Как заработать: Потиковый разбор утренних гэпов BR

Всем привет !

Все на смартлабе был озвучен вопрос — о рыночных неэффективностях по BR-фьючу в момент утреннего открытия Мосбиржи — обсуждение тут - https://smart-lab.ru/vopros/593754.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??

В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Теперь разложим первую секунду детально:

Это первая секунда с обьемами, всего 360 сделок...

Как вы думаете где на этом графике проходит граница первых 3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???

sibrent нефть гэп трейдинг

Нефть

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1894

79 566

с 26 октября 2013

79 Комментариев

ICWiener
13 февраля 2020, 15:15
Как тики снимаете?
0
- Sergio Fedosoni
  13 февраля 2020, 15:23
  ICWiener, плазой
  0
  - ICWiener
    13 февраля 2020, 15:28
    Sergio Fedosoni, ну так визуально достаточно много тиков прошло по несправедливой" цене. Но объем там скорее всего единичный. Да и что-то сделать можно лишь в предыдущий день — чтобы попасть на аукцион первой секунды.
    0
    - Sergio Fedosoni
      13 февраля 2020, 15:31
      ICWiener, да, все верно можно расставить капканы заранее ??? ;)
      0
      - ICWiener
        13 февраля 2020, 15:52
        Sergio Fedosoni, заранее и направление нефти неизвестно ))
        0
        Sergio Fedosoni
        13 февраля 2020, 15:55
        ICWiener, а зачем нам направление — ставим в обе стороны заявки ))
        +1
        ICWiener
        13 февраля 2020, 16:14
        Sergio Fedosoni, какой тип заявки вы отправите?
        
        Чтобы успеть сесть в поезд, который еще не подошел к перрону — он должен быть личным )
        0
Андрей К
13 февраля 2020, 15:23
удачи. Тысяч 800 для такой страты на разработку
+2
- Reznor
  13 февраля 2020, 16:47
  Андрей К, ловите бесплатно:
  
  Start: time 9:59:900
  (while)
  {
  Buy/Sell(Price); // немедленно или отклонить
  if(time == 10:00:100)
  break;
  }
  
  Не благодарите
  
  +4
  - Андрей К
    13 февраля 2020, 16:48
    Reznor, ага, пробуйте =)
    0
    - Reznor
      13 февраля 2020, 17:01
      Андрей К, я пробовал ))
      0
      - T-800
        14 февраля 2020, 09:07
        Reznor, а какой результат и вывод?
        0
        Reznor
        14 февраля 2020, 10:30
        Мейстер Эймон, сливки снять не получалось конечно, но кое чего перепадало иногда в фьюче РТС, нефть не пробовал. В РТС параметры гэпа не так очевидны как в нефти, соответственно и конкуренция меньше, но в то же время риск больше.
        +1
        Андрей К
        14 февраля 2020, 12:05
        Reznor,
        В РТС параметры гэпа не так очевидны как в нефти, соответственно и конкуренция меньше, но в то же время риск больше.
        гэп в ртс рассчитывается же на раз два.
        0
        Reznor
        14 февраля 2020, 17:48
        Андрей К, У вас есть точная методика расчета? Просветите. Понятно что если перед нашим открытием СП500 в минусе и нефть снижается, то будет гэп вниз и даже примерно понятно на сколько, но как определить точную глубину?
        0
        Андрей К
        14 февраля 2020, 17:51
        Reznor,
        но как определить точную глубину?
        Очевидно, рассчитать индекс РТС через спот цены и высчитать цену фуча.
        0
        Reznor
        14 февраля 2020, 18:20
        Андрей К, ну спот цены акций перед открытием конечно можно определить на предторговом аукционе, а как быть с долларом?
        0
        Андрей К
        14 февраля 2020, 18:21
        Reznor, а доллар открывается по ночным ценам форекса
        0
        asfa
        15 февраля 2020, 10:15
        Андрей К, а если гэп немного больше обычного?
        Тогда начнут срабатывать стоп заявки, которые могут двинуть рынок далеко (как РТС на этой неделе)
        0
        Андрей К
        15 февраля 2020, 10:58
        asfa, заявке на фуче не могут двигать рынок. Фуч вторичен. Эти заявки просто могут сарбитражить
        0
        Reznor
        16 февраля 2020, 10:30
        Андрей К, в том то и дело что могут, имхо конечно. Рынок двигает ликвидность и если в фьюч зальют достаточно денег, то арбитражеры с удовольствием подвинут бумаги за фьючем.
        0
  - Игорь К
    14 февраля 2020, 15:29
    Reznor, у меня заявка выставленная а 10:00 через открытие, обрабатывается от пяти до десяти секунд. В течение дня там миллисекунды.
    0
    - Reznor
      14 февраля 2020, 17:44
      Игорь Кашин, у меня в 10:00 в первую секунду десятки транзакций проходят.
      0
      - Дмитрий Овчинников
        14 февраля 2020, 22:54
        Reznor,
        в первую секунду, как показывает отчет, уже никому не интересно.
        Сколько у вас в первую миллисекунду проходит?
        
        0
        Reznor
        15 февраля 2020, 00:20
        Дмитрий Овчинников, по моему алгоритму ордера начинают непрерывно отсылаться за пару сотен миллисек до начала торгов, т.к. пока они летят до биржи проходит какое то время. Соответственно вероятность попасть в первую миллисекунду хоть и очень мала, но всё же не равна нулю ))
        +2
        Дмитрий Овчинников
        15 февраля 2020, 00:31
        Reznor,
        если есть профит на реальных деньгах, почему нет.
        0
        asfa
        15 февраля 2020, 10:16
        Reznor, интересно!
        0
    - Андрей К
      14 февраля 2020, 17:50
      Игорь Кашин,
      обрабатывается от пяти до десяти секунд.
      если в МТ5, то это нормально. Жутко тормознутая у них эта связка Открытие-МТ5
      0
      - Дмитрий Овчинников
        14 февраля 2020, 22:53
        Андрей К,
        она тормознутая именно в первые минуту-две. Далее все ок.
        0
Дмитрий Овчинников
13 февраля 2020, 15:29
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Если вы внимательно посмотрите на данные вчерашнего дня, то обнаружите, что вся неэффективность выгребается не в первую секунду, а в первую миллисекунду.
Вчера три сделки, выкупившие всю неэффективность до 55.00 были с меткой времени 10:00:00.000.

+2
- Sergio Fedosoni
  13 февраля 2020, 15:32
  Дмитрий Овчинников, да я знаю, потихоньку к этому и иду
  0
- Андрей К
  13 февраля 2020, 15:40
  Дмитрий Овчинников, в первую треть первой миллисеки
  +3
  - Дмитрий Овчинников
    13 февраля 2020, 15:58
    Андрей К,
    интересно, как уважаемый Sergio Fedosoni планирует подвинуть этих героев?
    
    0
    - Андрей К
      13 февраля 2020, 16:03
      Дмитрий Овчинников, вдруг у Сержио есть матерые рОбята. Сержио как то сказал, что придет на встречу трейдеров, но не пришел, а там бы узнал как =)
      0
      - Sergio Fedosoni
        13 февраля 2020, 16:27
        Андрей К, несложилось тогда ((
        0
- ICWiener
  13 февраля 2020, 15:53
  Дмитрий Овчинников, ну так ничего не просунуть туда, это сведение «старых» заявок
  0
  - Sergio Fedosoni
    13 февраля 2020, 15:56
    ICWiener, ничего не просунуть 95% неэффективности в первый «такт» ярдра проходит
    0
Андрей К
13 февраля 2020, 15:42
3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???
этого уже давно нет. Техники немного засиделись в допотопной плазе.
0
- Sergio Fedosoni
  13 февраля 2020, 15:47
  Андрей К, ну дайте по милисекундно думаю логика будет такая же
  95% неэффективности выкуплено в первый выдох
  +1
Sergio Fedosoni
13 февраля 2020, 17:31
как правильно математически описать ГЭП — как модуль разницы между последней сделкой закрытия предыдущего дня и первой сделкой второй минуты текущего дня ??? грубо чтоб понять вообще за что, боремся?

0
Sergio Fedosoni
13 февраля 2020, 18:10
самая красивая раздача была 27 января в понедельник — щас мы ее разложим…

Все как и сейчас примерно
в первой секунде прошло 1718 контрактов по средневзвешенной 59.25047 что примерно 600 тыс руб неэффективности
0
- r0man
  13 февраля 2020, 21:45
  Sergio Fedosoni, а еще обычно эта неэффективность пожирается двумя-тремя крупными заявками:
  
  0
  - asfa
    17 февраля 2020, 23:09
    r0man, а какой параметр у вас по оси абцисс??
    0
    - r0man
      17 февраля 2020, 23:14
      asfa, просто счетчик сделок в пределах первой миллисекунды с открытия.
      0
      - asfa
        17 февраля 2020, 23:19
        r0man, а сколько обычно «длится гэп» по времени? Вижу, что менее 1 мс, но точнее увидеть не могу
        0
        r0man
        18 февраля 2020, 01:35
        asfa, я тоже не могу видеть время точнее 1мс.
        +1
jug
14 февраля 2020, 06:24
Я такими вещами баловался году в 12. Через плазу и выставляя заявки, как предлагалось в комментариях выше, заранее, пытаясь поймать старт торгов. Сначала получалось, а потом похоже ктото быстрый пришел, и собирал все неэффективные заявки до того, как моя исполнялась. Причем торговал я на нескольких инструментах начало дня, и во всех постепенно( по мере убывания ликвидности инструмента) это ктото приходил и забирал все неэффективности
+3
anatolyutkin
14 февраля 2020, 08:34
Вечно молодая партия.
0
Sergio Fedosoni
14 февраля 2020, 10:46
Утреннее открытие сегодня вообще мрак...

+1