Anton Shabunin личный блог

27 января 2020, 16:48

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.01.20

uptrend 22
downtrend 1
sideways 10

Появился новостной повод для сокращения позиций — продажа в силу, раундтрип и слом средней после поддержки неделю назад во многих секторах. Всю неделю идёт покупка защитных акций, широкой продажи нет. Пока рынок торгуется выше средней, широкой слабости нет (u/d рынка 1.3) и ещё не все компании отчитались, о коррекции рано говорить, ожидается откат (см. Интернет, Полупроводники).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 24.01.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-01-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-01-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4863)			% от sp500
Длительный аптренд	248	74%	185	0%	0	5%	3%	0%	12%
Откат в аптренде	320	53%	171	0%	0	6%	3%	0%	7%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1139	42%	486	0%	0	23%	9%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	23	43%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	9	11%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	48	39%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	25	16%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	170	21%	37	0%	1	3%	0%	0%	5%
Слом падающей 50МА	41	7%	3	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	187	21%	41	0%	0	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	152	9%	15	0%	0	3%	0%	0%	3%
Консолидация под 50МА	286	14%	41	1%	4	5%	0%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	76	31%	24	0%	0	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	207	12%	26	0%	1	4%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	271	0%	1	36%	99	5%	0%	2%	3%
Отскок вниз от 200МА	206	1%	4	52%	108	4%	0%	2%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	293	18%	53	19%	57	6%	1%	1%	3%
Консолидация на дне	358	0%	3	41%	149	7%	0%	3%	3%
Подскок со дна	40	2%	1	57%	23	0%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	764	0%	4	70%	541	15%	0%	11%	6%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (248 акций) 24.01.2020

13.3%	33	6%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	16	9%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	14	22%		61			29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.2%	13	61%		21	ЛИДИР.		32	Строительство-жилое/коммерческое
4.8%	12	36%		33	ЛИДИР.		41	Коммунальные услуги-электричество
3.6%	9	30%		30	НАРОЖД.		114	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.8%	7	5%		124			57	Медицина-изделия
2.0%	5	31%		16	НАРОЖД.		50	Коммунальные услуги-вода
2.0%	5	20%		25	НАРОЖД.		65	Финансы-платёжные карты
1.6%	4	28%		14	ЛИДИР.		18	Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.6%	4	9%		44	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.6%	4	40%		10	ЛИДИР.		26	ПО-проектирование
1.6%	4	5%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
1.6%	4	6%		62	НАРОЖД.		59	Финансы-управление инвестициями
1.6%	4	23%		17	ЛИДИР.		10	Энергия-солнечная

55.6%	138		из	248 акций показано

Откат в аптренде (320 акций) 24.01.2020

21.6%	69	12%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	15	12%		124			57	Медицина-изделия
2.5%	8	23%		34			120	Досуг-услуги
2.2%	7	23%		30	НАРОЖД.		54	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	7	11%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
2.2%	7	16%		42			51	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	7	10%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
1.9%	6	13%		44	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.9%	6	9%		61			47	Интернет-контент

41.2%	132		из	320 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1139 акций) 24.01.2020

6.8%	77	44%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	62	66%		93			152	Финансы-пустые чеки
4.0%	46	8%		550	ЛИДИР.		2	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	29	78%		37	НАРОЖД.		113	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	26	27%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
1.9%	22	35%		62	НАРОЖД.		59	Финансы-управление инвестициями
1.8%	20	28%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
1.7%	19	31%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.7%	19	57%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	19	32%		58	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-сбербанки
1.7%	19	15%		124			57	Медицина-изделия

31.4%	358		из	1139 акций показано

Пробой растущей 50МА (23 акций) 24.01.2020

13.0%	3	3%	из	95 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	99	Банки-северо-восток

13.0%	3		из	23 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 24.01.2020


0.0%	0		из	9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (48 акций) 24.01.2020

8.3%	4	0%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	3	1%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	3	30%		10			153	Продукты-полуфабрикаты

20.8%	10		из	48 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (25 акций) 24.01.2020

12.0%	3	1%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

12.0%	3		из	25 акций показано

Слом растущей 50МА (170 акций) 24.01.2020

7.6%	13	2%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	9	15%		59	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
4.7%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
4.1%	7	16%		42			51	Машиностроение-промышленное общее
4.1%	7	7%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
4.1%	7	10%		65			139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	5	16%		31			53	Медицина-лекарства по рецептам
2.9%	5	6%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
2.4%	4	13%		30	НАРОЖД.		54	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

38.2%	65		из	170 акций показано

Слом падающей 50МА (41 акций) 24.01.2020

9.8%	4	2%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3%	3	17%		17	ЗАМЕДЛ.		92	Транспорт-грузовой

17.1%	7		из	41 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (187 акций) 24.01.2020

12.3%	23	4%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	12	12%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
4.8%	9	11%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
4.3%	8	12%		63			82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.3%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
3.2%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		125	Транспорт-водный
2.7%	5	8%		59	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.7%	5	7%		69			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	16%		24	ЛИДИР.		38	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.1%	4	3%		124			57	Медицина-изделия
2.1%	4	9%		42			51	Машиностроение-промышленное общее

47.1%	88		из	187 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (152 акций) 24.01.2020

7.2%	11	18%	из	59 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	83	Банки-средний-запад
6.6%	10	10%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
6.6%	10	12%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
5.3%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
3.3%	5	2%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	4	6%		58	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-сбербанки
2.6%	4	0%		550	ЛИДИР.		2	Медицина-биомед/биотехнологии

34.2%	52		из	152 акций показано

Консолидация под 50МА (286 акций) 24.01.2020

7.3%	21	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	18	31%		58	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-сбербанки
5.6%	16	16%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
5.6%	16	20%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
4.2%	12	16%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
3.8%	11	6%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	11	18%		59	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.4%	7	10%		65			139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	7	31%		22	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-денежные центры
2.1%	6	12%		50	НАРОЖД.		49	Розница-рестораны
1.7%	5	8%		61			29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	5	19%		26	ЗАМЕДЛ.		128	Ком услуги-аутсорсинг

47.2%	135		из	286 акций показано

Отскок вниз от 50МА (76 акций) 24.01.2020

21.1%	16	2%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	3	3%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
3.9%	3	3%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
3.9%	3	18%		16	ЗАМЕДЛ.		156	Бумага и изделия
3.9%	3	2%		124			57	Медицина-изделия
3.9%	3	9%		32	ЗАМЕДЛ.		146	Автомобили-грузовики сборщики
3.9%	3	33%		9	ОТСТ.		164	Тяжёлые грузовики и запчасти
3.9%	3	15%		19			48	Розница/опт-автомобили
3.9%	3	10%		28	ОТСТ.		182	Нефть и газ-переработка/продажа

52.6%	40		из	76 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (207 акций) 24.01.2020

7.7%	16	17%	из	93 акций в		отрасли с рангом	152	Финансы-пустые чеки
7.2%	15	2%		550	ЛИДИР.		2	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	13	7%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	10	14%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
2.9%	6	12%		50	НАРОЖД.		49	Розница-рестораны
2.9%	6	4%		124			57	Медицина-изделия
2.9%	6	18%		33	ЛИДИР.		41	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	4	13%		30			143	ПО-защита информации
1.9%	4	13%		30	ЗАМЕДЛ.		67	Электроника-разные изделия
1.9%	4	26%		15			183	Напитки алкогольные

40.6%	84		из	207 акций показано

Консолидация под 200МА (271 акций) 24.01.2020

11.8%	32	5%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	12	9%		124			57	Медицина-изделия
3.7%	10	5%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	7	11%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
2.6%	7	10%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
2.2%	6	17%		34	НАРОЖД.		52	ПО-спец-корпоративное
1.8%	5	19%		26			124	Ком услуги-реклама

29.2%	79		из	271 акций показано

Отскок вниз от 200МА (206 акций) 24.01.2020

21.4%	44	8%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	7	10%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
3.4%	7	11%		61			47	Интернет-контент
2.9%	6	4%		124			57	Медицина-изделия
2.4%	5	14%		35			160	Розница-интернет
2.4%	5	31%		16			140	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
2.4%	5	7%		69			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		77	Телеком-инфраструктура
1.9%	4	16%		24			103	Бытовые изделия-особые
1.9%	4	11%		35			168	Горная добыча-руда
1.9%	4	12%		33			105	Бытовые услуги-образование

46.1%	95		из	206 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (293 акций) 24.01.2020

28.0%	82	14%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	10	8%		124			57	Медицина-изделия
2.4%	7	4%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	6	12%		50	НАРОЖД.		49	Розница-рестораны
1.7%	5	8%		61			47	Интернет-контент
1.7%	5	8%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.7%	5	7%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
1.7%	5	18%		27	ЛИДИР.		33	Охрана

42.7%	125		из	293 акций показано

Консолидация на дне (358 акций) 24.01.2020

10.3%	37	6%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	10	32%		31	ЗАМЕДЛ.		125	Транспорт-водный
2.5%	9	11%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
2.0%	7	10%		65			139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	7	14%		48	НАРОЖД.		78	Финансовые услуги-особые
1.7%	6	50%		12			192	Бытовая техника
1.7%	6	12%		50	НАРОЖД.		49	Розница-рестораны
1.7%	6	4%		124			57	Медицина-изделия
1.7%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		146	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	6	9%		62	НАРОЖД.		59	Финансы-управление инвестициями
1.7%	6	9%		61			29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	6	20%		29	ЗАМЕДЛ.		119	Одежда
1.7%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад

33.0%	118		из	358 акций показано

Подскок со дна (40 акций) 24.01.2020

10.0%	4	0%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	3	4%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
7.5%	3	3%		93			152	Финансы-пустые чеки

25.0%	10		из	40 акций показано

Длительный даунтренд (764 акций) 24.01.2020

13.7%	105	19%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	45	65%		69			138	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	26	20%		124			57	Медицина-изделия
2.9%	22	34%		63			82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	21	55%		38	ОТСТ.		177	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	14	22%		61			47	Интернет-контент
1.8%	14	8%		174	НАРОЖД.		81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	13	54%		24	ОТСТ.		189	Нефть и газ-комплексные

34.0%	260		из	764 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2378 акций) 24.01.2020

6.2%	147	84%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	88	94%		93			152	Финансы-пустые чеки
3.7%	87	91%		95	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-северо-восток
3.3%	79	14%		550	ЛИДИР.		2	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	68	88%		77	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-юго-восток
2.6%	63	88%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
2.3%	55	93%		59	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-средний-запад
2.2%	53	91%		58	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-сбербанки
1.9%	44	35%		124			57	Медицина-изделия
1.8%	42	64%		65			139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	36	52%		69	ЛИДИР.		23	ПО-корпоративное
1.4%	34	54%		62	НАРОЖД.		59	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	86%		37	НАРОЖД.		113	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	76%		42			51	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	31	68%		45			55	Девелоперы недвижимости
1.2%	29	74%		39			17	Строительство-различные изделия
1.1%	27	44%		61			29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.1%	26	86%		30	НАРОЖД.		114	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	52%		50	НАРОЖД.		49	Розница-рестораны
1.1%	25	39%		63			82	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.1%	25	40%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.1%	25	75%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.0%	24	77%		31	ЛИДИР.		9	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.0%	24	72%		33	ЛИДИР.		41	Коммунальные услуги-электричество

47.2%	1122		из	2378 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-01-21 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
2020-01-22 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
2020-01-23 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-01-24 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.30	i 4.44	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.10%	12.10%
pullingback	6.58%	7.54%
lostmomentum	23.42%	33.73%	U 36.56%	54.56%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	0.47%	0.20%
breakabove50dn	0.19%	0.00%
wentabove50up	0.99%	0.99%
wentabove50dn	0.51%	0.60%
breakbelow50up	3.50%	5.56%		***
breakbelow50dn	0.84%	1.39%
wentbelow50up	3.85%	4.37%
wentbelow50dn	3.13%	3.37%
consbelow50	5.88%	4.37%
bouncebelow50	1.56%	2.78%
bounceabove200	4.26%	4.17%
consbelow200	5.57%	3.37%
bouncebelow200	4.24%	1.59%
bounceabove50	6.03%	3.17%	***
bottoming	7.36%	3.97%	D 28.13%	12.30%	0.44 downtrend balance
bottombounce	0.82%	0.20%
trendbelow50	15.71%	6.55%