Sergio Fedosoni личный блог

14 февраля 2020, 02:40

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

Доброй ночи!

Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)

А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:

RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

sibrent ri si гэпы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1909

80 341

с 26 октября 2013

5 Комментариев

Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 09:31
Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…
0
- bstone
  14 февраля 2020, 11:51
  Sergio Fedosoni, она как бы не существует, потому что стоимость входа в эту тему довольно высокая :)
  +2
Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 10:47
Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...

0
Александр М
14 февраля 2020, 20:14
Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.
0
Дмитрий
17 апреля 2020, 11:35
Подключен прямой доступ к бирже?
0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 116,91 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2,5% до 2,3% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...

Иволга Капитал

13.02.2026

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...

Mozgovik

13.02.2026

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают