Использование опционов, чем же профессионалы пользуются 🐱‍🏍

Производный продукт Booster

 

Стратегия «Booster» позволяет увеличить доходность на принимаемый риск в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 1+1=3 но с ограничениями по времени и изменению цены. 

Пример простой покупки акции Tesla(базовый актив) в количестве 1000 штук:

из графика выше видно, что рост цены на 10% принесет доход +60 000$, а снижение -60 000$ то есть линейная зависимость изменения цены и дохода.

Добавив к портфелю деривативы или купив сразу позиции из деривативов на 80 дней получим следующий профиль изображенный ниже:

Booster Tesla

Из графика видно, что рост цены на 10% уже приносит доход 110 000$ а рост цена на 15% приносит 170 000$(в базовом активе нужен был бы рост на 28%!) при том же риске в случае снижения базового актива. При снижении акций Tesla на 10% риск все тот же 60 000$ как и при торговле просто акциями.Видна не линейность изменения в цене актива и получаемом доходе и убытке.

 

Способы применения

 

Ускорения выхода из Drawdown.

Если был куплен базовый актив (акции) которая находиться в убытке, создав продует Booster, инвестору для выхода из убытка потребуется в 2 раза меньше движения акции обратно.

Формирование портфеля роста.

При росте акций, такой портфель приносит доход в 2 раза больше на аналогичный принимаемый риск в акциях.

Увеличение доходность от IPO.

Инвесторы купившие акции IPO планируют держать их некоторое время, а возможно у них есть Lock-up период. Создав структурный продукт Booster инвестор в IPO будет получать в случае продолжения роста акций на 1% роста 2% прибыли, а в случае снижения на 1% снижения 1% убытка. Таким образом увеличиваться потенциал прибыли в 2 раза.


Выводы:

Использование структурного продукта от Smit&Co позволяет не линейно изменять профиль прибыли по активу. При росте инвестор получает доход в 2 раза больше на тот же риск базового актива.
Данная стратегия Booster может быть реализована на вашем счете в Interactive Brokers.P.S. Волшебники существуют 

Больше информации в