Sergio Fedosoni личный блог

14 февраля 2020, 02:40

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

Доброй ночи!

Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)

А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:

RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

sibrent ri si гэпы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

5 Комментариев

Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 09:31
Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…
0
- bstone
  14 февраля 2020, 11:51
  Sergio Fedosoni, она как бы не существует, потому что стоимость входа в эту тему довольно высокая :)
  +2
Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 10:47
Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...

0
Александр М
14 февраля 2020, 20:14
Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.
0
Дмитрий
17 апреля 2020, 11:35
Подключен прямой доступ к бирже?
0

Читайте на SMART-LAB:

Новое в веб-терминале БКС

Делимся обновлениями, которые уже можно увидеть в интерфейсе. Обновили поиск Работа базовых функций терминала для нас в приоритете. Поиск — одна из таких функций, поэтому мы прокачали его...

БКС Мир инвестиций

02.04.2026

I квартал 2026 года — рост выручки х4 до 13,3 млрд руб.

Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первый квартал 2026 года. 📊 Ключевые показатели за январь–март 2026 года: — Выручка: 13,3 млрд рублей (рост в 4...

МГКЛ

03.04.2026

Наш путь — комбинация ИИ и робототехники

Комбинация искусственного интеллекта и робототехники — не сценарий из будущего, а практический путь развития современной промышленности . Именно эту мысль директор департамента технологических...

Норникель

02.04.2026

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...

Mozgovik

03.04.2026

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri

У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)

Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают