Сергей
Сергей личный блог
26 апреля 2011, 17:35

Опционы и зоны минимальных выплат, в реальном времени!

Не в обиду тем кто постит записи по поводу опционов и зон минимальных выплат, решил написать (рассказать) как можно эти графики смотреть не отходя от кассы  в любое время.   Может кому то пригодится, решил я, и начал принтскринить,) 

Всё что нужно это Квик с открытой доской опционов (в таблице должны присутствовать как минимум 2 столбца помимо страйка: открытых поз put и открытых поз call ) и фаил excel.

1 Создаём фаил excel с любым  названием  ( на картинке 19952 бф)

2 в квике на доске опционов тычем правой кнопкой и выбираем:  «вывод через DDE сервер»   появится окошко (смотрим картинку) 
Необходимо правильно заполнить поля: DDE сервер — excel;   Рабочая кника — название вашего файла (в примере 19952 бф.xlsx)  расширение указывать обязательно ( не путать xlsx и xls, для разных версий прог excel); Лист — указываем лист на который пытаемся вывести таблицу.

И так, на данном этапе мы должны получить в excel'e туже самую картину что и на доске опционов. Приступаем к графикам

3 в excel: вставка- диаграмма (самая удобная на мой взгляд «С областями», но дело ваше),  опять смотрим рисунок, нам необходимо правильно назначить переменные, и указать горизонтальную шкалу. 
Добавляем ряды (всего 2 штуки) я назвал их: открытых позицый call и put соответственно, указываем столбцы со значениями,  в нашем случае одноимённые. Для каждого ряда указываем «подписи по горизонтали» в нашем случае нужно указать столбец со страйком, для каждого  ряда. 

Всё теперь мы видим этот график в реальном времени! 
 
необходимо помннить, что прежде чем начать вывод через DDE  сервер, сперва открываем файл excel, куда этот самый вывод осуществляется. 
 
Спасибо за внимание, будут вопросы отвечу.  Другое дело что с этим всём графиком делать) цена будет ЯКО бы удерживаться в зоне минимальных выплат, но за 3 недели, думаю судить рано, она может поменяться.
 

25 Комментариев
  • Зайцев Дмитрий
    26 апреля 2011, 17:39
    спасибо… скинте excel кто-нибудь))
  • meteop
    26 апреля 2011, 18:05
    график надо строить не по количеству открытых позиций, а по сумме выплат на каждом из страйков, график будет иметь один минимум в точке мин.выплат
    • pr3
      26 апреля 2011, 19:28
      +1 причем тут минимальные выплаты? Это профиль OI получается, но автору тоже +1 — добро в массы!
  • Евгений
    26 апреля 2011, 18:05
    Вот, умница) И инфа полезная и вопросы поставлены правильно) Тока ты прекращая граали палить, а то народ еще додумается что так не только инфу по опционам можно выводить, а и по объемам например и что же тогда парням из волфикса продавать?)
  • meteop
    26 апреля 2011, 18:08
    ссылка на excel расчет точки мин.выплат:
    rghost.ru/5340570/private/fd05adbad47003028ba66c0abf4f308b
      • meteop
        26 апреля 2011, 19:28
        4й и 5й столбцы — суммарные выплаты по опционам соответственно call и put, 6й столбец — сумма 4го и 5го, в 7м столбце выдается страйк, по которому выплаты из 6го столбца минимальны
    • d_69
      26 апреля 2011, 21:59
      а как ты так закрасил правый столбик?
      • meteop
        26 апреля 2011, 22:55
        «условное форматирование» — «цветовые шкалы» в excel 2010
  • ekmiks.ru
    26 апреля 2011, 18:17
    Ещё разик можно вывод) Чем это может быть полезным?)
  • Дмитрий Солодин
    26 апреля 2011, 18:21
    КРУТО, НО ВСЁ ТАКИ ЧЕМ ЭТОТ СЕРВИС НЕ УСТРАИВАЕТ? www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.11&c6=on&c4=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

    Там на любой контракт строит
    • S.One
      26 апреля 2011, 18:54
      смотрел-смотрел так и не понял почему такая сложная ссылка?
      вроде проще должна быть:
      www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=RTS-6.11
  • Richmond
    26 апреля 2011, 18:36
    у меня вопрос к автору?: а принскрин сделан из Экселя и Смарттрейда?
  • genom
    26 апреля 2011, 18:51
    Отличный пост!!!
  • IliaM
    26 апреля 2011, 20:14
    Вопрос по таблице от meteop. Почему есть выплаты по 100000 страйку, если там нет открытых позиций?
    • meteop
      26 апреля 2011, 22:59
      потому что если при экспирации фьюч будет стоить 100000, то все опционы PUT со страйком больше 100000 будут исполнены и по ним будут сделаны соответствующие выплаты
  • troll
    26 апреля 2011, 21:09
    а может кто подскажет где смотреть ОИ по фьючу РТС в реале, а то у меня только за предыдущий день и раньше?
    • meteop
      26 апреля 2011, 23:00
      в квике «количество открытых позиций» в текущей таблице параметров
      • troll
        26 апреля 2011, 23:20
        СПАСИБО!!! )
  • S.One
    26 апреля 2011, 23:06
    ни тут ни по ссылке на РТС ничего не сказано о подсчете выплат — откуда тогда берется точка минимальных выплат? на сайе РТС, кстати, ее и нет. или чего не понял.
    • meteop
      26 апреля 2011, 23:42
      в excel-файле по моей ссылке видно по каким формулам она считается; подсчет выплат происходит исходя из правил выплат при исполнении опционов в деньгах
      • S.One
        27 апреля 2011, 12:58
        спасибо за топик и метеопу — за файл )
        скромно и незатейливо поделились результатами не одного дня работы
        +

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн