17 февраля 2020, 13:18

хотите 500р? объясните про ддх

Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?

сишка опционы дельтахедж

Антон Антонов

Москва

1 187

с 25 мая 2017

71 Комментарий

KarL$oH
17 февраля 2020, 13:21
хочешь заработать на IV? давай так — я тебе 500 тимокоинов переведу, а ты мне 500 рэ по реквизитам. там IV просто бешеная ожидается
+1
- Антон Антонов
  17 февраля 2020, 13:26
  KarL$oH, а речь только о евродолларе, сишке и ришке...
  +1
- ВБО
  17 февраля 2020, 14:33
  KarL$oH, переведи мне 500 рэ
  0
  - Антон Антонов
    17 февраля 2020, 14:36
    Dstalker, ответь на вопросы в главном сообщении… конкурс лучших ответов
    0
    - ВБО
      17 февраля 2020, 14:45
      Антон Антонов, неохота
      0
Активный Инвестор
17 февраля 2020, 13:22
вам любой учебник ответит… никакую лучше не покупать. если хотите сохранить деньги…
0
- Антон Антонов
  17 февраля 2020, 13:25
  Активный Инвестор, моя практика показывает, что можно хорошо зарабатывать, если на квартальнике найти 9-ю айви по сишке и она ниже ашви, а по ришке- 20%, по ед- 4.5%… осталось выяснить, неделька, месячник или квартальник лучше
  +1
  - Активный Инвестор
    17 февраля 2020, 13:27
    Антон Антонов, опять про учебник упомяну… Именно для вас там написано, что никакая ваша практика уже не будет работать в будущем, особенно после того, как вы по своей наивности, публично тут нам ее показали
    -1
    - Антон Антонов
      17 февраля 2020, 13:29
      Активный Инвестор, долгая практика говорит обратное… почитайте Коноли- торговля волатильностью
      +1
      - Активный Инвестор
        17 февраля 2020, 13:47
        Антон Антонов, все старые книги, когда волой не управляли на автопилоте, можете выбросить на помойку…
        +1
Igr
17 февраля 2020, 13:30
сколько незнакомых слов))
+1
- Антон Антонов
  17 февраля 2020, 13:33
  Igr, какие?
  +1
  - Igr
    17 февраля 2020, 14:32
    Антон Антонов, ну вообще два), айви и ашви
    0
    - Антон Антонов
      17 февраля 2020, 14:33
      Igr, ашви надо смотреть, на мой взгляд и опыт, если айви 11% и больше по сишке
      0
    - Антон Антонов
      17 февраля 2020, 14:34
      Igr, подразумеваемая и историческая волатильность
      0
baron_samedi
17 февраля 2020, 13:42
да просто посчтайте сколько проиграете и сколько выиграете на истории.
Я вот считаю и уею. только какие-то узкие лазейки, и то не наверно

+1
- Антон Антонов
  17 февраля 2020, 13:44
  baron_samedi, неужели никто не хочет эти форумные 500р за хороший ответ?
  +1
  - Активный Инвестор
    17 февраля 2020, 13:48
    Антон Антонов, вам уже десяток хороших ответов дали, и вы никому еще не заплатили… Вот так репутацию и теряют…
    +2
    - Антон Антонов
      17 февраля 2020, 14:12
      Активный Инвестор, хорошие- не значит, что я их понял… мне по простому, на пальцах
      0
      - Активный Инвестор
        17 февраля 2020, 14:18
        Антон Антонов, а на пальцах лучше всего получается… сами знаете что...
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 14:25
        Активный Инвестор, да, уже 500 р не деньги
        0
        Дмитрий Новиков
        17 февраля 2020, 16:40
        Активный Инвестор, пальцем деланный?
        0
  - baron_samedi
    17 февраля 2020, 13:49
    Антон Антонов,
    а я тебе ерунду всякую напишу — что поверишь? не будешь сам палочкой на песке рисовать???
    0
    - Антон Антонов
      17 февраля 2020, 14:11
      baron_samedi, не, мне надо обосновать: Мол, вот дельтахеджер на истории катал месячник по 9-ой айви и пролетел, а на квартальнике вышел в плюс… в общем, грамотный ответ за 500 р
      0
      - baron_samedi
        17 февраля 2020, 14:29
        Антон Антонов,
        опять за свое.
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 14:31
        baron_samedi, пока мои, а могут быть ваши 500 р
        0
      - ch5oh
        19 февраля 2020, 19:28
        Антон Антонов, эти исследования на истории бессмысленны. Потому что и айви и ашви всё время меняются.
        
        Если Вы нашли ситуацию «айви пересекает ашви снизу вверх» — тогда покупайте и хеджируйте. Как только айви пробьёт ашви сверху вниз — закрывайте позу.
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 19:30
        ch5oh, вы о чем?
        0
        ch5oh
        19 февраля 2020, 20:48
        Антон Антонов, отвечаю на Ваш вопрос, озвученный в топике. Точнее, ваше уточнение в одном из комментариев какой именно уровень предварительных исследований Вам нужен.
        
        Если уже неактуально, извиняйте.
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 20:59
        ch5oh, если даже айви будет 12%, а ашви 14%- я не рискну войти… лучше подождать годик и получить 8.5% по сишке и вернуть все упущенное за пропущенный год
        0
        ch5oh
        19 февраля 2020, 21:45
        Антон Антонов, ну, дело хозяйское. Видимо, Вы достаточно разбираетесь в опционах, чтобы прохожие не тратили время, отвечая на Ваши вопросы.
        
        С уважением,
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 21:49
        ch5oh, меня интересует техническая сторона- из-за неликвидности июньских опционов- не получится ли так, что мой дельтахедж с мартовскими фьючами сломается?
        0
        ch5oh
        19 февраля 2020, 22:24
        Антон Антонов, как он может сломаться???
        Наступит конец апреля или начало марта, ликвидность придет в опционы на июньский фьючерс. Как связана Ваша позиция в мартовских опционах с неликвидностью опционов на июньский контракт? Планируете роллировать???
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 23:00
        ch5oh, куплен мартовский фьюч и июньский колл
        
        0
        ch5oh
        19 февраля 2020, 23:39
        Антон Антонов, нууу… тогда ближе к марту перекинете фьючерсы из марта в июнь — и будете дальше наслаждаться.
        
        А чем Вам июньский SiM0 не нравится? Вроде, он уже должен быть более-менее ликвиден.
        0
        Антон Антонов
        20 февраля 2020, 01:10
        ch5oh, спред большой… а в этой конструкции я намного теряю на том, что в июньском больше распада
        0
baron_samedi
17 февраля 2020, 13:48
ну что те в лом открыть эксель и за 3 года посчитать что будет с месячными (их 12 в году)? и все поймешь.
Ну понимаешь в году 52 недели. Из них выигает 1-4.
Что еще объяснять? Там вообще нечего ловить, ждать надо годами.
+1
baron_samedi
17 февраля 2020, 13:50
в общем не трогай мои чертежи, я пойду дальше копать.
0
максим иванов
17 февраля 2020, 14:01
волатильность на улитках покупать самое худое дело
0
Dmitryy
17 февраля 2020, 14:12
Вы не сможете купить или продать HV. Её можно только посчитать.

Купить/продать можно только то, что продается/покупается. А в стакане у нас всегда IV, и только.

С осознанием этого, переформулируйте свой вопрос.
0
- Антон Антонов
  17 февраля 2020, 14:16
  Dmitryy, я нигде не писал, что ашви покупаю… я спросил, какой соотношение ашви и айви должно быть? и на каком сроке смотреть ашви… и какой срок опцев брать? и на каком айви торговать, 9 или 11%
  0
  - noHurry
    17 февраля 2020, 14:31
    Антон Антонов, вы для начала задайтесь вопросом, а зачем смотреть «ашви»? Ведь это волатильность прошлого, какое отношение она имеет к настоящей волатильности и, тем более к будущей?
    +1
Savin
17 февраля 2020, 15:24
волатильность =20 — 2045 рублей
=60 — 6131 рублей
(тот же страйк, тот же контракт в тоже время)
Вола это ожидание (истерия) игроков рынка, может вырости в любой момент а так же и упасть еще чуть ниже. Ваша задача ее волатильность занейтралить (насколько это увас получится), что бы она не меняла расклад после изменения настроений рынка. Опционы это время(тетта) и цена актива, вот от этих двух величин и должна зависеть ваша прибыль. Глупо изза изменения волатильности не в вашу сторону получить убытки по потенциально прибыльной позиции. Так же как и глупо зарабатывать на случайном росте волы и думать что «вот оно поперло..».
0
- Антон Антонов
  17 февраля 2020, 15:29
  Всечернейший, в лагере, желающих получить 500 р становится больше, но ответ мне нужен другой… что выгоднее, ждать айви 9% или ниже или выше, чтобы ддх-ать? Какой срок для этого на опционах выгоднее брать? имеет ли значение, какое айви для ддх? какой частью депо оптимально лучше рисковать при открытии ддх?
  0
  - Savin
    17 февраля 2020, 15:34
    Антон Антонов, ддх не работает, вы просрете все. Просто лишние годы хочется потратить, ок.
    0
    - Антон Антонов
      17 февраля 2020, 15:39
      Всечернейший, если дождаться 9% по сишке, по ед- 4.5% или 20% по ришке на квартальнике и купить пропорцию 75 фьючей и 150 путов и хеджить 1/-1 по дельте, то при желании не просрете
      0
      - ivanov petya
        17 февраля 2020, 19:15
        Антон Антонов, с волатильностью вроде как с трендом… Если волатильность пошла вверх, хоть ашви, хоть айви, то она скорее продолжит рост и наоборот… А что касается подразумеваемой волатильности, которую транслирует биржа на Forts, то её могут подгонять в нужную сторону… Кто-то жаловался на наш рынок по этому поводу…Поэтому тут не будет верного ответа… В один момент вола может быть меньше, чем на истории, но движения могут быть сильнее…
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 20:59
        ivanov petya, я готов ответ принять и по спаю на американской бирже… как спай ддх-ать?
        0
      - Дмитрий Новиков
        17 февраля 2020, 21:02
        Антон Антонов, Как вам объяснить если вы не знаете о чем спрашиваете. Что такое HV? Но попробуем. Вы слышали про бинарные опционы. Там дается коридор. Если вы его пробили, то вам премия, если нет у вас убыток. Тут то же самое. Опцион задает коридор. 1% в день. Ваш актив должен пройти больше чем 1%, тогда на разницу вы получите премию. То есть HV привысил IV. Если не дошел, то спишут тетту — сколько не дошел.
        Чем уже коридор, тем больше вероятность что дойдет.
        
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 21:05
        Дмитрий Новиков, просто вы не читаете вопросы в первом посте и пишите по ашви, а он меня мало интересует сам по себе... Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?
        0
        Дмитрий Новиков
        17 февраля 2020, 21:07
        Антон Антонов, Вы можете измерить волатильность БА. Если можете, то скажите как вы это делаете. Дальше бесполезно.
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 21:30
        Дмитрий Новиков,
        
        0
        Дмитрий Новиков
        17 февраля 2020, 21:36
        Антон Антонов, я вроде простой вопрос задал. Как вы измеряете волатильность? Вы веселые картинки выкладываете.
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 21:39
        Дмитрий Новиков, подходите к аборигену и спрашиваете, что такое машина… он показывает на лошадь и говорит, что в его понимании это машина… он ответ ил на вопрос, если спрашивают о его понимании… я ответил, как для меня на графике должна выглядеть ашви, помимо того, что я увидел на опшнру под графой ашви за 30, 60 и 360 дней… если разница между ашви и айви небольшая и по сишке это не выше 10% и есть то, что на рисунке выше, то я начинаю ддх
        0
        Дмитрий Новиков
        17 февраля 2020, 21:45
        Антон Антонов, ну вы тогда узнайте что такое машина, а потом задавайте вопрос
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 21:47
        Дмитрий Новиков, а зачем мне знать, что такое ашви, если мне нужно просто знать соотношение ашви и айви… это как сказать, миллион долларов тому, кто возьмет мою страшную дочь замуж… могу жениться и даже не взглянуть на девушку… ради денег… поэтому, мне не ашви нужно, а соотношение
        0
        Дмитрий Новиков
        17 февраля 2020, 21:55
        Антон Антонов, если вы не знаете и не понимаете языка, то вы не поймёте о чем вам говорят. Так что в Гугл и там запросы.
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 21:58
        Дмитрий Новиков, это видимо взаимно… Вот даю, я значит, объявление, что женюсь на любом существе, если есть у него миллион долларов и он мне его отдаст… Это значит, мне неважно на ком жениться, но лишь бы у меня появился мильон… так и тут- мне без разницы, что такое ашви, кроме того, что он должен быть равен или ниже айви ради ддх. Читайте внимательно первый пост
        0
        ivanov petya
        17 февраля 2020, 22:09
        Антон Антонов, ну Дмитрий Новиков то совсем не пионер, уж поверьте))Что вы всё прицепились ашви и айви?))Вы сначала определитесь, что вы хеджите то вообще))Если у вашей позиции дельтанетральная стратегия, то выравниваете по дельте раз в 5 минут например или рассчитав какой-то шаг-тут свобода для творчества…А какую волу вы будете покупать, так это лучше на истории самому посмотреть, как изменялась вола и какой волатильности что соответствовало в прошлом… Но это совсем не означает, что точно будет соответствовать в будущем.
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 22:18
        ivanov petya, все это я уже делаю, но хочу улучшить… вот и подумал, кому заплатить 500 р, чтобы он мне на пальцах объяснил, почему ддха на месячнике с 9-ой айви и 10-ым ашви за 360 дней это хуже, чем айви 9% и ашви 10% на квартальнике… или наоборот… а мне все теорию пихают, будто ее у гугла нет
        0
        ivanov petya
        17 февраля 2020, 22:26
        Антон Антонов, а с чего вы взяли, что это хуже?)после того, как ваша конструкция собрана вы вообще можете не увидеть этих значений… что-то я не видел, что для хеджа использовали ашви и айви.просто на квартальнике и недельнике будут разные значения волы со своими греками.
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 22:32
        ivanov petya, просто опасно брать 11% айви при 60 дневном ашви 10% или 9%… айви можно быстро сдуться и потом и за квартал минус не отбить
        0
        ivanov petya
        17 февраля 2020, 22:39
        Антон Антонов, я же вам говорю, что тут с айви могут чуть цену или накачивать или сдувать, используя свои расчёты… Иногда могут долго держать низкую волу например… Тут по рынку надо тоже смотреть, как мне кажется… Можно считать айви своим каким-то методом, если боишься, что цену могут накручивать… Биржа вроде считает по БШ айви, но они там чуть свои производные могут в формулы добавлять при расчёте)
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 22:55
        ivanov petya, так и я о том же, просто жду нужное низкое айви по трем инструментам и вперед… во сейчас айви упала к 8.6, но я почти по нулям, за счет ддх… а тупанул бы и купил 10%, то были бы проблемы
        0
        ivanov petya
        17 февраля 2020, 22:43
        Антон Антонов, если интересно, то почитайте ранние посты Дмитрия Новикова… У него много всего с формулами и всем… Но немного мозгами подумать придётся)
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 22:55
        ivanov petya, я поэтому и люблю ддх, чтобы мозги не напрягать… увидел нужную айви и вперед
        0
        ivanov petya
        17 февраля 2020, 23:01
        Антон Антонов, я бы наверное не стал на айви полагаться при ддх… по дельте или ценовому диапазону-куда не шло…
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 23:11
        ivanov petya, это как не полагаться на четвертое колесо в автогонках… ведь четвертое колесо лишь малая часть машины… покупаем новый авто с неважным поломанным 4-ым колесом
        0
        Антон Антонов
        17 февраля 2020, 22:24
        ivanov petya,
        
        0
stanislav sagaydak
17 февраля 2020, 20:52
Может, тебе ещё ключи от квартиры, где деньги лежат за 500 р?
0