Опционные игры с Куклом. Готовлюсь к медвежьей экспирации 13.02.2020.

Всем доброго понедельничного дня.

Как я готовлюсь к эспирации?

Да никак. Портфель был сформирован еще на той неделе, остается теперь лишь ждать и графоманить от безделья на смартлабе.

Вид портфеля на текущий момент:



Люди просили написать как образуются такие позиции — пишу.

Скелет данной позиции — это шорт по фьючам. Вижу стратегически, что шорты будут наливаться прибылью, поэтому не закрываю их ни в коем случае, переношу. Если вдруг они закроются через продажу путов, тогда открою новые шортовые позиции по фьючам.

На этот скелет затем накидываем мясо — строим прогноз до какого уровня может упасть рынок, продаем путы.

Когда рынок делает коррекцию вверх, я понимаю, что в этой точке хотел бы усилить шорты — покупаю медвежий колл-спрэд.

В пятницу рынок активно падал, я решил по текущим ценам еще увеличить шорт и после добавления одного контракта сразу же продал пут со страйком 150.

Также мысли были такие, что ниже 145 на этой неделе не должны упасть, поэтому продал несколько контрактов пут 145. Если рынок упадет ниже этого прайса, то готов посидеть какое-то время в лонгах Ri.

Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Делать нечего, отвечу.

Всем медведям как обычно желаю удачи на этой неделе!

Быков уже начали рвать на части, а если прорвем 150 вниз, то там столько вони будет, уууууу....

----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH