Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:

Результаты:

Посчиталось всё где-то за 38 секунд. Из них 30сек заняло чтение тиков с диска. Ниже табличка профайлинга по времени в миллисекндах:

алготрейдинг бэктестинг bitmex

bitmex

ehndt

r0man

Минусинск

1 062

с 21 июня 2013

25 Комментариев

fxsaber
31 января 2020, 19:41
Интересно сравнить производительность с другими Тестерами.
0
day0markets.ru
31 января 2020, 19:55
векторный тест… думаю numpy так же обработало бы.
то, что быстро круто, но от реальности будет ой как далеко.
вообще тест подтверждает мои ощущения от крипты — если налили лимитник, то будет минус:)
0
fxsaber
31 января 2020, 19:57
Eugene Logunov, RAMDisk решает все такие проблемы. И SSD целее будет.
+3
fxsaber
31 января 2020, 20:03
Логично было бы вынести во входные параметры ТС какие-то показатели и сделать Оптимизацию. Не в курсе, справится ли QT. Ну и walk-forward замутить там же.
0

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок поймал волну позитива

Торги 26 декабря на российских фондовых площадках проходили с уверенным преимуществом покупателей. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,65%, а...

Freedom Finance Global

26.12.2025

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

26.12.2025

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...