SWT-Robot. 25 трендовых стратегий

Вот так на сегодняшний день выглядит картинка с отображением параметров настройки робота, торгующего стратегию номер 106 (стратегия 6 первой группы).

Итак, наступил промежуточный финиш марафона, который начался в январе с публикации SWT-метод. Бред какой-то. 
 На сегодня отобрано и отработано 25 трендовых торговых стратегий SWT-метода со средней доходностью 100-200% в год при автономной работе и с возможностью получения до 500-1000% и более годового дохода (с реинвестированием прибыли) при мониторинге ситуации и дополнительном управлении рисками со стороны трейдера. Ну и немножко удачи.

Начало этого процесса было описано в публикациях блога и смартлаба ( SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The tr...   ), но дальнейшее описание работы было свернуто из-за низкого интереса аудитории. Тратить время и труд на то, что мало кто читает, непродуктивно.
Принципиальные отличия между торговыми стратегиями во второстепенных нюансах открытия и закрытия позиций из-за чего и возникает разница в доходности на разных участках рынка. Но в целом все достаточно стабильно, и если не зарываться с рисками, то на убыток мы не выходим, все отрабатывается в плюс, даже после просадок.

А сейчас? Сейчас я выдохся и временно приостанавливаю эту работу. Пусть информация сортируется в подсознании, отбрасывая второстепенные моменты и частности.

Что осталось за кадром и до чего руки категорически не дошли?

Три направления.

Первое — это стратегии с использованием каналов волатильности и каналов поддержки/сопротивления. Здесь должно быть масса интересных вещей, надо только выбрать тактику использования каналов.

Второе — использование фильтров более высокого порядка. Здесь я ничего особо не жду. Скорее всего отдача будет хуже, чем с фильтрами минимальных порядков, но номер надо отработать.

И третье. Поиграть с настройками центральной частоты и шага фильтров. Сейчас я отталкиваюсь от трендов дневного и недельного циклов, задающих пятикратный шаг гребенки. Но это частный случай, а возможных вариантов бесконечное множество, с самыми произвольными параметрами. И не исключено, что более детальный анализ рынка с разделение на большее количество частных трендов даст свои плюсы. Это наиболее трудоемкое направление, которое потребует перестройки всей системы индикаторов. И им я займусь в последнюю очередь. Когда уж совсем нечем будет заняться.

«Проект на миллион!» по открытию партнерского ПАММ-счета в Альпари потихоньку развивается. И если все будет нормально, то торги начнутся уже на этой неделе. Я в этом проекте выступаю долевым партнером, ответственным за проведение торгов — т.е. за установку, настройку и контроль за работой роботов. На первом этапе будет использоваться 1-2 торговых стратегии, в дальнейшем степень диверсификации будет повышена.
Партнер не возражает против раскрытия его смартлабовского ника и освещения хода проекта. И даже приветствует. Вопрос только в том, будет ли время вести этот проект публично, и не вызовет ли это ненужного раздражения у аудитории.


Есть некоторые неясные моменты, связанные с поведением робота в условиях ежедневного ролловера открытых позиций, как это делается в сервисе Альпари. Но особых неожиданностей и сюрпризов от этого в общем-то не ожидается, так как необходимые коррективы в программное обеспечение уже внесены.

Ниже приведены результаты годичных (точнее 13 месяцев) тестов для трех из 25 трендовых стратегий.
В агрессивных тестах упор сделан на режимы с большим количеством сделок, а снижение снижение рисков обеспечивается за счет адаптивного трейлинг-стопа.
В альтернативных режимах количество сделок меньше, используется мягкая модификация сеточного алгоритма и не используется трейлинг стоп. Тесты для этих режимов приведены ниже.
Все регулируется.
Вот собственно и всё.



Агрессивный тест стратегии 101, с которой все начиналось.


Агрессивный тест стратегии 103, старая стратегия с элементами адаптивной настройки на рынок.


Агрессивный тест стратегии 106. Одна из группы новых стратегий.


Консервативный тест стратегии 101.



Консервативный тест стратегии 103.



Консервативный тест стратегии 106.


Консервативный тест стратегии 101 с пятикратным увеличением лимита риска.
Прибыль свыше 4000%, но просадка по ходу теста достигала до 70%.
Тем не менее, уровень сто-аут в 60% остался нереализованным и стратегия устояла.