neophyte
neophyte личный блог
21 января 2020, 17:14

Эквити, уходящая в космос!

Вопрос вытек из темы по рекламе финансовых рынков и заслуживает отдельного обсуждения.
Как выглядит эквити, уходящая в космос? Примерно вот так. Это тест, но это для примера.

SWT-метод. Бред какой-то

По мнению уважаемого коллеги такая эквити с соответствующими доказательствами вызовет полное доверие и только положительную реакцию:
Эквити, уходящая в космос!
Возможно и так, у определенной части людей.

Но вот в чем дело.Таких эквити на каждом углу десятками показывают. 
И каждый раз, когда вижу что либо похожее, я вспоминаю про сложный процент и удивляюсь, что в мире еще остались свободные деньги.

Что делает человек с деньгами, когда видит такую эквити?
Чаще всего он бежит от нее, что есть сил, стараясь держаться подальше. Ибо человек с деньгами знает, что большие прибыли всегда сопряжены с большими рисками и ходят рядом с большими убытками. По другому в этом мире не бывает. А человек с деньгами обычно очень не любит легко и быстро терять деньги. Потому что доставались они не очень легко и не очень быстро.

И где те миллиардеры, которые демонстрируют такие эквити. Чаще всего они в поиске, ищут деньги на очередной депозит. Примеры ПАММов с большими подъемами и стремительными крахами искать не нужно. Правда ПАММ допускает возможность нечестной игры со стороны управляющего в сговоре с брокером. Но это отдельная тема.

Но есть люди, которые в эту эквити поверят. Чаще всего это обладатели некоторой суммы денег, доставшейся по воле случая. У них нет бизнеса или стабильного источника значительного по их меркам дохода. И они знаю, что другой такой случай вряд ли подвернется. Вот они способны поверить в то, что вот она удача. Потому что очень хочется поверить. И потому что чудо один раз уже случилось, когда они получили деньги.
Они могут рискнуть, не понимая, что это риск.

P.S. Эквити вверху — результат теста торговой стратегии на годичном интервале. В процессе кодирования от усталости было сделано несколько логических ошибок, алгоритм сложный, с большим количеством логических условий и я так и не смог пока разобраться, что, как и почему он делает. Но ничего хорошего не жду. Тем более, проведенный после этого тест на двух предыдущих годах хоть и давал рост, но с периодическими серьезными провалами. Плавного роста не было. Но интересно… Достал учебник по булевой алгебре, чтобы упростить и прояснить логические функции.
26 Комментариев
  • Volahub
    21 января 2020, 17:18
    Большая прибыль это не всегда большие риски.
      • Volahub
        21 января 2020, 17:48
        Николай Скриган, все верно, но это для линейных инструментов. Хотя, и для них бывают исключения, к примеру попали сразу в движение.
          • Volahub
            21 января 2020, 18:34
            Николай Скриган, не случайности, просто другой мир, другие инструменты — где бОльшая прибыль не означает увеличение риска.
              • Volahub
                21 января 2020, 18:45
                Николай Скриган, ну сравнивать рынок с лотереей это профнепригодно.
                  • Volahub
                    21 января 2020, 18:56
                    Николай Скриган, это вы сказали, я лишь прокомментировал.
          • Volahub
            21 января 2020, 18:48
            Николай Скриган, попал заработал 1000%, не попал потерял только стоп. Коровин этого не знал видимо.
      • GoodBargains
        21 января 2020, 19:20
        Николай Скриган, но есть крутые рабочие эквити, типа вашей, правда просадки более отчетливо видно, только там значительное ограничение ликвидности
  • kyotaa
    21 января 2020, 18:32
    Мне бы такая эквити не понравилась кстати)
  • ILYA
    21 января 2020, 19:11
    Одно из двух: 1 — мартингейл 2 — стратегия, оказавшаяся в абсолютно идеальных условиях, где нет спредов, проскальзываний и твои заявки всегда выставляются в стакане первыми, минуя всех остальных
    • Андрей
      21 января 2020, 19:28
      ILYA, по обьемам мартин
  • Евгений
    21 января 2020, 19:50
    Так выглядит график робота торгующего по мартингейлу с удачно выбранной точкой входа. Проблемы тут две, во первых такая точка входа может больше не существует а во вторых с ростом денежной массы вы начинаете влиять на рынок, чего тут не учитывается. Поэтому этот график ни о чем не говорит.
      • Евгений
        21 января 2020, 20:09
        Николай Скриган, Значит сетка с усреднением в обе стороны. В любом случае роботы меня не интересуют это трата времени я их сотни протестировал и знаю преимущества и недостатки любой стратегии.
  • Анатолий
    21 января 2020, 20:29
    главное чтоб эквити росла на реальном счете в реальных торгах а не на тесте, а остальное все мелочи 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн