Грааль

В марте-апреле 2019 года обсуждали на этом сайте стратегию покупки наличной валюты с одновременным шортом фьючерса.

Прошел почти год.

Вводные.
30 тыс баксов в лонге на вкладе в РСХБ под 3,3%.
30 лотов фьюча евро в шорте.
ГО — ОФЗ, денежная поза чисто под вариационку.
Дополнительно постоянные спекуляции по 1-5 лотов с продажей шорта выше уровня покупки.

Итоги.

Если смотреть конкретно с даты начала входа в стратегию. С мая 2019 года.

По сути, это около 20% годовых. Просадки на фоне падения евро, это падение цены ОФЗ. Там 2- 3 летки закупленные выше номинала.

Если считать только ОФЗ под ГО + вариационку — доходность от 30% годовых. 150 ОФЗ + 30 тыс руб с доходом по срочке 65 тыс руб.

Если считать чисто денежную вариационку (30 тыс руб), то доходность выражается в 100% годовых.

Считать баксы на вкладах считаю не стоит, т.к я их все равно бы закупил.

Риски -

1. Уход евро к рублю вверх. Нивелируется наличным баксом + контанго около 4 руб в год.

2. Уход евро к баксу вверх. Частично нивелируется контанго около 2 руб в год к баксу.

По сути это грааль, т.к если даже ни чего не делать получишь 8-9% годовых, чисто за счет контанго.

Посмотрим что дальше будет.

Под граалем я имею ввиду, что с учетом низких рисков получаются не плохие доходности. И самое главное — на этот счет я неделями не захожу, т.е пассивный способ спекуляции.

биржа

удалено

174

12 526

с 8 февраля 2019

70 Комментариев

Sergio Fedosoni
17 января 2020, 08:34
smart-lab.ru/mobile/topic/529644/ это??
0
Sergio Fedosoni
17 января 2020, 08:43
Интересно график построить евроифьюч к USD_tom, но лень вставать до компа ползти
0
chizhan
17 января 2020, 08:56
По сути это грааль, т.к если даже ни чего не делать получишь 8-9% годовых, чисто за счет контанго.
Не забываем про 13% НДФЛ. Конечно можно юзать ИИС, но не у всех куча родственников, да и само по себе ИИСы на родственников это полумошенническая схема. Как и серийные вкладчики.
0
Sergio Fedosoni
17 января 2020, 08:57
Там и одного иис хватит лимита, 500 тыс евро шорт, — 2 млн ГО
0
- Павел
  20 января 2020, 07:33
  Sergio Fedosoni, не забывайте о лимите внесения средств на ИИС — 1 млн/год
  0
Gryzla
17 января 2020, 08:58
Здорово! во сколько ВЫ ЛИЧНО оцениваете баксовую инфляцию? % 4?
0
Prophetic
17 января 2020, 09:49
Я наверное чего-то не понимаю в этой жизни. Поясните, пожалуйста, что означает фраза «с откупом шорта выше уровня покупки»?
В моем представлении:
Шорт — это продажа. Откуп шорта — это покупка.
Так выше какой покупки вы покупаете? Или выше цены покупки ЧЕГО Вы откупаете шорт?
+2
Александр Петров
17 января 2020, 10:23
А какая годовая доходность если с учетом депозита в долларах+деньги под ГО? Т.е. сложить сумму % от депозита и деньги, заработанные на FORTS и разделить все это на сумму депозита + сумму ГО (умножить на сто)?
0
Oleg
17 января 2020, 10:37
Что-то не вижу в РСХБ долларовых вкладов 3,3%. Максимум 1,4%.
+1
Алексей Т
17 января 2020, 11:42
excell85 не могли бы пояснить фразу: «ГО — ОФЗ, денежная поза чисто под вариационку.» Т.е. брокер под залог ОФЗ дают деньги на фортс? Или вы слишком много денег зарезервировали под ГО, что пока купили на них ОФЗ? Сколько держите в резерве, 100%?
0
павел петрович попов
17 января 2020, 16:22
Все правильно, делаю примерно так же. Покупаю баксы на споте на месячных падающих свечах и хеджирую фьючерсом в продажу, если цена спота идет против меня. Хедж иногда закрываю и переоткрываю так, как если просто торговал фьючом, но поза по фьючу только шорт.
Потери от такой позиции конечно все равно есть, но ГОРАЗДО меньше, чем просто бы смотрел на падающий спот.
+1
- Атласов Михаил
  17 января 2020, 16:27
  павел петрович попов, зато бывает взрывной рост по спот , что убытки по шорту фьюча резко превращаются с маржин колом
  0
  - павел петрович попов
    17 января 2020, 16:31
    Атласов Михаил, Да, возможно.Но на практике такого в моих позициях пока не происходило.
    +1
Атласов Михаил
17 января 2020, 16:25
надо считать с убытком в рублях по вкладу доларовому и рУ 28 при росте бакса также падать будет ( аналог ОФЗ на таком периоде 8 лет)
0
Врач-бондиатОр
17 января 2020, 19:33
И какая минимально сумма в евро должна быть чтобы схема заработала?
И потом непонятно — «Дополнительно постоянные спекуляции по 1-5 лотов с продажей шорта выше уровня покупки» — если шортить выше уровня покупки, то получается наращивание шорта? Какой смысл в этом?
+1
- Дмитрий Овчинников
  17 января 2020, 23:27
  Врач-бондиатОр,
  И потом непонятно — «Дополнительно постоянные спекуляции по 1-5 лотов с продажей шорта выше уровня покупки» — если шортить выше уровня покупки, то получается наращивание шорта? Какой смысл в этом?
  
  Это давно описано в старом еврейском анекдоте:
  Ой, если бы я был царь, так я бы жил лучше, чем царь! Я бы был себе царь и еще немножко шил на дому.
  
  И ключевое, как всегда, в таких расчетах:
  
  Считать баксы на вкладах считаю не стоит, т.к я их все равно бы закупил.
  
  +1
Desperate
18 января 2020, 06:58
Не поняла так вы шортите фьюч на евро рубль или евробакс? Когда сносит стопы перезаходите выше?
+1