Как защитить стоп от случайных колебаний

У вас часто случался что угадывали направление правильно, купили актив, ставили стоп, а цена как будто намеренно сначала доходило до стопа выводя вас за бортом с убытком, а потом летал вверх без остановок.

Да, меня тоже такие ситуации бесили очень, а потом я узнал про опционов...

Проблема стоп-ордера в том что он линейно зависим от актива и его ставим на цену актива. А если купить опцион то получим стоп по размеру убытка, независимо от цен базового актива.

Например, купим Call опцион на какой-нибудь акции на страйк $50, с экспирацией на месяц, по цене $100. Это значит купили 100 акции по цене $51 на месяц со стопом на $100 независимо куда пойдет цена акции (страйк $50 + затраты $100 = breakeven $51).

Расчеты P/L на некоторые варианты после покупки такого опциона

1. Цена поднялась до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
2. Цена упала до $10, потом поднялся до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
3. Цена поднялась до $80 с широкимы колебаниямы. Прибыл = ($80 — $51) * 100 = $2900.
4. Цена поднялась до $51. Прибыл = $0.
5. Цена упала до $30. Убыток = $100.
6. Компания обанкротилась. Убыток = $100.
7. Цена поднялась до $50.50. Убыток = $50.

И так плюсы покупки Call опциона вместо базового актива
+ Плечо. Вместо $5000 ставим $100 на покупку 100 акции
+ Ограниченный риск. Не возможно терять больше ставленного $100

Минусы покупки Call опциона
— Покупка акции по цене выше чем рынок
— Ограниченный период жизни контракта

Все расчеты приведены для американского рынка.

П.С. Этим постом заканчиваю серию про опционов соглсано этому рассуждению.