05 февраля 2020, 20:09

Подскажите по срочному рынку

Всех приветствую! Стал изучать срочный рынок и тренироваться на нём торговать, пока на демо-счете есс-но, вроде и почитал уже многое и только начал торговать сразу же непонятки, подскажите из чего складывается обьем сделки на фьючерс? И интересно знать как брокером (или биржей) рассчитывается ГО?
К примеру создаю заявку на приобретение 1 лота фьючерса BRH0, 1 лот имеет размер 10 и вижу такие цифры:
Цена — 60,15р Обьем — 35178,74 ГО — 6578,74
Как то совсем не так все просто как на фондовом рынке где обьем = цена * кол-во лот * размер лота
Может кто нибудь будет так добр что обьяснит мне из чего складывается на срочном рынке обьем сделки и ГО и почему ГО при сделке отличается от ГО покупателя и ГО продавца?

срочный рынок фьючерсы

Алексей Иванов

Краснодар

с 18 марта 2018

32 Комментария

Lano
05 февраля 2020, 20:23
Почитайте спецификацию контракта https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.20
Если на пальцах объяснять, меня тут помидорами забросают
+1
Валентин Елисеев
05 февраля 2020, 20:30
Короче, у тебя депозит 30 000 рублей. ГО которое у тебя взяли в залог 6578,74, т.е тебя осталось свободными 23 421,26… Т.е можешь ещё делать покупки/продажи на эту сумму, ну не на эту а меньше, зависит от того сколько твой брокер разрешает под ГО 70-80% от начального депозита…
0
- Байкал
  05 февраля 2020, 20:31
  Валентин Елисеев, откуда у него ГО 6578????
  И откуда у него цена по Бренту 60.15?
  +1
  - Валентин Елисеев
    05 февраля 2020, 20:35
    Байкал, он же пишет, на демо тренируется…
    0
    - Байкал
      05 февраля 2020, 20:35
      Валентин Елисеев, ааа ну тогда понятно)))
      0
    - Алексей Иванов
      05 февраля 2020, 20:40
      Валентин Елисеев, нет в данном случае картинка с реального рынка, сделал скрин почти перед написанием поста, чтобы уж все по настоящему
      0
  - Алексей Иванов
    05 февраля 2020, 20:42
    Байкал, не у меня а у мосбиржи, зайди в торги, через квик к примеру, и сам все увидишь
    0
    - Байкал
      05 февраля 2020, 20:48
      Алексей Иванов, ну ты даешь держи вот мое ГО в Открытии))) Только что
      
      0
- Алексей Иванов
  05 февраля 2020, 20:44
  Валентин Елисеев, я знаю что такое ГО, мне интересно как оно высчитывается исходя из полной суммы фьючерсного контракта, его можно как то самому рассчитать заранее?
  0
  - Валентин Елисеев
    05 февраля 2020, 20:49
    Алексей Иванов, зачем это надо!? Объем ГО нужен для того, чтобы знать сколько макс позиций можно открыть, и когда будет маржинколл, если цена не туда… чтобы ставить стоп или не ставить, тогда маржинкол и будет стопом…
    0
  - Байкал
    05 февраля 2020, 20:50
    Алексей Иванов, зачем тебе это???
    0
  - Барсик
    05 февраля 2020, 21:31
    Алексей Иванов, О, старый знакомый! Добрый вечер! ды я погляжу ты теоретик, а спрашиваешь у практиков. Зачем тебе это? Чисто академический интерес? Тебе достаточно знать:
    1. где нужно войти
    2. где выйти, если сценарий отменяется
    3. сколько ты потеряешь — посчитай. а теперь раздели 2% своего счёта на убыток по одному фьючу — это ты посчитал, сколько фьючей ты можешь купить. ну убедись, что тебе ещё далеко до вылета по ГО за размеры депозита.
    ГО должно высчитываться от стоимости контракта и волатильности, я думаю, если бы ты покапался на сайте биржи, там много всяких заумных формул на эту тему
    стоимость фьюча брента в баксах, а вар. маржа — в рублях, не забудь там ещё пересчёт идёт изменения цены в баксах переводятся в рубли прибыли
    Конкретно по твоим вопросам:
    — объём сделки тебе вообще не важен, так как у тебя вшито в контракт плечо, в отличие от фонды. плечо бесплатно. объём игнорим.
    — ГО тебе как аксиому сообщил терминал, и думать о нём не надо
    цена 60,15 — это не рубли, а долл. (помним про пересчет: купил 60,15 продал 61,15. заработал 1 долл. в свою таблицу добавь столбцы шаг цены и стоимость шага цены. ты увидишь, что шаг цены для брента 0,01 долл, и он стоит 6,28 руб. итого ты заработал 100 центов х 6,28 руб = 628 руб с одного фьюча. кол-во вбил в заявке 1 (фьюч).
    в тоём примере кол-во лот 10 — это в 1 фьюче, который ты купил 10 баррелей нефти — спецификацию контракта можно читать, и эти сраных 10 баррелей стоят 35178 руб,
    почему ГО покупателя и продавца разное, я не в курсе, и мне похеру, я всё равно по рискам н е прохожу, чтобы на всю котлету открыться и для меня ГО не так важно
    Удачи!
    +1
    - Алексей Иванов
      07 февраля 2020, 08:11
      Барсик, кстати как несложно оказалось выяснить — вот это отображаемое значение «Обьем ГО» в поле ввода заявки, которое у меня 6578,4, есть ГО покупателя * 1,5 в чем несложно убедится - 4385,83*1,5=6578,4
      И как оказалось — так вообще для всех фьючей, хоть долларовых хоть рублевых хоть поставочных хоть рассчетных, интересно почему так?
      И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? (Конечно можно просто попробовать и узнать на деле но пока не спешу)
      И еще вопрос — комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от ГО или от обьема сделки?
      0
      - Барсик
        07 февраля 2020, 10:39
        Алексей Иванов, Доброе утро!
        интересно почему так? — мне это не интересно. мне интересно деньги заработать. сейчас ГО продавца в нефти 4409
        - И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? — примерно прикинь, а точно тебе не важно. ты всё равно не можешь открыться так, чтобы весь счёт был заблокироан в ГО — потому что делать так — это слив счёта, лучше пойди прогуляй эти деньги, хоть удовольствие получишь
        - комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от тарифов брокера и тарифов биржи, нокомиссия это копейки, не трать время на неё. лучше думай как торговать правильно
        0
    - Алексей Иванов
      07 февраля 2020, 17:36
      Барсик, т.е. получается мне никак не важно знать обьем сделки т.к. обьем на срочном рынке получается что не имеет значения, имеет значение только ГО и итоги расчета по клирингу — купил фьюч — заблокировалась сумма ГО на счете и начались ежедневные начисления/списания с торгового счета, продал фьюч — получил разницу в цене по которой купил и продал и больше ничего и заблокированное ГО разблокируется, в точности вся та сумма ГО разблокируется что была заблокирована или есть нюансы?
      Но если фьюч поставочный то видимо обьем имеет значение — т.к. я должен видимо буду выкупить весь заказанный обьем нефти золота или акций
      0
      - Барсик
        07 февраля 2020, 19:27
        Алексей Иванов, да, объём не важен
        2. «продал фьюч — получил разницу в цене» между последним клирингом и ценой продажи
        3. заблокир. ГО разблокируется в точности вся та сумма, что была заблокирована под эти контакрты, нюансов нет. Единственное, мне думается, коль ты такой дотошный к ГО, что размер заблокированного ГО немного гуляет.
        Например, ты купил 1 фьюч нефти. ГО было я тебе писал 4409. А прямо сейчас после клиринга ГО 4406. стало быть, мне кажется, что вот эти 3 рубля у тебя разблокируются сегодня после клиры. Соотв. если бы ГО подросло, то у тебя дополнительно заблокировалисб эти несколько руб.
        4. «Но если фьюч поставочный» — ну так ты продай их за скажем день до экспирации и купи следующий контракт (мартовский закончится, купишь июньскую серию)
        0
    - Алексей Иванов
      15 февраля 2020, 07:22
      Барсик, день добрый! Еще подскажи пожалуйста
      
      цена 60,15 — это не рубли, а долл.
      исходя из чего, на срочном рынке берется курс доллара к рублю, для пересчета доллара в рубли и обратно при совершении таких сделок, по инструментам у которых на срочном рынке цена в долларах но сделка совершается за рубли с пересчетом?
      Отсюда же с валютного рынка Мосбиржи или с установленного курса ЦБ?
      0
      - Барсик
        16 февраля 2020, 14:49
        Алексей Иванов, здравствуй. попробуй посмотреть на сайте мос биржи. я думаю, что с валютного рынка, точно не курс ЦБ, ведь цена бакса для расчёта маржи меняется дважды в день: в дневной клиринг и окончательно в вечерний
        0
        Алексей Иванов
        16 февраля 2020, 17:19
        Барсик, спасибо, я уже разобрался, все есть на сайте Мосбиржи, там хитрая методика вычисления курса для клиринга — fs.moex.com/files/535
        Но чтобы не заморачиваться можно просто брать курс с инструмента USD000UTSTOM с валютного рынка — отличаться если будет то на копейки
        0
Байкал
05 февраля 2020, 20:30
Автор тебе надо только знать сколько ГО за 1 контракт и сколько цена тика.
ГО на бирже сейчас по Бренту 4444 6.28 рубля стоимость шага цены то есть за 1 тик. Нах тебе ГО продавца и покупателя??? У тебя что при покупке что при продаже цена будет равна.

+1
Alextin
05 февраля 2020, 20:38
Ну прально выше написали, дополню: ГО продавца и ГО покупателя одна фигня ес не ошибаюсь. Покупая фьюч, вы это самое ГО и платите (грубо там 10-е-15-е плечо)
0
- Алексей Иванов
  05 февраля 2020, 20:45
  Alextin, только при сделке берётся другое ГО, картинку посмотри внимательно
  0
  - Alextin
    05 февраля 2020, 21:07
    Алексей Иванов, сорян, понял. Писал же «ес не ошибаюсь». Просто раньше мне казалось (когда активно фьючами торговал) что это одна и та же сумма. Судя по всему это для лонгов и шортов ГО представлены
    0
    - Алексей Иванов
      07 февраля 2020, 08:11
      Alextin, кстати как несложно оказалось выяснить — вот это отображаемое значение «Обьем ГО» в поле ввода заявки, которое у меня 6578,4, есть ГО покупателя * 1,5 в чем несложно убедится - 4385,83*1,5=6578,4
      И как оказалось — так вообще для всех фьючей, хоть долларовых хоть рублевых хоть поставочных хоть рассчетных, интересно почему так?
      И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? (Конечно можно просто попробовать и узнать на деле но пока не спешу)
      И еще вопрос — комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от ГО или от обьема сделки?
      0
  - О'Грин
    06 февраля 2020, 00:50
    Алексей Иванов, Вам всё Барсик досконально разжевал, никакой другой мутью голову себе забивать не нужно, но спецификацию на моех изучать ежедневно, до полного прояснения.
    Пы.сы — странные картинки со странными ценами и странным ГО. Я брент торгую ежедневно.
    0
Vladimirov
05 февраля 2020, 20:46
О, мясо привалило!
0
Чингиз Монгуш
05 февраля 2020, 20:50
Про ГО www.moex.com/s95, надо скачать файл word
0
Атласов Михаил
05 февраля 2020, 23:29
Фьючерсы это ставка как в казино на чёрное или красное или зеро, в отличии от акции, где возможно есть дивиденд
0
Носорог
06 февраля 2020, 09:38
ГО — это размер вашего залога, понимание того как он считается даст вам не больше, чем понимание того как страховые компании рассчитывают ваш коэффициент и рейтинг надёжности.

Имхо достаточно:
— понимать саму суть ГО, выше она разжевана несколько раз
— понимать примерный среднестатистический размер ГО относительно цены фьюча
— понять, что желание самому рассчитывать ГО это косвенных признак того, что неприятно-оскорбительный термин «мясо» имеет к вам прямое отношение.

Пишу специально жёстко чтобы увеличить вероятность осознания информации, иначе зачем мне тратить время? Также буду писать немного с намёками, ради той же цели, ибо человек так устроен, что ценит то, до чего допер сам, а когда ему все разложили и разжевали — он это не ценит и не использует.

Сначала напомню про наперсточников, которых все знают. Схема развода простая — вы пытаетесь угадать где шарик, а он в руке. Для первого раза намёк расшифрую прямо — вы благодарны за ГО и пытаетесь его точнее угадать-рассчитать, а лучше понять что это завуалированное бесплатное плечо. Кстати, вы надеюсь знаете что на форексе огромные плечи и процент разорившихся трейдеров. Думаете, случайность? :)

Ещё одна мошенническая схема — названия не знаю, но цель и актёры — те же. Называется выиграл тот, у кого больше с собой наличных денег. В первом туре вы, студентка и какой то мужик пенсионер. Все положили на кон по 100 рублей, потом вошли в азарт, потом… писать дальше не буду — финал все знают. Студентка и пенсионер — подставные, мужик отваливается через 2 кона, студентке незаметно по кругу передают ваши же деньги. Вы гарантированно проигрываете. При попытке узнать откуда у неё с собой столько денег, рядом вмиг вырастают два её «родных брата» амбала кавказкой наружности и убедительно просят не задавать красавице некультурных вопросов.

А теперь думайте сами — что будет с вами, когда вы как лох затаритесь на все депо, до копеечки рассчитав ГО и вашу гениальную схему. И когда вас вместе с удерживаемым вами лосем прижмут, у кого хватит денег пересидеть это — у вас или у того, кто держит банк + всегда имеет возможность взять взаймы практически моментально + по кругу сам себе передаёт ваши срочные пополнения депозита?

В общем, не хотите чтобы вас обули наперсточники — даже близко к ним не подходите. Не хотите, чтобы вас обул дядя Коля — выбросьте из головы саму мысль рассчитывать ГО самому и использовать его по максимуму. ВСЕГДА ПОМНИТЕ ЧТО ГО — ЭТО ТЕ ЖЕ ПЛЕЧИ, НО С ДРУГОЙ ВЫВЕСКОЙ. Ведь именно дядя Коля, играя на человеческой жадности, и уносит с рынка 90% трейдеров, часть которых, кстати, в принципе то торговали по прибыльным стратегиям, просто забыли про управление РИСКАМИ и про то, что даже Грааль имеет просадку. Поэтому всегда имейте на депо неприкосновенный запас. Методик его расчёта масса. Для новичка можно просто ориентироваться на 30%. Они не спасут ваше депо от лося, которого вы упорно держите несмотря на то, что цена уже сильно не в вашу сторону. Но вы: а) не сольетесь при ложном пробое среднего масштаба; б) в случае шторма — имеете больше шансов хотя бы не остаться должным брокеру. Но при цунами вам все равно хана. Те кто его устраивает перед этим выводят в кэш 100% депо (ну и накупают путов), а со 100% нз торговать очевидно просто не на что.

Надеюсь писал не зря.
0
- Алексей Иванов
  07 февраля 2020, 08:32
  Носорог, писали не зря но только возник интерес о его рассчете не для того чтобы затарится на весь счет, его и рассчитывать то ненадо оно итак в таблице отображается, но интересно знать почему при вводе заявки мне отображается одно ГО а в таблице другое, и как я выяснил несложным путем:
  отображаемое значение «Обьем ГО» в поле ввода заявки, которое у меня 6578,4, есть ГО покупателя * 1,5 в чем несложно убедится - 4385,83*1,5=6578,4
  И как оказалось — так вообще для всех фьючей, хоть долларовых хоть рублевых хоть поставочных хоть рассчетных, интересно почему так?
  И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? (Конечно можно просто попробовать и узнать на деле но пока не спешу)
  И еще вопрос — комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от ГО или от обьема сделки?
  +1
  - Носорог
    07 февраля 2020, 08:47
    Алексей Иванов, ну значит, будем считать общей профилактикой вируса лудомании. Я ведь задним умом страшно умный :).
    
    Спасибо, что поделились интересной информацией!
    
    По тарифам надо смотреть сайт именно вашего брокера. Имхо на фьючи комиссы часто не от рублей, а от штук. К примеру, 47 копеек за каждый контракт.
    0