Аргументировано на тему диверсификации

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку. 

Взял четыре ТС.

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.

Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей).

Движок кривой (таблицу не может отобразить), поэтому картинкой.

По таблице хорошо видно, что просадка портфеля ТС рухнула, как по балансу, так и по эквити.

Используйте портфели ТС, даже если ТС одна!