого мы должны в момент t перенестись на машине времени в момент t-n. Как это сделать?
        
        С уважением
        0
        fxsaber
        29 февраля 2020, 01:26
        Мальчик Buybuy, к сожалению, данный формат общения не позволяет мне вникнуть в Вами описанный процесс.
        
        Сам имел в виду анализ детрендированного ряда, с выставлением на нем лимитных ордеров. После чего делать обратную детрендированию операцию.
        
        Такой подход позволяет лимитными ордерами торговать тренды. В теории, конечно.
        0
        Мальчик buybuy
        29 февраля 2020, 01:37
        fxsaber, ок
        
        Я подумаю — и постараюсь отписаться более детерминированно
        
        С уважением
        0
        SergeyJu
        01 марта 2020, 21:56
        Мальчик Buybuy, Я работаю в более медленном таймфрейме, но у меня практически выходит то же деление ( не по тикерам, а по смыслу). Но, поскольку я специализируюсь на трендах (LP), а контртренд на отдельных активах только тестирую пока, я пробовал обращать время на трендовых акциях. Или я ошибся в программе ( я дважды пробовал), или наткнулся на Ваш случай. При обрашении стрелы времени у меня получалась супердоходность, просто супер!
        +1
fxsaber
02 марта 2020, 13:53
Речь в теме идет о правилах, которые желательно соблюдать при построении ТС. Получится или нет прибыльный советник — другой вопрос.
По аналогии. При создании двигателя желательно соблюдать законы физики. При этом следование законам физики не гарантирует успех в этом непростом деле, как и игнорирование физики не гарантирует провал, конечно.
Но почему-то в этой неоднозначной ситуации люди предпочитают учитывать научные достижения. Статистика говорит, что у тех, кто опирался на науку, иногда получался двигатель. Кто игнорировал — нет.
+1