Кто может пояснить по ГО опционов

чем связано то что
проданные 140 коллы имеют ГО больше чем 135

Константин Дубровин

Санкт-Петербург

154

5 138

с 5 августа 2011

61 Комментарий

Константин Дубровин
07 июня 2012, 23:12
имеется ввыид у продажа непокрытых опционов 13733 и 13100
0
Александр (GUNFU)
07 июня 2012, 23:15
Риск больше.
0
- Константин Дубровин
  07 июня 2012, 23:17
  GUNFU, чем это 140 имеют больший риск чем 135?
  0
hermit
07 июня 2012, 23:25
а где больше то? по 140 ГО 9127, по 135 11999, все ок
вторая колонка это ГО по синтетике, если чо
0
- Константин Дубровин
  07 июня 2012, 23:26
  hermit, БГОП — насколько я понимаю базовое гарантийное обеспечение продавца?
  0
- Константин Дубровин
  07 июня 2012, 23:29
  и еще такой вопрос персчет размеров ГО произойдет завтра в 14-00?
  0
hermit
07 июня 2012, 23:29
в спецификации контракта на сайте биржи написано так:
ГО по непокрытой позиции 11 199,98 (руб./контракт)
ГО по синтетической позиции 13 100,09 (руб./контракт)
ГО под покупку опциона 953,33 (руб./контракт)

как там в квике шифруются эти дела я не знаю, у меня другой терминал
0
- Константин Дубровин
  07 июня 2012, 23:32
  спасиб но всеравно не понятно почему 140 больше чем 135… и обьяснение что риски больше пока не удовлетворительно…
  0
  - Александр (GUNFU)
    07 июня 2012, 23:35
    Konstantin, а ГО для чего тогда повышают на праздники, если дело вовсе не в рисках?
    0
  - hermit
    07 июня 2012, 23:40
    Konstantin, синтетика проданный колл = проданный фуч + проданный пут. 135 пут и 140 пут имеют примерно одинаковое ГО в силу того, что оба глубоко в деньгах, поэтому синтетика по ним так стоит. Вообще, ГО на опционах тема мутная, ибо биржа считает его ХЗ как
    0
    - Константин Дубровин
      07 июня 2012, 23:43
      hermit, про путы — понятно… тут то тема про проданные колы… они внеденег и имеют только временную стоимость…
      +1
    - hermit
      07 июня 2012, 23:43
      hermit, но вопрос то как я понял, какое ГО для непокрытых проданных колов? а там все ок, ГО на 135 больше, чем на 140
      +1
Айкен Флаев
07 июня 2012, 23:31
проще всего посмотреть формулу ценообразования го )
0
- hermit
  07 июня 2012, 23:32
  Айкен Флаев, это секретная формула биржи, они ее прячут, редиски )
  0
  - Константин Дубровин
    07 июня 2012, 23:33
    hermit, чё правда?
    0
    - hermit
      07 июня 2012, 23:39
      Konstantin, да, кроме шуток. методика расчета ГО является ноу-хай биржи, они ее не раскрывают
      0
      - Константин Дубровин
        07 июня 2012, 23:41
        hermit, прикольно и что еще никто не разгадал формулу ....? ))
        0
        hermit
        07 июня 2012, 23:45
        Konstantin, на option.ru че-то свое придумали, точность 5% гарантируют ) вроде бы еще можно у биржи лицензировать ПО для вычисления текущего ГО, я не сильно углублялся в эту тему
        0
- Константин Дубровин
  07 июня 2012, 23:33
  Айкен Флаев, формулы то что для 135 что для 140 одинаковы… тут выдимо какой то перекос в моменте…
  0
Константин Дубровин
07 июня 2012, 23:45
Лвадно по ГО понятно что дело мутное
скажите кто на практике сталкивался… если опционы за вечерку потеряли по -30%… то ГО в 14-00 примерно понизят?
0
RC
07 июня 2012, 23:53
улыбка волталильности может влияет?
так сказать iV опционов
0
- Константин Дубровин
  07 июня 2012, 23:54
  rzusynin, я тоже так думал но волатильность 36,2 и 36,6… как бы не слихком разнятся
  0
  - RC
    08 июня 2012, 00:03
    Konstantin, лень смотреть греки, но iV и вегу надо сопоставлять, в какой пропорции не могу сказать:))) давно опционами не занимался
    0
Айкен Флаев
13 июня 2012, 13:49
Автор, подскажи как ты добавил в таблицу параметров такие столбцы? У меня их вообще нет, и не знаю как узнать ГО опционов :(
0
- Константин Дубровин
  13 июня 2012, 15:13
  Айкен Флаев, редактирование таблицы… там все есть
  0
  - Айкен Флаев
    13 июня 2012, 16:10
    Konstantin, глянь плиз картинку: s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/06/5a06480b2b7e87a4a285d5f5f9d7f436.png
    
    это вот моё «редактировать таблицу»
    а когда фьючи добавлены, там есть ГО, а у опционов нет :(
    0
    - Константин Дубровин
      13 июня 2012, 16:56
      Айкен Флаев, не знаю у меня воттак
      0
Константин Дубровин
13 июня 2012, 16:56
Альбом: Добавленные
0
- Айкен Флаев
  13 июня 2012, 17:30
  Konstantin, ясно, тогда последний вопрос, в этом окне когда инструмент выбираешь, то они находятся в «Forts (опционы)»?
  0
  - Константин Дубровин
    13 июня 2012, 18:05
    Айкен Флаев, да… возможно у вас не подключена срочная секция у брокера… или подключена
    0